Чи є фінанси наукою? Багато людей кажуть ні, але є відносно нова порода фінансових спеціалістів, які кажуть так. Фінансові інженери вважають, що прикладна математика та наука про дані можуть дати їм переваги в торгівлі, управлінні ризиками та корпоративних фінансах. Їхні ідеї набувають популярності; Хоча не так давно компанії почали додавати математиків і програмістів до фінансового відділу, зараз кількісне інвестування домінує на деяких ринках. Магістр наук з фінансової інженерії є недавнім доповненням до програм кількісних фінансів. Програми MSFE, як правило, менш дорогі та коротші, ніж програми MBA, але випускники можуть заробляти стільки ж, якщо вони мають сильний досвід у галузі статистики, інформатики, математики та програмування. Вам, безсумнівно, цікаво, яку зарплату ви зможете отримати, отримавши ступінь магістра фінансової інженерії. Це питання буде розглянуто в цій публікації.
Що таке фінансова інженерія?
Фінансова інженерія – це широка багатодисциплінарна область вивчення та практики, яка по суті застосовує інженерний підхід та методологію до світу фінансів. Він інтегрує та застосовує інформацію з різних галузей, таких як економіка, математика, інформатика та фінансова теорія. Велика частина фінансової інженерії тягне за собою переклад фінансових теорій у практичне застосування у фінансовому світі.
На практиці фінансову інженерію можна побачити в роботі кількісних аналітиків, також відомих як «кванти», які створюють такі речі, як алгоритмічні або торгові програми зі штучним інтелектом, що використовуються на фінансових ринках.
Фінансова інженерія має мало спільного з традиційними інженерними роботами, крім методологічного підходу, який включає математичні принципи та теорії. Однак багато людей, які потім стали фінансовими інженерами, спочатку отримали традиційний інженерний ступінь.
Фінансова інженерія є відносно новим напрямом вивчення. Перші визнані програми, що пропонують ступінь фінансового інженера, не були створені в Сполучених Штатах до 1990-х років. Однак ця галузь зросла досить швидко, тому такі програми навчання тепер акредитовані офіційними органами, такими як Міжнародна асоціація кількісних фінансів та Міжнародна асоціація фінансових інженерів.
Застосування фінансової інженерії
Фінансовий інжиніринг використовується в різноманітних фінансових завданнях. Нижче наведено деякі з найпоширеніших додатків:
- Корпоративні фінанси
- Арбітражна торгівля
- Технологія та алгоритмічні фінанси
- Аналітика та управління ризиками
- Варіанти ціноутворення та інші похідні фінансові інструменти
- Поведінкові фінанси
- Структуровані фінансові продукти та спеціальні фінансові інструменти
- Кількісне управління портфелем
- Кредитний ризик і кредитний менеджмент
Тим не менш, незважаючи на широке використання та визнання, сфера фінансової інженерії не позбавлена критики. Вчені як з економіки, так і з математики, а також у самій галузі піддали жорсткій критиці певні застосування фінансової інженерії.
Наприклад, деякі вчені вважають, що надмірна залежність від фінансових моделей у деяких випадках створила, а не вирішила фінансові проблеми. Після глобальної фінансової кризи 2008 року деякі економісти звинувачували банки в широкому використанні формули Блека-Шоулза – популярної математичної моделі, яка використовується для інвестування в похідні фінансові інструменти – за прискорення або принаймні внесок у серйозність глобального економічного краху.
Приклад – фінансова інженерія в реальних бізнес-додатках
На початку 1990-х рр. Корпорація «Амоко» використовував фінансовий інжиніринг, щоб полегшити продаж своєї дочірньої компанії, MW Petroleum Corporation, корпорації Apache. Таким чином, причиною, яка виявилася остаточною точкою падіння для укладення контракту, були різні точки зору двох компаній щодо очікуваних майбутніх цін на нафту та газ – Amoco був оптимістичним, а Apache – похмурим.
Невелика фінансова інженерія привела до розробки фінансового продукту, відомого як гарантія підтримки обмеженої ціни, яку Amoco запропонувала Apache. У гарантії вказувалося, що у випадку зниження цін на нафту нижче встановленого рівня, Amoco надаватиме підтримку Apache, щоб зменшити втрати доходів.
В обмін на отримання гарантії Apache, у свою чергу, пообіцяв надати Amoco додаткові платежі, якщо протягом перших кількох років після продажу MW Petroleum ціни на нафту перевищать встановлену суму. Використовуються фінансові інженери фінансові моделі щоб визначити нижній і верхній визначені рівні ціни.
У цьому випадку фінансовий інжиніринг дозволив двом компаніям, залученим до операції, розділити значні ризики в невизначеному середовищі цін на основні сировинні товари прийнятним для обох сторін способом, що дозволило їм закрити угоду щодо придбання Apache MW Petroleum.
Магістр фінансової інженерії
Фінансовий інжиніринг є багатопрофільною галуззю. Одно- та дворічні програми магістра з фінансової інженерії доступні на факультетах математики, фінансів, бізнесу та економіки в різних коледжах та університетах. Викладачі MSFE є представниками всіх цих факультетів, а також інформатики.
Ступінь магістра призначена для студентів, які хочуть навчитися застосовувати інженерні методології та кількісні методи до сучасних фінансових проблем. Таким чином, це найкращий ступінь для тих, хто хоче розглядати фінанси та все, що вони тягнуть за собою — заощадження, інвестування, позики, кредитування та управління ризиками — як серйозну науку.
Навички, які ви отримаєте в програмі MSFE, можна застосувати в різних галузях. Магістри з фінансової інженерії працюють в інвестиційних банках і хедж-фондах, а також у страхових компаніях і регулюючих органах. Вони також працюють у сфері аналізу даних та виявлення шахрайства.
Що ви будете вивчати на магістерській програмі з фінансової інженерії?
Не існує стандартної навчальної програми з фінансової інженерії, але всі програми охоплюють передові поняття з математики, обчислювальної техніки та фінансів. Майже всі студенти MSFE вивчають такі предмети, як:
- Обчислювальні методи у фінансах
- Похідні
- Економіка
- Управління фінансовими ризиками
- навчання за допомогою машини
- Техніки та теорії моделювання
- Теорія портфеля
- Ціноутворення та хеджування
- Ймовірність
- Кількісні фінанси
- Стохастичні процеси
- Аналіз і прогнозування часових рядів
Після охоплення основ магістерські програми можуть йти в різних напрямках. Деякі обговорюють державні фінанси та фінансове управління в охороні здоров’я, а інші зосереджуються на програмуванні та оптимізації системи чи принципах інвестування. Більшість програм MSFE пропонують лише узагальнену ступінь, але деякі пропонують галузі концентрації чи спеціалізації в:
- Управління активами
- Обчислення та програмування
- Обчислювальні фінанси та системи торгівлі
- Похідні
- Фінанси та економіка
- Технологія у фінансах
- Машинне навчання у фінансовій інженерії
Щоб знайти найкращу програму магістра з фінансової інженерії, потрібно оцінити програми на основі ваших інтересів та кар’єрних цілей. Подумайте, чому ви хочете отримати цей ступінь. Деякі програми дуже теоретичні; вони краще підходять для студентів MSFE, які цікавляться теоріями, що лежать в основі поточної ринкової діяльності, і складною математикою, яка використовується для прогнозування майбутніх результатів. Інші зосереджуються на практичному застосуванні фінансової інженерії в реальному світі, що може більше підійти для тих, хто цікавиться кар'єрою в бізнесі або банківській справі.
Далі подумайте, де ви хочете бути через п’ять років. Отже, переглянувши дані про кар’єрне влаштування на кожному веб-сайті програми MSFE, ви можете багато дізнатися про те, як буде виглядати ваше майбутнє — і яким буде ваш потенціал заробітку — з цим дипломом. Якщо ви не можете знайти його, зверніться до консультанта з прийому.
Де можна отримати ступінь магістра фінансової інженерії?
Міжнародна асоціація кількісних фінансів регулює фінансову інженерію як професію. Він не акредитує програми фінансової інженерії, але створює зручний посібник зі ступенів фінансової інженерії, у якому ви можете порівняти MSFE та порівняні програми кількісного фінансування в різних установах та університетах.
У 1990-х роках Політехнічний інститут Нью-Йоркського університету створив першу сертифіковану навчальну програму з фінансової інженерії. Сьогодні деякі з найкращих магістрів програм фінансової інженерії можна знайти в таких коледжах, як:
- Університет Карнегі-Меллона, Вищий університет Клермонта
- Колумбійський університет
- CUNY Коледж Бернарда М. Баруха Університет Джона Хопкінса
- Прінстонський університет
- Політехнічного інституту Rensselaer
- Каліфорнійський університет, Лос-Анджелес
- Університет Темпл – Каліфорнійський університет – Берклі
- Університет Іллінойсу в Урбані-Шампейн
- Університет Південної Каліфорнії (USC)
Більшість із цих коледжів та університетів пропонують програми на території кампусу, однак є кілька, які пропонують онлайн-магістри з фінансової інженерії. Західно-техаський університет A&M та Технологічний інститут Стівенса пропонують онлайн-градуси MSFE, однак найбільший і найпрестижніший онлайн-магістр з фінансової інженерії пропонує інженерна школа Вітербі USC.
Вибираючи магістерську програму з фінансового інженерії, заробітна плата не повинна бути на першому місці. Тим не менш, варто зазначити, що випускники провідних фінансових інженерних інститутів можуть заробляти більше грошей. Згідно з одним опитуванням щодо заробітної плати, опублікованим Школою бізнесу Берклі Хааса, середній загальний дохід за перший рік випускників MSFE становив 155,514 XNUMX доларів США. Веб-сайт електронна фінансова кар'єра опублікував список середніх заробітків за перший рік для власників MSFE і виявив, що більшість студентів, які закінчують найкращі школи, заробляють від 90,000 159,402 до XNUMX XNUMX доларів США.
Яка робота доступна зі ступенем магістра фінансової інженерії?
Як було сказано раніше, власники MSFE працюють у різних галузях і виконують різноманітні завдання. Перш ніж вступати на магістерську програму, врахуйте, що ваш вибір роботи (а не диплом) швидше за все визначить ваш потенціал заробітку. Ви можете, наприклад, працювати як a/an:
№1. Фінансовий інженер
Фінансові інженери працюють у банках, інвестиційних компаніях та компаніях пайових фондів. Вони використовують аналітичні та математичні інструменти для створення алгоритмів і аналітичних систем, щоб визначити, чи є конкретні класи активів і предмети хорошими інвестиціями. За даними PayScale, типова зарплата фінансового інженера становить 79,000 101,000 доларів, хоча Glassdoor повідомляє, що вона ближче до XNUMX XNUMX доларів.
№2. Інвестиційний менеджер
Ваше завдання на цій посаді — заробляти гроші грошима. Менеджери з інвестицій допомагають корпоративним та приватним клієнтам у купівлі та продажу трастів, акцій та облігацій шляхом створення комплексних науково-обґрунтованих інвестиційних планів. Типова зарплата інвестиційного менеджера становить близько 99,000 XNUMX доларів.
№3. Менеджер портфоліо
Якщо ви станете портфельним менеджером, вашою метою буде допомогти корпораціям і трейдерам оптимально розподілити капітал між різними інвестиційними стратегіями, розробленими інвестиційними менеджерами. Середня зарплата портфельного менеджера становить близько 86,000 XNUMX доларів.
№4. Менеджер ризиків
У результаті фінансової кризи 2008 року ризик-менеджери користуються великим попитом. Ці фахівці оцінюють тактику торгівлі та створюють плани ризик-менеджменту, щоб допомогти банкам дотримуватись законів про капітал, ліквідність, буфери та фінансування. Типова компенсація ризик-менеджера становить близько 114,000 XNUMX доларів США.
№ 5. Торговий стратег
У цій ролі ви будете розробляти математичні моделі, методи торгівлі і навіть програмні інструменти, які будуть керувати торговельним вибором у вашій організації. Отже, ваші основні обов’язки полягатимуть у визначенні ринкових можливостей та мінімізації ризиків. Типова компенсація кількісного торгового стратега становить близько 100,000 XNUMX доларів США.
№ 6. Фінансовий менеджер
Ця складна посада включає нагляд за фінансовим здоров’ям організації. Обов’язки фінансового менеджера включають нагляд за інвестиційною діяльністю, а також створення планів на основі даних для підтримки довгострокового фінансового здоров’я компанії. Середня винагорода для фінансових менеджерів становить близько 123,000 XNUMX доларів США.
Скільки ви зможете заробити, отримавши ступінь магістра фінансової інженерії?
Швидка відповідь більше, ніж більшість. Випускники магістра фінансової інженерії часто працюють у банківському та інвестиційному секторах, де їх мета – перетворити гроші на більше грошей. Отже, робота передбачувана і прибуткова. Середній власник MSFE заробляє приблизно 89,000 XNUMX доларів США, деякі заробляють значно більше.
І це лише початок. За деякими оцінками, після кількох років досвіду ви можете заробити від 175,000 400,000 до XNUMX XNUMX доларів. Отже, ключовим терміном є «досвід». Ступінь магістра необхідна, якщо ви хочете просунутися в галузі фінансів. Однак, якщо ви не маєте значного відповідного досвіду, ваш ступінь магістра фінансової інженерії може не коштувати багато. Можливо, вам все одно доведеться сплатити внески за нижню сходинку драбини.
Чи варто здобувати ступінь магістра з фінансової інженерії?
Відповідь на це питання визначається не тим, наскільки ви захоплені фінансами, а тим, наскільки ви захоплені інженерією. Ви можете заробити багато грошей з цим дипломом, але ви повинні мати розум. Кожен студент, який займається фінансами, повинен бути технічно підкованим і аналітичним, але студенти MSFE також повинні мати здібності до кодування та набагато глибше розуміти арифметику, яка лежить в основі фінансів як науки.
І, нарешті, не відкидайте програму магістра фінансової інженерії прямо через відсутність сильного компонента програмування. Коли ви намагаєтеся максимізувати свій потенціал заробітку за допомогою ступеня магістра фінансової інженерії, корисно володіти мовами програмування, такими як Python, SQL, скрипти UNIX і JavaScript, а також знати трохи більше про розподілені обчислення, ніж наступні. хлопець.
Потрібні фінансові інженери
Чому нам потрібні фінансові інженери? Незалежно від критики щодо фінансового інжинірингу, який, здається, набирає обертів з роками, вони потрібні для наступного: управління портфелем, ціноутворення та хеджування деривативів, вимірювання та управління ризиками, корпоративні фінанси, перевірка моделі тощо.
Що призвело до потреби у фінансових інженерах?
Основним фактором, який призвів до зростання вимог до фінансових інженерів, є дедалі складніша та неспокійна нестабільність фінансової галузі.
Види фінансової інженерії
Нижче наведено різні види фінансової інженерії, які ми маємо;
- Спекуляція фінансових інженерів
- Фінансові інженери з торгівлі деривативами
Яку функцію виконує фінансовий інжиніринг?
Яку функцію виконує фінансовий інжиніринг?
Нові інвестиційні інструменти та аналітичні методи тестуються та випускаються фінансовими інженерами. Вони співпрацюють з банками, хедж-фондами, організаціями з управління активами, страховими компаніями тощо. Торгівля та спекулятивна діяльність з деривативами стрімко зросла в результаті фінансового інжинірингу.
Фінансовий інжиніринг і фінанси – одне й те саме?
Фінансовий інжиніринг — це використання математичних методів для вирішення фінансових питань. Його іноді називають обчислювальними фінансами, математичними фінансами та фінансовою математикою. У фінансовій інженерії використовуються інструменти прикладної математики, інформатики, статистики та економічної теорії.
Наскільки ефективним є фінансовий інжиніринг?
На майбутньому фінансовому ринку професія фінансового інженера має величезний потенціал. Подумайте про кар’єру фінансового інжинірингу, якщо ви маєте серйозний досвід у математиці та природничих науках і хочете працювати у фінансовому секторі.
Фінансовий інжиніринг - це що за курс?
Використовуючи обчислювальну техніку, розробку програмного забезпечення, здібності комп’ютерного програмування, а також базові математичні та статистичні теорії, фінансова інженерія є міждисциплінарною професією, яка аналізує та управляє фінансовими можливостями.
Чи користуються попитом фінансові інженери?
Великим попитом користуються фінансові інженери з необхідною кваліфікацією. У структурованих фінансових установах існує особливо великий попит на нових фінансових інженерів. Крім того, галузь систематичної, кількісної, алгоритмічної та автоматизованої торгівлі надає фінансовим інженерам різноманітні можливості.
Чи потрібне кодування для фінансового інжинірингу?
Розуміння теорії програмування необхідне для фінансового інжинірингу. Випускники магістра фінансової інженерії повинні володіти навичками моделювання даних і мати здатність розробляти алгоритми за допомогою мов програмування, щоб досягти успіху в сучасній фінансовій індустрії. Недостатньо осягнути традиційні фінансові та математичні навички.
Поширені запитання щодо фінансової інженерії
Чи складна фінансова інженерія?
Стати компетентним фінансовим інженером буде непросто, але за допомогою наполегливої праці та наполегливості ви зможете відточити свої навички, поки не досягнете цього.
Чи вимагає фінансова інженерія кодування?
Окрім фінансового розуміння, інженер повинен володіти комп’ютерним програмуванням. Побудова змодельованих фінансових моделей, щоб дізнатися про поведінку ринку, вимагає здібностей до програмування.
Чи є фінансова інженерія конкурентоспроможною?
Це дуже конкурентна сфера, і ви повинні показати чудові результати, щоб потрапити на співбесіду.
Статті по темі
- Інженерія цінностей: визначення та огляд
- Найвища оплата праці в управлінських роботах
- DATA MINING: визначення, важливість, застосування та найкращі методи
- ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК: значення, вимоги, навички, зарплата (+безкоштовні поради щодо працевлаштування)
- Сертифікований фінансовий аналітик: визначення, вимоги, гонорари, зарплата (+ швидкі поради)
