Tài chính có phải là một khoa học không? Nhiều người nói không, nhưng có một nhóm các chuyên gia tài chính tương đối mới nói có. Các kỹ sư tài chính tin rằng toán học ứng dụng và khoa học dữ liệu có thể mang lại cho họ lợi thế trong giao dịch, quản lý rủi ro và tài chính doanh nghiệp. Ý tưởng của họ đang bắt đầu; Trong khi cách đây không lâu, các công ty đã bắt đầu bổ sung các nhà toán học và lập trình viên vào bộ phận tài chính, thì đầu tư định lượng hiện đang thống trị một số thị trường. Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Tài chính là một bổ sung gần đây hơn cho các chương trình tài chính lượng tử. Các chương trình MSFE thường ít tốn kém hơn và thời lượng ngắn hơn các chương trình MBA, nhưng sinh viên tốt nghiệp có thể kiếm được nhiều tiền nếu họ có kiến thức nền tảng vững chắc về thống kê, khoa học máy tính, toán học và lập trình. Bạn chắc chắn đang tự hỏi bạn sẽ có thể kiếm được bao nhiêu mức lương khi có bằng thạc sĩ về kỹ thuật tài chính. Câu hỏi đó sẽ được giải quyết trong bài đăng này.
Kỹ thuật tài chính là gì?
Kỹ thuật tài chính là một lĩnh vực nghiên cứu và thực hành rộng, đa ngành về cơ bản áp dụng phương pháp và phương pháp tiếp cận kỹ thuật cho thế giới tài chính. Nó tích hợp và áp dụng thông tin từ nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, toán học, khoa học máy tính và lý thuyết tài chính. Phần lớn kỹ thuật tài chính đòi hỏi phải chuyển các lý thuyết tài chính thành các ứng dụng thực tế trong thế giới tài chính.
Trên thực tế, kỹ thuật tài chính có thể được nhìn thấy trong công việc của các nhà phân tích định lượng, còn được gọi là “quants”, những người tạo ra những thứ như các chương trình giao dịch bằng thuật toán hoặc trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong thị trường tài chính.
Kỹ thuật tài chính có rất ít điểm chung với các công việc kỹ thuật truyền thống ngoài cách tiếp cận phương pháp luận kết hợp các nguyên tắc và lý thuyết toán học. Tuy nhiên, nhiều người đã trở thành kỹ sư tài chính đầu tiên đã lấy được bằng kỹ sư truyền thống.
Kỹ thuật tài chính là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới. Các chương trình đầu tiên được công nhận cung cấp bằng kỹ sư tài chính không được thành lập ở Hoa Kỳ cho đến những năm 1990. Tuy nhiên, lĩnh vực này đã phát triển đủ nhanh để các chương trình nghiên cứu như vậy hiện đã được công nhận bởi các cơ quan chính thức như Hiệp hội Tài chính Định lượng Quốc tế và Hiệp hội Kỹ sư Tài chính Quốc tế.
Ứng dụng Kỹ thuật Tài chính
Kỹ thuật tài chính được sử dụng trong nhiều nhiệm vụ tài chính khác nhau. Sau đây là một số ứng dụng phổ biến nhất:
- Tài chính doanh nghiệp
- Giao dịch Arbitrage
- Tài chính Công nghệ và Thuật toán
- Phân tích và quản lý rủi ro
- Tùy chọn định giá và các công cụ phái sinh tài chính khác
- Tài chính hành vi
- Các sản phẩm tài chính có cấu trúc và các công cụ tài chính tùy chỉnh
- Quản lý danh mục đầu tư định lượng
- Quản lý rủi ro tín dụng và tín dụng
Tuy nhiên, mặc dù được sử dụng và chấp nhận rộng rãi, lĩnh vực kỹ thuật tài chính không phải là không có những lời chỉ trích. Các học giả trong cả kinh tế và toán học, cũng như trong chính lĩnh vực này, đã chỉ trích gay gắt một số ứng dụng của kỹ thuật tài chính.
Ví dụ, một số học giả tin rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào các mô hình tài chính đã tạo ra, thay vì giải quyết, các vấn đề tài chính trong một số trường hợp. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, một số nhà kinh tế đã đổ lỗi cho việc các ngân hàng sử dụng rộng rãi công thức Black-Scholes - một mô hình toán học phổ biến được sử dụng để đầu tư vào công cụ phái sinh tài chính - để gây ra, hoặc ít nhất là góp phần vào mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Ví dụ - Kỹ thuật tài chính trong các ứng dụng kinh doanh thế giới thực
Trong những 1990 đầu tiên, Tổng công ty Amoco đã sử dụng kỹ thuật tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán công ty con của mình, MW Petroleum Corporation, cho Apache Corporation. Vì vậy, lý do chứng minh điểm gắn bó cuối cùng để ký kết hợp đồng là quan điểm khác nhau của hai công ty về giá dầu và khí đốt dự kiến trong tương lai - Amoco tăng giá còn Apache thì ảm đạm.
Một chút kỹ thuật tài chính đã dẫn đến việc phát triển một sản phẩm tài chính được gọi là bảo hành hỗ trợ giá giới hạn, mà Amoco cung cấp cho Apache. Bảo hành quy định rằng trong trường hợp giá dầu trượt xuống dưới mức được chỉ định, Amoco sẽ cung cấp các khoản hỗ trợ cho Apache để giảm thiệt hại về doanh thu.
Đổi lại, Apache cam kết sẽ cung cấp các khoản thanh toán bổ sung cho Amoco nếu trong vài năm đầu tiên sau khi bán MW Petroleum, giá dầu tăng quá mức quy định. Kỹ sư tài chính được sử dụng mô hình tài chính để xác định mức giá được chỉ định thấp hơn và cao hơn.
Trong trường hợp này, kỹ thuật tài chính cho phép hai công ty tham gia vào giao dịch chia sẻ rủi ro đáng kể trong môi trường không chắc chắn về giá cả hàng hóa chính theo cách mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được, cho phép họ kết thúc thương vụ mua lại MW Petroleum của Apache.
Thạc sĩ kỹ thuật tài chính
Kỹ thuật tài chính là một lĩnh vực đa ngành. Các chương trình Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Tài chính kéo dài một và hai năm được cung cấp thông qua các khoa toán học, tài chính, kinh doanh và kinh tế tại các trường cao đẳng và đại học khác nhau. Các giảng viên của MSFE đến từ tất cả các khoa này, cũng như khoa học máy tính.
Bằng thạc sĩ dành cho những sinh viên muốn học cách áp dụng các phương pháp luận kỹ thuật và phương pháp định lượng vào các vấn đề tài chính hiện đại. Vì vậy, đó là mức độ tốt nhất cho bất kỳ ai muốn coi tài chính và mọi thứ liên quan đến tài chính — tiết kiệm, đầu tư, vay, cho vay và quản lý rủi ro — như một môn khoa học khó.
Các kỹ năng bạn sẽ đạt được trong chương trình MSFE có thể được áp dụng cho các ngành. Những người có bằng thạc sĩ kỹ thuật tài chính làm việc cho các ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ, cũng như các công ty bảo hiểm và các cơ quan quản lý. Họ cũng làm việc trong phân tích dữ liệu và phát hiện gian lận.
Bạn sẽ học gì trong Chương trình Thạc sĩ về Kỹ thuật Tài chính?
Không có chương trình giảng dạy kỹ thuật tài chính tiêu chuẩn, nhưng tất cả các chương trình đều bao gồm các khái niệm nâng cao về toán học, máy tính và tài chính. Hầu hết tất cả sinh viên MSFE đều học các môn như:
- Các phương pháp tính toán trong tài chính
- Derivatives
- Kinh tế
- Quản lý rủi ro tài chính
- học máy
- Các kỹ thuật và lý thuyết mô hình hóa
- Lý thuyết danh mục đầu tư
- Định giá và bảo hiểm rủi ro
- Xác suất
- Tài chính định lượng
- Các quy trình ngẫu nhiên
- Phân tích và dự báo chuỗi thời gian
Sau khi bao gồm các nguyên tắc cơ bản, các chương trình thạc sĩ có thể đi theo nhiều hướng khác nhau. Một số thảo luận về tài chính của chính phủ và quản lý tài chính trong chăm sóc sức khỏe, trong khi những người khác tập trung vào lập trình và tối ưu hóa hệ thống hoặc các nguyên tắc đầu tư. Hầu hết các chương trình MSFE chỉ cung cấp một mức độ tổng quát, nhưng một số ít cung cấp các lĩnh vực tập trung hoặc chuyên môn hóa trong:
- Quản lý tài sản
- Tính toán và lập trình
- Hệ thống tài chính và giao dịch tính toán
- Derivatives
- Tài chính và kinh tế
- Công nghệ trong tài chính
- Máy học trong kỹ thuật tài chính
Việc tìm kiếm chương trình Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Tài chính tốt nhất đòi hỏi phải đánh giá các chương trình dựa trên sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Xem xét lý do tại sao bạn muốn theo đuổi mức độ này. Một số chương trình mang tính lý thuyết cao; những điều này phù hợp hơn cho các sinh viên MSFE quan tâm đến các lý thuyết cơ bản về hiệu suất thị trường hiện tại và toán học phức tạp được sử dụng để dự đoán hiệu suất trong tương lai. Những người khác tập trung vào các ứng dụng thực tế của kỹ thuật tài chính trong thế giới thực, có thể phù hợp hơn cho những người quan tâm đến sự nghiệp kinh doanh hoặc ngân hàng.
Tiếp theo, hãy cân nhắc xem bạn muốn ở đâu trong XNUMX năm nữa. Vì vậy, bằng cách xem xét dữ liệu về vị trí nghề nghiệp trên mỗi trang web của chương trình MSFE, bạn có thể học được nhiều điều về tương lai của bạn sẽ như thế nào — và khả năng kiếm tiền của bạn — với bằng cấp này. Nếu bạn không thể tìm thấy nó, hãy liên hệ với nhân viên tư vấn tuyển sinh.
Bạn có thể lấy bằng Thạc sĩ về Kỹ thuật tài chính ở đâu?
Hiệp hội Tài chính Định lượng Quốc tế quy định kỹ thuật tài chính là một nghề. Nó không công nhận các chương trình kỹ thuật tài chính, nhưng nó tạo ra một hướng dẫn hữu ích về các bằng kỹ sư tài chính, trong đó bạn có thể so sánh MSFE và các chương trình tài chính định lượng tương đương tại các tổ chức và trường đại học khác nhau.
Vào những năm 1990, Viện Bách khoa của Đại học New York đã tạo ra chương trình giảng dạy kỹ thuật tài chính được chứng nhận đầu tiên. Ngày nay, một số thạc sĩ vĩ đại nhất trong các chương trình kỹ thuật tài chính có thể được tìm thấy tại các trường cao đẳng như:
- Đại học Carnegie Mellon Đại học Claremont Sau đại học
- Đại học Columbia
- CUNY Bernard M. Baruch College Đại học Johns Hopkins
- Đại học Princeton
- Học viện Rensselaer Polytechnic
- Đại học California, Los Angeles
- Đại học Temple - Đại học California - Berkeley
- Đại học Illinois tại Urbana-Champaign
- Đại học Nam California (USC)
Hầu hết các trường cao đẳng và đại học này cung cấp các chương trình trong khuôn viên trường, tuy nhiên, có một số ít cung cấp bằng thạc sĩ trực tuyến về kỹ thuật tài chính. Đại học West Texas A&M và Học viện Công nghệ Stevens đều cung cấp bằng MSFE trực tuyến, tuy nhiên, bằng thạc sĩ trực tuyến lớn nhất và uy tín nhất về kỹ thuật tài chính được cung cấp bởi Trường Kỹ thuật Viterbi của USC.
Khi lựa chọn một chương trình thạc sĩ về kỹ thuật tài chính, tiền lương không nên được xem xét đầu tiên. Tuy nhiên, điều đáng nói là sinh viên tốt nghiệp của các tổ chức kỹ thuật tài chính hàng đầu có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Theo một cuộc khảo sát về lương do Trường Kinh doanh Berkeley Haas công bố, tổng thu nhập trung bình trong năm đầu tiên của sinh viên tốt nghiệp MSFE là $ 155,514. Trang web người chăm sóc tài chính công bố danh sách thu nhập trung bình năm đầu tiên của những người nắm giữ MSFE và phát hiện ra rằng phần lớn sinh viên tốt nghiệp từ các trường hàng đầu kiếm được từ 90,000 đô la đến 159,402 đô la.
Việc làm nào có sẵn với bằng thạc sĩ về kỹ thuật tài chính?
Như đã nói trước đây, những người nắm giữ MSFE làm việc trong nhiều ngành khác nhau và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trước khi đăng ký vào một chương trình cấp bằng thạc sĩ, hãy cân nhắc rằng lựa chọn công việc của bạn (thay vì bằng cấp) rất có thể sẽ quyết định khả năng kiếm tiền của bạn. Ví dụ, bạn có thể làm việc như một / an:
# 1. Kỹ sư tài chính
Các kỹ sư tài chính làm việc tại các ngân hàng, công ty đầu tư và công ty quỹ tương hỗ. Họ sử dụng các công cụ phân tích và toán học để tạo ra các thuật toán và hệ thống phân tích nhằm xác định xem các loại tài sản và hạng mục cụ thể có phải là khoản đầu tư tốt hay không. Theo PayScale, mức lương kỹ sư tài chính điển hình là 79,000 đô la, mặc dù Glassdoor báo cáo rằng mức lương đó gần 101,000 đô la.
# 2. Giám đốc đầu tư
Công việc của bạn ở vị trí này là kiếm tiền bằng tiền. Các nhà quản lý đầu tư hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong việc mua và bán các quỹ tín thác, cổ phiếu và trái phiếu bằng cách thiết lập các kế hoạch đầu tư toàn diện, được hỗ trợ khoa học. Mức lương của nhà quản lý đầu tư điển hình là khoảng 99,000 đô la.
# 3. Quản lý danh mục đầu tư
Nếu bạn trở thành nhà quản lý danh mục đầu tư, mục tiêu của bạn sẽ là hỗ trợ các tập đoàn và nhà kinh doanh phân bổ vốn một cách tối ưu giữa các chiến lược đầu tư khác nhau do các nhà quản lý đầu tư nghĩ ra. Mức lương trung bình của người quản lý danh mục đầu tư là khoảng 86,000 đô la.
# 4. Quản lý rủi ro
Các nhà quản lý rủi ro đang có nhu cầu cao do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Các chuyên gia này đánh giá các chiến thuật giao dịch và lập các kế hoạch quản lý rủi ro để hỗ trợ các ngân hàng đáp ứng các luật về vốn, thanh khoản, đệm và tài trợ. Mức bồi thường cho người quản lý rủi ro điển hình là khoảng $ 114,000.
# 5. Nhà chiến lược giao dịch
Với vai trò này, bạn sẽ phát triển các mô hình toán học, kỹ thuật giao dịch và thậm chí là các công cụ phần mềm sẽ thúc đẩy các lựa chọn giao dịch tại tổ chức của bạn. Vì vậy, trách nhiệm chính của bạn sẽ là xác định các cơ hội thị trường và giảm thiểu rủi ro. Mức bồi thường của chiến lược gia giao dịch định lượng điển hình là khoảng 100,000 đô la.
# 6. Quản lý tài chính
Vị trí phức tạp này bao gồm việc giám sát sức khỏe tài chính của một tổ chức. Trách nhiệm của người quản lý tài chính bao gồm giám sát hoạt động đầu tư cũng như thiết lập các kế hoạch dựa trên dữ liệu để hỗ trợ sức khỏe tài chính dài hạn của công ty. Mức bồi thường trung bình cho các nhà quản lý tài chính là khoảng 123,000 đô la.
Bạn sẽ có thể kiếm được bao nhiêu với bằng thạc sĩ về kỹ thuật tài chính?
Câu trả lời nhanh là hơn hầu hết. Sinh viên tốt nghiệp bằng thạc sĩ về kỹ thuật tài chính thường làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư, nơi mục tiêu của họ là biến tiền thành nhiều tiền hơn. Vì vậy, công việc là có thể đoán trước và sinh lợi. Người nắm giữ MSFE trung bình kiếm được khoảng 89,000 đô la, với một số người kiếm được nhiều hơn đáng kể.
Và đó chỉ là sự khởi đầu. Theo một số ước tính, sau một vài năm chuyên môn nữa, bạn có thể kiếm được từ 175,000 đến 400,000 đô la. Vì vậy, thuật ngữ quan trọng là “kinh nghiệm”. Cần có bằng thạc sĩ nếu bạn muốn thăng tiến trong lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, nếu bạn không có kinh nghiệm liên quan đáng kể, bằng thạc sĩ về kỹ thuật tài chính của bạn có thể không có giá trị nhiều. Bạn vẫn có thể được yêu cầu thanh toán hội phí của mình ở bậc cuối cùng của bậc thang.
Bạn có nên lấy bằng Thạc sĩ về Kỹ thuật tài chính không?
Câu trả lời cho câu hỏi này không được xác định bởi mức độ nhiệt tình của bạn đối với tài chính, mà bởi mức độ đam mê của bạn với ngành kỹ thuật. Bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền với tấm bằng này, nhưng bạn phải có đầu óc của một nhà định lượng. Mọi sinh viên tài chính phải hiểu biết về công nghệ và phân tích, nhưng sinh viên MSFE cũng phải có khả năng mã hóa và hiểu biết sâu hơn về số học làm nền tảng cho tài chính như một ngành khoa học.
Cuối cùng, đừng loại bỏ hoàn toàn bằng thạc sĩ về chương trình kỹ thuật tài chính vì nó thiếu một thành phần lập trình mạnh mẽ. Khi cố gắng tối đa hóa tiềm năng kiếm tiền của bạn với bằng thạc sĩ về kỹ thuật tài chính, bạn nên thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Python, SQL, tập lệnh UNIX và JavaScript, cũng như biết thêm một chút về máy tính phân tán so với ngôn ngữ tiếp theo chàng.
Nhu cầu cho kỹ sư tài chính
Tại sao chúng ta cần Kỹ sư tài chính? Bất kể những lời chỉ trích xung quanh kỹ thuật tài chính dường như đang đạt được động lực trong những năm qua, chúng ta cần chúng cho những điều sau đây, quản lý danh mục đầu tư, định giá phái sinh và phòng ngừa rủi ro, đo lường và quản lý rủi ro, tài chính doanh nghiệp, xác thực mô hình, v.v.
Điều gì dẫn đến nhu cầu về kỹ sư tài chính?
Yếu tố chính dẫn đến nhu cầu ngày càng cao của các kỹ sư tài chính là sự biến động ngày càng phức tạp và hỗn loạn của ngành tài chính.
Các loại kỹ thuật tài chính
Sau đây là các loại kỹ thuật tài chính khác nhau mà chúng tôi có;
- Kỹ sư tài chính đầu cơ
- Kỹ sư tài chính Giao dịch phái sinh
Kỹ thuật tài chính phục vụ chức năng gì?
Kỹ thuật tài chính phục vụ chức năng gì?
Các công cụ đầu tư và kỹ thuật phân tích mới được các kỹ sư tài chính thử nghiệm và phát hành. Họ hợp tác với các ngân hàng, quỹ phòng hộ, tổ chức quản lý tài sản, công ty bảo hiểm, v.v. Hoạt động giao dịch và đầu cơ trong các công cụ phái sinh tăng vọt do kỹ thuật tài chính.
Kỹ thuật tài chính và tài chính có giống nhau không?
Kỹ thuật tài chính là việc sử dụng các kỹ thuật toán học để giải quyết các vấn đề tài chính. Nó đôi khi được gọi là tài chính tính toán, tài chính toán học và toán học tài chính. Các công cụ toán học ứng dụng, khoa học máy tính, thống kê và lý thuyết kinh tế được sử dụng trong kỹ thuật tài chính.
Kỹ thuật tài chính hiệu quả như thế nào?
Trong thị trường tài chính tương lai, nghề kỹ thuật tài chính có tiềm năng to lớn. Hãy xem xét sự nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật tài chính nếu bạn có nền tảng vững chắc về toán và khoa học và muốn làm việc trong lĩnh vực tài chính.
Kỹ thuật tài chính là loại khóa học gì?
Sử dụng kỹ thuật tính toán, kỹ thuật phần mềm, khả năng lập trình máy tính, cũng như các lý thuyết toán học và thống kê cơ bản, kỹ thuật tài chính là một nghề đa ngành phân tích và quản lý các cơ hội tài chính.
Là kỹ sư tài chính trong nhu cầu?
Các kỹ sư tài chính có trình độ cần thiết đang có nhu cầu lớn. Trong các tổ chức tài chính có cấu trúc, có nhu cầu đặc biệt cao đối với các kỹ sư tài chính mới. Ngoài ra, lĩnh vực giao dịch có hệ thống, định lượng, thuật toán và tự động mang đến cho các kỹ sư tài chính nhiều cơ hội.
Mã hóa có cần thiết cho Kỹ thuật tài chính không?
Hiểu lý thuyết lập trình là cần thiết cho kỹ thuật tài chính. Sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ thuật Tài chính phải có kỹ năng lập mô hình dữ liệu và có khả năng phát triển thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình để thành công trong ngành tài chính hiện đại. Nó không đủ để hiểu các kỹ năng dựa trên toán học và tài chính truyền thống.
Câu hỏi thường gặp về Kỹ thuật tài chính
Kỹ thuật tài chính có khó không?
Sẽ không dễ dàng để trở thành một Kỹ sư tài chính có năng lực, nhưng với sự chăm chỉ và kiên trì, bạn có thể rèn giũa các kỹ năng của mình cho đến khi đạt được điều đó.
Kỹ thuật tài chính có yêu cầu mã hóa không?
Ngoài hiểu biết về tài chính, kỹ sư phải thành thạo lập trình máy tính. Việc xây dựng các mô hình tài chính mô phỏng để tìm hiểu về hành vi thị trường đòi hỏi khả năng lập trình.
Kỹ thuật tài chính có cạnh tranh không?
Đây là một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao và bạn phải có thành tích đáng ngưỡng mộ để được xem xét cho một cuộc phỏng vấn.
Bài viết liên quan
- Kỹ thuật giá trị: Định nghĩa và Tổng quan
- Công việc quản lý được trả lương cao nhất
- KHAI THÁC DỮ LIỆU: Định nghĩa, Tầm quan trọng, Ứng dụng & Thực tiễn Tốt nhất
- PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH: Ý nghĩa, Yêu cầu, Kỹ năng, Mức lương, (+ mẹo việc làm miễn phí)
- Nhà phân tích tài chính được chứng nhận: Định nghĩa, Yêu cầu, Phí, Mức lương (+ mẹo nhanh)
