ПОРТФЕЛЬНА АНАЛІТИКА: стратегії та найкращі програмні рішення

Чутливість першого порядку до процентних ставок, інфляції, кредитних спредів, валюти та інших змінних включено в портфельну аналітику та пропозицію даних про чутливість, а також аналітику фіксованого доходу, таку як дюрація (ефективна та модифікована) прибутковість. Рішення з кількома класами активів може включати дані. Отже, щоб допомогти вам зрозуміти більше про аналітику портфоліо, програмне забезпечення та опис посади, ми розробили цю публікацію, щоб розглянути все це.

Аналіз портфоліо

Портфельна аналітика надає інструменти та дані, необхідні для ефективного пояснення ваших інвестицій, розповіді для потенційних клієнтів, клієнтів і вашої власної управлінської команди, з фундаментальними та статистичними версіями для національних, регіональних та глобальних моделей за декілька періодів часу. Аналогічно, ви можете виділити й проаналізувати джерела ризику та прибутку, оцінити вплив факторів, зануритися, щоб виявити основні чинники ризику та прибутку, а також створювати готові для друку звіти з характеристиками ризиків, продуктивності та атрибуції продукту.

Опис роботи портфельного аналітика

Управління портфелем, торгівля, портфельна аналітика, ризик, відділи відповідності та юридичний відділ – це всі рівні команди інвестицій у більшості компаній, які займаються покупкою. Більше того, кожен рівень повинен гарантувати, що портфель підтримується відповідно до правил довіри та клієнта. Багато рівнів командної роботи з портфельним аналітиком.

№1. Завдання та освіта

Аналіз портфоліо – це трудомістка та комплексна професія, яка потребує сильного фінансового досвіду, отриманого завдяки попередньому досвіду та навчанню. Хоча найчастішою освітньою передумовою є а диплом бакалавра у фінансах, економіці чи бухгалтерському обліку багато портфельних аналітиків мають аспірантуру.

Портфоліо-аналітики мають широкий спектр обов’язків залежно від компанії. Незважаючи на відмінності, аналітики портфоліо виконують низку подібних завдань, наприклад проводять розширений аналіз портфеля та надають звіти. Порівняння різноманітних галузей, історичні тенденції та розуміння фінансових показників і нормативних/юридичних обмежень, які можуть вплинути на портфель, є частиною дослідження портфоліо. Крім того, портфельні аналітики за допомогою спеціалізованих пакетів програмного забезпечення регулярно пов’язують розподіл цінних паперів або активів з ефективністю портфеля. Портфельні аналітики також можуть зустрічатися з клієнтами та передавати їм інформацію про портфель і вимоги клієнтів менеджери. Тому портфельні аналітики часто просуваються, щоб стати портфельними менеджерами або іншими членами інвестиційної команди, відповідальними за інвестиції вибір.

№ 2. Компенсація

Портфельні аналітики зазвичай заробляють від 47,000 94,000 до 66,204 XNUMX доларів США на рік із середньою зарплатою XNUMX XNUMX доларів США. (згідно з Glassdoor). Крім того, середня заохочувальна винагорода (річний бонус) становить 10,044 76,248 доларів США, в результаті чого середній загальний дохід становить 2023 1 доларів. (станом на жовтень XNUMX року). XNUMX

Загальна винагорода портфельних аналітиків сильно варіюється в залежності від років досвіду та типу бізнесу, і вона часто розподіляється між річною зарплатою та заохочувальною компенсацією.

Крім того, на рівень компенсації впливає місце розташування. Наприклад, портфельні аналітики в столичному регіоні Нью-Йорка можуть заробляти на 27% більше, ніж у середньому по країні. 2 Нарешті, портфельні аналітики отримують вищу винагороду, ніж їхні колеги. Середня винагорода портфельного аналітика на 24% вища за національний річний середній заробіток (53,490 2019 доларів США станом на травень XNUMX року), що вказує на те, що ці посади, як правило, добре оплачуються.

Використання портфельної аналітики для визначення ризику

Раніше оцінки ризиків обмежувалися одним параметром, таким як кредитний ризик позичальника. Тепер очевидно, що традиційний фінансовий ризик – це лише половина рівняння, і що інші аспекти, такі як соціальні та екологічні небезпеки, також необхідно враховувати.

У сільському господарстві, наприклад, оцінка водного ризику має враховувати більше, ніж профіль ризику позичальника. Фізична нестача води, відсутність доступу до прав на воду або обмеження відкачування, встановлені такими правилами, як SGMA, можуть обмежувати їх можливості. Фінансові фахівці повинні вміти ефективно та ефективно вивчати всі ці елементи, використовуючи сучасну портфельну аналітику, щоб правильно визначити свій водний ризик.

Програмне забезпечення для аналізу портфоліо

У вас багато різних інвестицій? Справді, чи всі ваші плани 401(k), торгові рахунки та ощадні рахунки належать різним фінансовим установам? Якщо це так, ви майже напевно отримаєте окремі сповіщення про статус кожного рахунки, що може ввести в оману. Також важко визначити, де ви перебуваєте з точки зору вашого капіталу.

Щоб полегшити ці труднощі, деякі інвестори використовують програмне забезпечення для портфельної аналітики. За деяких обставин, наприклад для окремих інвесторів, працювати з цим типом програмного забезпечення може бути просто. Нижче ми надаємо резюме програм портфельної аналітики для роздрібних інвесторів, а також набагато більш просунутого програмного забезпечення для портфельної аналітики для менеджерів грошей.

№ 1. Прискорюй

Ціна: $ 149

Ця система найкраще підходить для тих, хто працює на настільному комп’ютері. Наприклад, основні функції Quicken Premier 2015:

• Кілька переглядів портфоліо: розподіл активів, географічні регіони, сектори, порівняння продуктивності
• Інсайти для покращення
• Можливість імпортних транзакцій з банків і брокерських рахунків
• Відстеження бази витрат
• Оцінки приросту капіталу
• Ефективність проти ринку
• Порівняння взаємних фондів
• Допомагає приймати рішення про покупку/продаж

Мобільні функції включають:

• Перевірка залишків на рахунках
• Відстежуйте бюджет
• Оновлення та сповіщення
• Скасуйте та зберігайте чек

№2. Програмне забезпечення Owl 

Ціна: $69. Постачається безкоштовною 30-денною пробною версією. Якщо вам не подобається програма, ви можете видалити її до 30 днів, щоб уникнути стягнення плати.

Ключові особливості:

• Можна відстежувати до 999 портфоліо
• Планування виходу на пенсію
• Брокерські рахунки
• Кошти коледжу
• Аналіз «Що якщо».
• Розрахунок приросту/збитку капіталу
• Стохастика технічного аналізу, RSI, аналіз трендів, ковзні середні

№3. Програмне забезпечення Quant IX

Ціна: 79 доларів США на рік з технічною допомогою або 109 доларів США на рік, отже, канал даних Quote Media для фундаментальних та описових даних про акції, ETF та взаємні фонди.

З 1985 року інвестори покладалися на це програмне забезпечення, яке було створено експертами-керівниками грошей. Таким чином, більшість людей вважає його найкращим інструментом для простої консолідації. Крім того, за допомогою майстра налаштування портфеля ви можете швидко імпортувати історію транзакцій та баланс.

Ви також отримаєте облік операцій для:

• Купівля акцій
• Продаж акцій
• Дивіденди
• Інтерес
• КРИПКИ
• Короткі продажі

#4. Менеджер фонду

$1292 за персональну версію (нову).

295 доларів США за версію Pro (нову).

1,495 доларів США за версію Advisor (нову).

Таким чином, роздрібні інвестори, фінансові менеджери та активні трейдери отримають найбільшу вигоду від цього програмного забезпечення для аналізу портфеля. Він відстежує всі транзакції та створює як активний підсумок портфеля, так і підсумок ефективності портфеля. (Див. Як фінансові консультанти можуть адаптуватися до Robo-Advisors для отримання додаткової інформації.)

Активний підсумок портфоліо включає:

• Початкова ринкова вартість
• Внески
• Зняття
• Розподілення на виведення
• Комісія за рахунок сплачена
• Прибуток/програш
• Кінцева ринкова вартість

Підсумок ефективності портфеля включає результати за такі періоди: квартал, з початку року, один рік, три роки, п’ять років і десять років, на додаток до підсумку показників індексу.

Інші примітні характеристики включають:

• Можливість імпорту
• Оновлення та сповіщення
• Графіки
• Порівняння портфоліо
• Експортувати інформацію про приріст капіталу в податкове програмне забезпечення
• Настроювані звіти
• Мультивалютна підтримка
• 45 типів графіків
• 21 тип звіту

№ 5. Баланс softTarget

Щомісячна вартість: 8,000 дол

Якщо ви не знайомі з програмним забезпеченням для управління портфелем в цілому, це програмне забезпечення спочатку може здатися заплутаним. Але адаптація не займе багато часу.

Включені функції:

• Управління відповідністю
• Моделювання
• Симуляція сценарію
• Ребалансування портфеля
• Автоматизація робочого процесу
• Цілодобова підтримка в реальному часі без вихідних (Для пов’язаного читання, 

№6. Вестсерв

Ціна: $ 27,500 / рік

Пропоновані характеристики:

• Управління відповідністю
• Моделювання
• Симуляція сценарію
• Ребалансування портфеля
• Автоматизація робочого процесу
• Цілодобова підтримка
• порівняльний аналіз
• Заробітна плата/комісія
• Показники ефективності
• Управління портфелем
• Управління ризиками
• Моделювання/відповідність на основі правил
• Вимірювання продуктивності – GIPS/IRR
• Аналітика ризиків
• Проривні розподіли та доходи
• Інструмент сценарію
• Аналіз кривої прибутковості
• Аналіз «Що якщо».
• Аналіз грошових потоків
• Комплексні розрахунки плати

№ 7. Портфоліо FundCount

Для уточнення ціни необхідно зв’язатися з FC Portfolio.

Найбільше від цього програмного забезпечення отримають хедж-фонди, адміністратори фондів та фонди прямих інвестицій.

Ключові особливості:

• Управління рахунками
• порівняльний аналіз
• управління клієнтами
• ринок акцій
• Управління фондом
• Заробітна плата/комісія
• Показники ефективності
• Управління ризиками

Інші функції включають:

• GIPS-сумісне представлення звітності про результати діяльності
• Охоплено широкий спектр цінних паперів
• Інтерфейси з брокерами/зберігачами
• Автоматизована звірка брокерів/зберігачів
• Керування клієнтами та виставлення рахунків
• Перевірка написання
• Двигун робочого процесу
• Механізм розподілу звітів
• Інтегрована головна книга

№ 8. FrontPM зусилля

Для уточнення ціни необхідно зв’язатися з eFront (доступна безкоштовна пробна версія)

Приватні інвестиційні компанії, які бажають забезпечити узгодженість і, таким чином, автоматизувати важливі операції, створити глибший аналіз і покращити чутність, повинні використовувати це програмне забезпечення. Ця програма існує з 1999 року, і зараз її використовують понад 700 компаній. Програмою користуються інвестиційні компанії в нерухомість, банки та страхові компанії компанії, крім приватних інвестиційних організацій. Доступні вебінари в прямому ефірі та особисте навчання.

Ключові особливості:

• порівняльний аналіз
• Управління фондом
• Управління ризиками

Список функцій невеликий, але це програмне забезпечення більше спрямоване на швидкий збір і перевірку даних і виконання високоцінного аналізу, який, як очікується, сприятиме прийняттю кращих інвестиційних рішень. Так само використовуйте eFront Front PM локально або через хмару.

Які сім пунктів були б корисними для вас у портфоліо?

Коли ви вперше починаєте складати своє портфоліо, є кілька різних категорій, які ви повинні взяти до уваги. До них належать ваша особиста інформація, цінності, особисті цілі та історія, досягнення та історія роботи, навички та якості, освіта та навчання, а також рекомендації та відгуки.

Які найважливіші аспекти поняття портфоліо?

Набір кількох типів фінансових інвестицій, таких як акції, облігації, товари, готівка та їх еквіваленти, відомий як портфель. Портфель також може включати закриті фонди та біржові фонди (ETF). Більшість людей помилково вважають, що найважливішими компонентами інвестиційного портфеля є готівка, облігації та акції.

Поясніть аналіз портфоліо, надаючи кілька ілюстрацій.

Оцінка компонентів, які включені до вибору продуктів з метою прийняття рішень, які мають призвести до збільшення загального прибутку. Це те, що означає термін «аналіз портфоліо». Процес, який дозволяє менеджеру розпізнавати кращі методи розподілу ресурсів з метою підвищення прибутку, називається «оптимізацією ресурсів», і він охоплюється цією фразою.

Скільки різних дизайнів має бути включено в портфоліо?

При складанні портфоліо експерти в цій галузі рекомендують включати від чотирьох до шести різних проектів. Якщо ви UX/UI/дизайнер продукту, вкрай важливо відобразити принаймні два-три тематичні дослідження, змінюючи презентацію. Майте на увазі, що ваше дизайнерське портфоліо — це не архів, і воно має включати лише найкращі ваші роботи, а не все, що ви коли-небудь робили.

Які 7 хороших речей варто додати до портфоліо?

Коли ви вперше починаєте складати своє портфоліо, є кілька різних категорій, які ви повинні взяти до уваги. До них належать ваш;

• Персональна інформація
• Цінності
• Особисті цілі та історія
• Досягнення та історія роботи
• Навички та атрибути
• Навчання та навчання, а також
• Рекомендації та відгуки.

Які ключові поняття портфоліо?

Набір кількох типів фінансових інвестицій, таких як акції, облігації, товари, готівка та їх еквіваленти, відомий як портфель. Портфель також може включати закриті фонди та біржові фонди (ETF). Більшість людей помилково вважають, що найважливішими компонентами інвестиційного портфеля є готівка, облігації та акції.

Що таке аналіз портфоліо, пояснений на прикладах?

Оцінка компонентів, які включені до вибору продуктів з метою прийняття рішень, які мають призвести до збільшення загального прибутку. Це те, що означає термін «аналіз портфоліо». Процес, який дозволяє менеджеру розпізнавати кращі методи розподілу ресурсів з метою підвищення прибутку, називається «оптимізацією ресурсів» і охоплюється цією фразою.

Скільки проектів має бути в портфоліо?

При складанні портфоліо експерти в цій галузі рекомендують включати від чотирьох до шести різних проектів. Якщо ви UX/UI/дизайнер продукту, вкрай важливо відобразити принаймні два-три тематичні дослідження, змінюючи презентацію. Майте на увазі, що ваше дизайнерське портфоліо — це не архів, і воно має включати лише найкращі ваші роботи, а не все, що ви коли-небудь робили.

Аналітика портфоліо Blackrock

BlackRock було створено для надання відповідей і рекомендацій [мільйонам] інвесторів, які довіряють нам своїми грошима та своїм майбутнім. Це відповідальність, яку ми дуже серйозно сприймаємо як найбільший у світі інвестиційний менеджер, який інвестував понад 3.5 трильйона доларів від імені наших клієнтів у всьому світі, і ця відповідальність ніколи не була такою важливою, як зараз. Ось чому в сучасному новому світі інвестуванняTM ми об’єднуємо найрозумніших і найяскравіших людей і надаємо вам навички та підтримку, необхідні для створення кар’єри для себе, а також покращення для наших клієнтів.

Ви також матимете можливість працевлаштування кар'єра мобільність. Наша традиція полягає в тому, щоб допомагати людям виявити свою пристрасть, відточити навички та просунутися кар’єрно. Ми шукаємо природжених людей, які вирішують проблеми, новаторів та лідерів, таких як людей, які допомогли BlackRock вийти з фінансової кризи сильнішим, ніж будь-коли, і які можуть допомогти нам досягти чудових інвестиційних показників та встановити міцні стосунки з клієнтами.

BlackRock пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг, включаючи активи управління стратегії, спрямовані на максимізацію прибутку, високоефективні інвестиційні стратегії, розроблені для відображення показників ключових ринкових індексів і отримання широкого впливу на світові ринки капіталу, а також інвестиції в альтернативні стратегії, такі як хедж-фонди, прямий капітал і нерухомість. Таким чином, індивідуальні та організаційні окремі рахунки, а також взаємні фонди та інші об’єднані механізми інвестування та провідні в галузі iShares® ETF – це всі способи доступу наших клієнтів до наших інвестиційних рішень.

Портфель занадто ризикований?

Якщо вартість ваших інвестицій може впасти на 20-30% у будь-який момент, тоді вони вважаються інвестиціями з високим ризиком. Тому також можна оцінити рівень ризику, подивившись на найбільшу суму грошей, яку ви можете втратити з конкретним портфелем. Це стає очевидним, якщо розглядати більш несхильний до ризику варіант інвестування, такий як фонд облігацій.

Скільки фотографій добре для портфоліо?

Фатальна вада вашого портфоліо полягає в тому, що воно має містити лише від восьми до дванадцяти фотографій. У людей, які купують фотографії, зазвичай багато чого відбувається. Найгірше, що ви могли б зробити, це бомбардувати їх фотографіями, які ідентичні одна одній. Можливо, ви найкращий фотограф троянд у світі, але якщо ви виставите 35 фотографій троянд, люди вважатимуть вас аматором.

Що роблять аналітики цілий день?

Загалом, обов’язки аналітика даних полягають у пошуку та зборі даних, упорядкуванні цих даних і використанні цих даних для отримання відповідних висновків. «Робота, яку виконують аналітики даних, може бути досить різноманітною залежно від типів даних, які їм доручено аналізувати, таких як продажі, соціальні мережі, інвентаризація тощо.

FAQ

Чому важлива портфельна аналітика?

Таким чином, портфельна аналітика може сприяти успіху фінансових радників

допомагаючи їм давати рекомендації з урахуванням ризиків для своїх клієнтів і керувати рівнем ризиків у своїй книгі клієнтів і керувати рівнем ризиків у своїй книгі клієнтів.

Що таке інвестиційна аналітика?

Ключові висновки. Інвестиційний аналіз передбачає дослідження та оцінку цінних паперів або галузі для прогнозування їх майбутніх показників і визначення їх придатності для конкретного інвестора. Інвестиційний аналіз також може включати оцінку або створення загальної фінансової стратегії.

Що таке аналіз капіталу?

Аналіз капітальних інвестицій – це процедура бюджетування, яку компанії та державні установи використовують для оцінки потенційної прибутковості довгострокових інвестицій. Аналіз капітальних інвестицій оцінює довгострокові інвестиції, які можуть включати основні засоби, такі як обладнання, машини або нерухомість.

Статті по темі

1. HR-АНАЛІТИКА: важливість, приклади, курси, вакансії
2. Диверсифіковане портфоліо: як диверсифікувати своє портфоліо (+швидкі поради)
3. Бізнес-аналітика: визначення та реальні приклади
4. Диверсифікація портфоліо: значення, плюси, мінуси та інструкції
5. REG E (Положення E): Пояснення Закону про електронний переказ коштів!