リスクモデリングはポートフォリオを分析し、さまざまな方法論を使用して、多くのリスクで被る損失を予測します。 ただし、財務リスクモデリング、例、ソフトウェア、および信用リスクモデリングについて見ていきます。
多くの大規模な金融仲介組織は、ポートフォリオマネージャーを支援するためにリスクモデリングを利用しています。 手元に保持する資本準備金の数を決定するために。 さまざまな種類の金融資産の購入と販売に影響を与えるだけでなく。
財務リスクモデリング
財務リスクモデリングは、特定の企業、投資、または一連のキャッシュフローに存在するリスクの量を計算する方法です。 さらに、この手順には、モデル内の従属変数に最大の影響を与える独立変数を決定することが含まれます。 金融アナリストは、さまざまな投資オプションの魅力を比較するために、リスクを予測しようとします。
財務リスクのモデル化への挑戦
財務モデリングをリスク管理ツールとして効果的に使用するため。 リスクをモデル化しようとする際の固有の欠陥を理解することが重要です。 また、モデルの設計と実装におけるこれらの欠陥を説明するためにも。 このような状況では、リスクモデリングは、企業の財務担当者が公開するのを支援するための非常に便利なツールになります。 さらに、組織内でのコミュニケーションと財務リスクの管理。
さらに、財務リスクモデリングの根底にある基本原則は、特定の重要な要因を分離し、それらを使用して潜在的な将来の結果を予測することです。 さらに、決定論的モデルは、指定された入力を正確な出力に直接接続するモデルです。 対照的に、確率モデルにはランダム性の要素が含まれているため、出力は一意の値ではなく、確率分布になります。 基本的なシナリオ分析（たとえば、ユーロ/米ドルが10％上昇した場合のキャッシュフローへの影響は、1万米ドル）は、基本的な決定論的モデルの一般的な例ですが、モンテカルロエンジンを使用していくつかの代替パスを生成します。基礎となるエクスポージャー（たとえば、外国為替（FX）レート）は、モデルを確率的なものに変えます（たとえば、1万米ドルのキャッシュフローへの影響の可能性は10％です）。
明らかに、決定論的モデルと確率論的モデルの両方の根底にある仮定は、現実の単純化です。 多くの要素（その一部は重要である可能性があります）は見落とされており、モデル入力（およびそれらの関係）に関するいくつかの仮定は常に正しいとは限りません。 このような単純化された仮定は、リスクモデルを実行可能にするための要件の一部ですが。 これらは、リスクモデリングが非常に批判される主な理由のXNUMXつでもあります。
リスクモデリングの例
リスクモデリングの最初の例は、2008年の信用危機です。
リスクモデリングの2012番目の例は、XNUMX年のロンドンホエールトレーディングインシデントです。
信用危機の間、銀行は住宅ローンのリスクを予測するために比較的単純なモデルを使用しました。 モデルの使用は数学的には健全でしたが。 それらは、当時取引されていた非常に複雑なデリバティブを扱うにはあまりにも単純すぎました。
JPモルガンは、信用リスクモデルの誤りの結果として、ロンドンホエールトレーディングインシデントで6億ドル近くを失いました。
このリスクモデリングの例の両方の場合の主な問題は、適切なガバナンスの欠如でした。 採用されているモデルの欠陥を明らかにする必要があります。
リスクモデリングソフトウェア
以下はソフトウェアリスクモデリングです
＃1。 nTaskリスクモデリングソフトウェア
認識されたリスクに対処して解決しなければならないという考えは、nTaskではそれほど困難ではないようです。 そしてそれは、リスク管理委員会の信じられないほど友好的で素晴らしくニュートラルなトーンにのみ起因する可能性があります。
nTaskがフル機能のプロジェクト管理ツールであるという事実は、nTaskをより高い位置に置きます 台座 競合他社よりも。 そのため、タスクに取り組んでいる場合でも、会議を実行している場合でも、nTaskはリスクの更新を監視します。
＃2。 レゾルバリスクモデリングソフトウェア
ResolverはそのようなツールのXNUMXつであり、主にリスクの計画と準備に重点を置いています。 これは、プロジェクトの目的と規制要件がまだ開発されている期間中の早期のリスク特定計画を促進します。
さらに、resolverは、あらゆる規模とセクターのビジネスに合わせた統合製品の包括的なスイートを提供します。
＃3。 TimeCampリスクモデリングソフトウェア
TimeCampは主に、チームが時間どおりに制作できるように設計されたタイムトラッキングアプリケーションです。 さらに、ユーザーは、ワークフローのさまざまな側面に対して特定の組み込みツールを使用してリスク評価を行うこともできます。
＃4。 CURAリスクモデリングソフトウェア
一部の脅威は一般的に予測可能ですが、他の脅威は隠されて再発します。 結果として、リサーフェシングを継続する、または進行中のリスクを監視することは、選択するリスクモデリングソフトウェアの重要なコンポーネントである必要があります。
CURAは、その影響と確率に基づいて各リスクを監督する能力を企業に提供します。
プロジェクトリスク管理、エンタープライズリスク管理、運用リスク管理、およびインシデントリスク管理ソリューションを、銀行、病院、保険会社、公益事業会社、電気通信などの幅広い企業に提供します。
＃5。 トラッカーA1リスクモデリングソフトウェア
トラッカーA1。 使い方は簡単で、非常に強力です。 さらに、金融ソフトウェアとの相互作用をサポートし、イベント、問題、契約、保険、請求、プロジェクト、および資産を追跡するためのモジュールを備えています。
信用リスクモデリング
信用リスクモデリングは、借り手にお金を与える前に貸し手が直面する不確実性を理解するのに役立つ信用リスクの調査です。 現在の環境では、最新の分析アプローチにより、組織はデータポイントを使用してクレジットアカウントがほとんどまたはまったくないクライアントのリスクレベルを分析できます。 さらに、教育機関は、機械学習と深層学習の手法を使用した包括的なクレジットモデリングシステムの開発を開始しました。
トップ信用リスクモデリング
誰もが受講すべきトップのオンライン信用リスクモデリングコースのリストをまとめました。
＃1。 機械学習による信用リスクモデリング
このコースについて：DexLab Analyticsの中心傾向定理の測定、分散の測定、確率論、および確率分布。 さらに、このコースでは、サンプリング手法、推定理論、統計的検定の種類、線形回帰、およびロジスティック回帰について説明します。 さらに、ディシジョンツリー、ランダムフォレスト、XGBoosなどの機械学習アルゴリズムを適用する方法を学習します。 さらに、サポートベクターマシン、銀行商品、および手順を使用して、スコアカードはスコアカードモデルの構築、銀行のビジネス戦略を構築するためのスコアカードの使用、LGD、PD、EADなどを使用します。
＃2。 Pythonの信用リスクモデリング
Pythonでのこの徹底的な信用リスクモデリングコース。 前処理からデフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、デフォルト時エクスポージャー（EAD）モデル、最後に期待損失（EL）の計算まで、信用リスクモデリングについて知っておく必要のあるすべてのことを学びます。 。
＃3。 信用リスクの評価とモデリング
概要：このコースでは、いくつかの信用リスク指標、つまり信用損失の確率密度関数を発見します。 さらに、従来のクレジットモデル–長所と短所などの信用格付けとクレジットスコアリング。 さらに、デフォルト時損失率、デフォルトの可能性などのパラメータ仕様。 さらに、金融アナリスト、信用格付けアナリスト、プライベートエクイティアナリスト、クレジットアナリスト、投資銀行家、 法人銀行家、およびビジネスアナリストはこのコースの恩恵を受けます。
＃4。 信用リスクモデリングトレーニング（EDUCBA）
このクレジットモデリングコースは、クレジットモデリングスキルを磨きたい学生や専門家を対象としています。 さらに、信用リスクとその計算方法、および標準の信用モデルと例について学習します。 信用リスクの構造モデル、Altman Zスコア、信用分析、UFCE、およびWCモデリング、および信用モデリングの内部評価を使用します。
＃5。 信用リスクモデリング（レッドクリフ）
このコースについて：このコースでは、信用リスクモデルの基本的な側面について学習します。 それらが金融機関でどのように使用されているか、および関連する危険。 一方、このコースでは、実証済みの方法論とプロセスについて説明します。 さらに、これらは一流の機関によって使用され、測定、管理、および クレジットの管理 リスク。 第二に、信用リスクモデル、それらが金融機関でどのように使用されているかをよりよく理解できるようになります。 そして、最も重要なことは、このコースの終わりまでに固有のモデルのリスクがあります。
＃6。 信用リスクモデリング（SAS）
このコースについて：このコースでは、バーゼルガイドラインの枠組みの中で信用リスクモデルを作成する方法を学びます。 さらに、理論的および技術的な洞察の優れたブレンド、および実際の実装の詳細も提供します。 次に、デフォルト確率（PD）、デフォルト時損失率（LGD）、デフォルト時エクスポージャー（EAD）モデルを作成する方法、および信用リスクモデルを検証、バックテスト、ベンチマークする方法を学習します。
リスク評価の 3 つの部分とは?
会社の健康や安全に対する潜在的な脅威 (ハザード) を特定します。危険を排除するための措置を講じるか、それが不可能な場合は、誰かが負傷する可能性と深刻度 (リスク) を判断した後、リスクを管理します。
Take 5 リスク評価とは?
現場での作業を開始する前に、5 つの安全チェックリストを使用して健康と安全のリスクを見つけます。 労働者と請負業者は、テイク XNUMX アプローチ (Stop、Look、Assess、Control、Monitor) を利用して健康と安全のチェックを行うことで、危険や健康リスクへの露出を減らすことができます。
リスク分析に最適なモデルは?
リスク分析に最適なモデルは、確率と結果のマトリックスです
リスクの重要性と重大性を判断するための最も一般的な手法は、この手法です。 チームは、可能性と結果のマトリックスを使用して、発見された脅威、脆弱性、および危険をランク付けします。 これは、リスクが顕在化した場合のリスクの深刻度を判断するために行われます。
タイプ 4 リスク評価とは?
タイプ 2 の FRA と同様に、タイプ 4 の FRA も破壊的サンプリングを伴いますが、建物の共同部分とフラットなどの居住空間の両方で行われます。 タイプ 4 の FRA はより綿密で、完了するのが困難です。
リスク チェックリストとは
リスク チェックリストは、以前のプロジェクトで発見または経験したリスクの履歴記録です。 すべてのプロジェクトで、専門分野グループと見積もり担当者がリスク チェックリストを共有することになっています。
リスク評価モデルとは?
リスクと線量およびリスク修正変数の間の関係の広範な形式は、リスクモデルによって提供されます。 モデルをデータに適合させる (未知のパラメーターを推定する) ことにより、正確なリスク推定値が得られます。 リスク推定の過程におけるデータの重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。
標準リスクモデルとは?
標準リスク モデルは、発生の可能性と影響の可能性の両方に影響を与える要因を説明します。 標準リスク モデルは、イベントの危険度を決定する変数を表現したものであり、通常、変数は評価され、優先順位が付けられます。
まとめ
リスクモデリングとは、ポートフォリオを分析し、さまざまな方法論を使用して多くのリスクで発生すると予想される損失を予測することです。
リスクモデリングに関するFAQ
フルリスクモデリングとは何ですか？
プロバイダー組織に患者の健康上の結果について完全に責任を負わせるもの。 …この程度の説明責任がなければ、プロバイダー組織は患者の利益と完全に一致し、本当に必要なものに投資することができます。
リスク管理におけるモデリングとは何ですか？
モデルは、入力データの処理に使用される定量的かつ数学的なシステムまたはアプローチです。 入力を定量的な見積もりに処理します。 …モデルリスク管理（MRM）とは、誤ったモデルまたは誤用されたモデルに基づく意思決定から生じる潜在的な悪影響によって定義されるリスクを監視することを指します。
1コメント
財務リスクモデリングの根底にある基本原則は、特定の重要な要因を分離し、それらを使用して潜在的な将来の結果を予測することであるとあなたが共有したとき、私はそれが最も好きでした。 これにより、リスクモデリングは、技術的および金融市場の不確実性が高い状況で特に価値があると思いました。 私の意見では、リスクをよりよく理解するために、IVRMサービスの提供を専門とする会社に頼るのが最善です。