Yaklaşık 30 yıl önce, ticaret piyasası, telefon üzerinden yönlendirilen borsalar, tanınmış hissedarlar, bulanık fiyat verileri, satıcılar arası takas ile satıcı-müşteri takası arasında makul bir farklılık ve küçük pazar konsantrasyonu ile karakterize edildi.
Bugün, teknolojik gelişmeler forex piyasasını değiştirdi. Kişisel tüccarların pazara girmesine izin vererek, PC'niz üzerinden hızlı bir şekilde değiş tokuş yapılabilir. Sürekli akış maliyetleri, satıcılar arasında daha fazla şeffaflık ve farklılaşmaya yol açtı.
Diğer bir kritik değişiklik, forex değişiminin işleyişinde yükseltmelere yol açmış olabilecek, ancak aynı zamanda riskler de sunan algoritmik alışverişin tanıtılmasıdır. Bununla ilgili daha fazla bilgi için bu bağlantıya tıklayın http://www.junomarkets.com/.
Bu yazıda, algoritmik alışverişin para alışverişine getirdiği birkaç avantajı tanıyacağız. Bunu, forex piyasası temellerine ve algoritmik değiş tokuşa bakarak yapacağız. Ayrıca çeşitli yapısal risklere de dikkat çekeceğiz.
Forex Piyasalarının Temelleri Nelerdir?
Forex piyasalarında para setleri, sağlanan maliyet tahminlerine göre dalgalanan hacimlerde değiştirilir. Taban paraya kote edilen nakit cinsinden bir maliyet verilir. Forex, dünyanın en büyük ve en akıcı para piyasası olarak görülüyor. Haftanın beş günü, her gün 24 saat değiştirilir.
Forex piyasasının varlığının ardındaki birincil neden, teorik değişim belirli hissedarlar için birincil ilham kaynağı olsa da, bireylerin yabancı mal ve hizmetleri satın almak için para birimlerini değiştirmeleri gerekmesidir.
Forex piyasasındaki eylem, fiili ticaret oranlarını etkiler ve belirli bir ülkenin getirisini, işini, sermaye akışını ve enflasyonunu önemli ölçüde etkileyebilir. Sonuç olarak, politika yapıcılar, genel olarak insanlar ve medyanın hepsinin forex piyasasında kişisel bir çıkarı vardır.
Algoritmik Ticaretin Temelleri Nelerdir?
Bir algoritma, temel olarak, karakterize edilmiş bir görevi tamamlamayı amaçlayan bir dizi açık ilkedir. Para piyasası alışverişinde, bilgisayarlar planlama, maliyet veya değiş tokuşlara karar veren bir miktar gibi birçok kural tarafından gösterilen müşteri tanımlı algoritmalar yapar.
Finansal piyasalarda dört temel algoritmik değiş tokuş türü vardır:
İstatistiksel – bu, geçmiş zaman dizisi verilerinin istatistiksel çalışmasına bağlı olarak verimli değiş tokuş açıklıkları arayan algoritmik bir prosedüre atıfta bulunur.
Otomatik riskten korunma – Bu, bir bayinin riske maruz kalmasını azaltmak için kurallar üreten bir metodolojidir.
Algoritmik yürütme - Bu metodolojiler, örneğin piyasa etkisini azaltmak veya hızlı bir şekilde bir takas gerçekleştirmek gibi önceden tanımlanmış bir hedefi gerçekleştirmeyi amaçlar.
Doğrudan pazar erişimi - Bu, algoritmik tüccarların çeşitli değişim platformlarına erişip bunlarla bağlantı kurabileceği ideal adımları ve daha düşük maliyetleri gösterir.
Ayrıca Oku: Olumlu Ticaret Dengesi: Ne Zaman Oluşur?
Algoritmik alışverişin alt kategorilerinden biri, döviz emri yürütmelerinin şaşırtıcı derecede yüksek oranı ve hızı ile tanımlanan yüksek tekrarlı alışveriştir.
Yüksek frekanslı alım satım, tacirlere milisaniyeler içinde kademeli fiyat değişimlerinde alım satım yapma kapasitesi dahil olmak üzere kritik faydalar sağlayabilir, ancak bunun yanı sıra öngörülemeyen bir forex piyasasında alım satım yaparken belirli tehlikeler taşıyabilir.
Algoritmik Ticarette Riskler Nelerdir?
Algoritmik değiş tokuşun forex piyasasının güvenliğini ve likiditesini baltalayabilecek birkaç dezavantajı vardır. Böyle bir dezavantaj, piyasa üyelerinin mübadele gücündeki dengesizlikler ile tanımlanır.
Birkaç üye, veri almak ve siparişleri diğerlerinden çok daha hızlı bir şekilde yürütmek için modern inovasyon sağlayabilir. Algoritmik tasarımdaki bu orantısızlık, uzun vadede piyasa içinde bölümlere ayrılmaya ve likidite eksikliklerine yol açabilir.
Ayrıca, finansal borsalar ile forex piyasası arasında önemli zıtlıklar olsa da, menkul kıymetler borsasındaki çöküşü ağırlaştıran benzer bir yüksek yinelemeli borsanın aynı şekilde forex piyasasını da etkileyebileceği kanısı var.
Algoritmalar, açık pazar durumları için değiştirildiğinden, pazar radikal bir şekilde değişirse yeterince hızlı tepki vermeyebilir. Bu senaryodan kaçınmak için türbülans sırasında piyasalar gözlemlenebilir ve algoritmik ticaret askıya alınır.
Her halükarda, bu tür aşırı koşullarda, çeşitli piyasa üyelerinin algoritmik değişimlerin eşzamanlı olarak askıya alınması, yüksek öngörülemezliğe ve piyasa likiditesinde istisnai bir düşüşe neden olabilir.
Son düşünce
Sonuç olarak, Algoritmik ticaret, yetkinliği artırmayı ve döviz alışverişi masraflarını azaltmayı başardı, ancak aynı zamanda ekstra risk de getirdi. Para birimlerinin doğru çalışması için, bir şekilde sabit değer yedekleri olmaları ve çok likit olmaları gerekir. Bu nedenle, forex piyasası düşük fiyat istikrarsızlığı ile akışkan kalmalıdır.
