Quant використовує комп’ютерні алгоритми та програми, засновані на простих або мультиплексних математичних моделях, щоб визначити та скористатися перевагами торгових можливостей, які їм доступні.
Вони відомі як ракетні вчені з Уолл-стріт. Тому що вони використовують статистичні методи для виявлення поведінки фінансового ринку.
Отже, якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати Quant, продовжуйте читати цю статтю. Як ми пояснюємо все, що пов’язано з тим, щоб стати кількістю.
Хто такий Квант?
Квант — це людина, яка спеціалізується на впровадженні статистичних методів для розуміння та прогнозування поведінки фінансового ринку. Вони призначені для відображення заданого стану бізнесу у вигляді числових факторів.
Навіть незважаючи на те, що найперші кількісні аналітики були «кількістю продажу» від фірм-маркет-мейкерів, значення терміну з часом розширилося, охоплюючи тих осіб, які брали участь у практично будь-якому застосуванні математичних фінансів, включаючи сторону купівлі.
Прикладами є статистичний арбітраж, кількісне управління інвестиціями, алгоритмічна торгівля та електронний маркет-мейк.
Крім того, бути Quant також тягне за собою проведення дослідження на історичних даних з намірами виявити можливості, які могли б принести прибуток.
Кількісна торгівля зазвичай використовується на особистому та інституційному рівнях для високочастотної, алгоритмічної, арбітражної та автоматизованої торгівлі.
Трейдери, які займаються цим видом кількісного аналізу та іншою торговою діяльністю, як ця, в народі називаються квантами або квантовими трейдерами.
ПРОЧИТАЙТЕСЬ ТАКОЖ: Сертифікований фінансовий аналітик: визначення, вимоги, гонорари, зарплата (+ швидкі поради)
Що робить Quant?
Трейдер може працювати в невеликої, середньої або великої торгової фірми за дуже привабливу оплату, яка приносить великі переваги.
Ці переваги засновані на отриманих прибутках від торгівлі. У наші дні, щоб отримати роботу як кванта в поважній фірмі, потрібна ступінь магістра в галузі кількісного аналізу.
Виняток становить, якщо особа має попередні торгові знання та докази свого досвіду роботи.
Кількісні величини часто походять з фінансової математики, фінансової інженерії, прикладної математики, фізики або інженерного досвіду.
Кількісний аналіз є основним джерелом працевлаштування для людей з математикою та фізикою Ph.D. ступенів, або зі ступенями магістра фінансової математики.
Крім того, quant також потребує великих навичок комп’ютерного програмування, найчастіше C. C++, Java, R, MATLAB, Mathematica та Python.
Наука про дані, аналіз машинного навчання та методи моделювання все частіше використовуються в моделюванні ефективності портфеля та ризику портфеля. Отже, випускники магістерської програми з науки про дані та машинного навчання рівною мірою беруть на роботу як квантів.
Ті, у кого мало або зовсім немає досвіду роботи з кількісними показниками, можуть почати з невеликих компаній як молодших аналітиків. Роблячи це, вони набираються досвіду і можуть просуватися по сходах.
Деякі інші, які мають підприємницькі навички та бажають цього, можуть створити власні торгові організації.
ПРОЧИТАЙТЕСЬ ТАКОЖ: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК: значення, вимоги, навички, зарплата (+безкоштовні поради щодо працевлаштування)
Якості кванта
Є деякі якості, якими володіє квант, незалежно від того, чи є вони власниками власної фірми чи працюють на інших людей. Вони включають:
- Будьте обізнані з каналами даних і використанням даних.
- Вміти користуватися комп’ютером.
- Володіти вмінням ризикувати і бути готовим до результату.
- Повинен бути обізнаним зі створенням та налаштуванням торгових систем, а також перспективами автоматизації.
- Майте образний настрій, щоб досліджувати нові стратегії та можливості.
- Повинен володіти навичками інтелекту, дослідження та аналітики.
- Повинен володіти практичними знаннями однієї або кількох мов програмування.
Типи квантів
Хоча їх не часто диференціюють чи відокремлюють, існують різні типи величин. До них належать;
- Бібліотечні кванти
- Фронт-офіс кільк
- Кількісне управління інвестиціями
- Алгоритмічна торгівля Quant.
ПРОЧИТАЙТЕСЬ ТАКОЖ: Ризик-менеджер: зарплата, посадова інструкція, кваліфікація (+Докладний посібник).
Фінанси Кількість Заробітна плата
За оцінками Investopedia, середня кількість заробляє приблизно від 100,500 500,000 до XNUMX XNUMX доларів США на рік. Це, звичайно, включає всі бонуси та надбавки.
Отримання роботи з такою високою оплатою залежить від навичок та досвіду роботи, якими володіє квант.
Чим більше навичок і досвіду ви володієте та демонструєте, тим вище ваші шанси отримати одну з найбільш високооплачуваних робіт.
Заробітна плата в хедж-фонді Quant
За оцінками ZipRecruiter, станом на травень 2021 року середня річна заробітна плата для категорії Quant Jobs у хедж-фонді в Сполучених Штатах становить 107,371 XNUMX дол.
Це означає, що вони заробляють близько 51.62 доларів на годину, що дорівнює 2,065 доларів на тиждень, а потім 8,948 доларів на місяць.
Цитадель Quant Зарплата
Цитадель припускає, що хедж-фонди (на стороні купівлі) продовжують платити більше, ніж інвестиційні банки (на стороні продажу), аж до ієрархії оплати. Це допомагає квантам, які займаються торгівлею на стороні купівлі, отримувати до 50% їх прибутку.
ПРОЧИТАЙТЕСЬ ТАКОЖ: Найкраще програмне забезпечення для управління ризиками підприємства: особливості, плюси та найкращі 7 у 2021 році
Навички, необхідні, щоб стати квантом
Немає єдиного способу визначити кількість, тому що ваша щоденна посадова інструкція може відрізнятися від фірми до фірми.
Отже, вам потрібні певні навички, щоб бути справді відмінним на роботі. Ці навички включають;
№1. Навички програмування
Щоб досягти успіху як Quant, людина повинна знати, як програмувати. тобто вони повинні знати, як розробляти системи.
№2. Інноваційне мислення
Вже створені моделі систем, які існують, хороші, але хороша кількість повинна вміти дивитися на конкуренцію та алгоритми та думати, як зробити їх кращими.
№3. Здібності до ризику
Незважаючи на те, що зараз існують алгоритми зниження ринкових ризиків, вони не повністю позбавляються від усіх. Щоб бути хорошою кількістю, вони повинні бути готові йти на ризик. Таким чином, це відкриває їм кращі можливості.
№ 4. Хороші обчислювальні навички
Quant має бути відмінним у кількісному та арифметичному аналізі. Аналіз даних, перевірка результатів і реалізація ринкових планів потребують цілком стандартного розуміння математичних принципів.
Торгівля квантами відбувається зі швидкістю світла, і потрібно рахувати цифри так само швидко, як це роблять машини. Навіть дуже невеликі помилки можуть коштувати компанії реальних доларів.
№ 5. Принципи торгівлі
Хороша кількість повинна мати власні торгові процедури та методи. Використання вже існуючих моделей добре, але якщо вам потрібно показати, що ви навчилися чогось чи двох за свої роки як кількість. Розуміння принципів торгівлі є важливим аспектом здатності розробити свою стратегію.
ВЧИ БІЛЬШЕ: Фіскальний агент: найкращі методи та детальний посібник на 2021 рік
Кількісний розробник
Кількісні розробники, яких іноді називають кількісними інженерами програмного забезпечення або кількісними інженерами, є комп’ютерними спеціалістами, які допомагають, впроваджують і підтримують кількісні моделі.
Це вузькоспеціалізовані мовники, які долають розрив між інженерами програмного забезпечення та кількісними аналітиками.
Термін також іноді використовується за межами фінансової галузі для позначення тих, хто працює на перетині програмної інженерії та кількісних досліджень.
ВЧИ БІЛЬШЕ: Інженер з продажу: оновлено опис посади, навички та зарплату! (НАС)
Яка найбільш високооплачувана кількісна фірма?
Незважаючи на те, що «найкращих фондів» забагато, щоб перерахувати, я спробую. Серед найкращих фондів DE Shaw, Renaissance, Two Sigma, Citadel, QAR, Point72 (раніше SAC), Quantitative Management Associates, AlphaSimplex, Capula, PanAgora, Acadian, Man Group, Millennium і Bridgewater.
Скільки заробляють кванти в Канаді?
У Канаді квант становить у середньому 108,459 55.62 доларів на рік, або XNUMX доларів на годину.
Наскільки важко стати квантом?
Кількісна торгівля потребує високорозвинутих здібностей у фінансах, математиці та комп’ютерному програмуванні. Отримати першу роботу може бути складно, оскільки конкурентна оплата праці та астрономічні бонуси приваблюють багатьох претендентів. Крім того, для подальшого успіху необхідні постійні інновації, готовність йти на прорахований ризик і багато робочих годин.
Чи є квант гарною кар'єрою?
Загалом, кар’єра в галузі кількісних фінансів чудова для тих, хто хоче застосувати свій математичний досвід, щоб допомогти іншим приймати мудрі фінансові рішення. Ви можете комфортно жити, працюючи в сфері, яка постійно розвивається, завдяки високій заробітній платі та безпеці роботи, яку пропонує ця посада.
Бути кількісним стресом?
Desk quants застосовує на практиці моделі ціноутворення, які використовують трейдери. Основними перевагами є фінансова доступність і торговий потенціал. Відповідно до вбрання, недоліки можуть не вимагати особливого дослідження, але можуть викликати занепокоєння.
Скільки годин працюють кванти?
Кількісні аналітики витрачають у середньому 60 годин на тиждень, або 9-10 годин на день. Тим не менш, кар'єра в квант-трейдингу є досить корисною. Кількісний трейдер може отримувати прибуткову зарплату від 125 до 500 тисяч доларів. Для успішних кількісних трейдерів також є привабливі бонуси.
Вам потрібен CFA, щоб бути кількісним?
Це не принципово. Програма CFA запропонує міцну основу традиційних фінансів на рівні вищої освіти протягом трьох рівнів, але це не буде жодним чином корисним вступом до того, на чому зосереджено багато програм MFE/MSFM.
Математично орієнтований проти статистично орієнтований Quant
Типовою проблемою для математично орієнтованого кількісного аналітика буде розробка моделі ціноутворення, хеджування та управління ризиками складного похідного продукту.
Ці величини, як правило, більше покладаються на числовий аналіз, ніж на статистику та економетрику. Одним з основних математичних інструментів кількісних фінансів є стохастичне обчислення.
Однак думка полягає в тому, щоб віддавати перевагу детерміновано «правильній» відповіді, оскільки, як тільки є згода щодо вхідних значень та динаміки ринкової змінної, існує лише одна правильна ціна для будь-якого даного цінного паперу (яку можна продемонструвати, хоча й часто неефективно, за допомогою великий обсяг моделювання Монте-Карло).
У той час як для статистично орієнтованого кількісного аналітика типовою проблемою було б розробити модель для визначення того, які акції є відносно дорогими, а які відносно дешевими.
Модель може включати співвідношення балансової вартості компанії та ціни та інші фактори обліку. Інвестиційний менеджер може здійснити цей аналіз, купуючи акції заниженою ціною, продаючи акції з завищеною ціною або і те, і інше.
Статистично орієнтовані величини, як правило, більше покладаються на статистику та економетрику, і менше на складні числові методи та об’єктно-орієнтоване програмування.
Ці кванти мають настрій, який любить намагатися знайти найкращий підхід до моделювання даних і може визнати, що немає «правильної відповіді», поки не пройде час і ми не зможемо ретроспективно побачити, як модель працює.
Не дивлячись на це, обидва типи квант вимагають глибоких знань із складної математики та комп’ютерного програмування.
ПРОЧИТАЙТЕСЬ ТАКОЖ: MASTER IN FINANCE: Рейтинги, вимоги та можливості 2021 року
Bottom Line
Щоб стати квантом, потрібні широкі знання з математики, комп’ютерного програмування та фінансів. Більше того, це вимагає сильних аналітичних здібностей, оскільки основна частина роботи полягає в аналізі ринкових моделей.
Отже, якщо ви хочете стати Quant, я сподіваюся, що ця стаття надасть вам всю необхідну інформацію.
Рекомендація
- Аналітик капіталу: огляд, зарплата, вакансія та все, що ви повинні знати
- Кредитний аналітик: опис посади, кваліфікація та зарплата (США)
- ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІТИК: опис вакансій, зарплати та можливості роботи
- Аналіз ризиків: методи, типи, процес, приклади, плюси та мінуси
- Корпоративна стратегія: рівні корпоративної стратегії, вакансії з прикладами
