Geri Test Nedir?
Geriye dönük test, bir nihai strateji veya modelin ne kadar iyi çalışacağını görmenin genel yöntemidir. Geriye dönük test, geçmiş verileri kullanarak nasıl gelişeceğini keşfederek bir ticaret stratejisinin uygulanabilirliğini değerlendirir. Geriye dönük test işe yararsa, pazarlamacılar ve analistler bunu gelecekte kullanacaklarından emin olabilirler.
Geriye Dönük Testin Temelleri
Geriye dönük test, bir tüccarın, gerçek sermayeyi riske atmadan önce sonuç üretmek ve risk ve getiriyi analiz etmek için geçmiş verileri kullanarak bir ticaret stratejisini simüle etmesine olanak tanır.
Olumlu sonuçlarla iyi yürütülen bir test, pazarlamacılara stratejinin temelde sağlam olduğunu ve fiilen uygulandığında kârlı olma olasılığının yüksek olduğunu garanti eder. Tatmin edici olmayan sonuçlarla iyi yürütülen bir test, pazarlamacıları stratejiyi değiştirmeye veya reddetmeye zorlayacaktır. Otomatik ticaret sistemleri tarafından kullanılanlar gibi özellikle karmaşık ticaret stratejileri, farklı şekilde değerlendirmek için çok eğlenceli olduklarından, değerlerini kanıtlamak için büyük ölçüde test etmeye dayanır.
Bir iş fikri ölçülebildiğinde yeniden test edilebilir. Bazı pazarlamacılar ve yatırımcılar, fikri bir deneme formatına dönüştürmek için nitelikli bir geliştiricinin uzmanlığından faydalanabilir. Genellikle bu, fikri ticaret platformu tarafından barındırılan tescilli dilde kodlayan bir geliştiriciyi içerir. Programcı, satıcının sistemi "değiştirmesine" izin veren kullanıcı tanımlı girdi değişkenlerini dahil edebilir.
Bunun bir örneği, yukarıda bahsedilen basit hareketli ortalama çaprazlama sisteminde olabilir. Satıcı, sistemde kullanılan iki animasyonun uzunluklarını girebilir (veya değiştirebilir). Tüccar, geçmiş veriler üzerinde hangi hareketli ortalama uzunluklarının en iyi performansı göstereceğini belirlemeyi tekrar deneyebilir.
Geri Test Neden Önemlidir?
Geriye dönük test, analistlere, tüccarlara ve invertörlere uygulamadan önce ticari stratejilerini ve analitik modellerini değerlendirme ve optimize etme biçimi sunar. Buradaki fikir, geçmişte kötü çalışan bir stratejinin gelecekte muhtemelen kötü çalışacağı ve bunun tersidir. Gördüğünüz gibi, geriye dönük testin anahtarının bir kısmı, cephedeki çaresizliğin gelecekteki çaresizlikten önce geldiğine dair aritmetik varsayımdır.
Geri Test Nasıl Çalışır?
İdeal geriye dönük test, çeşitli piyasa koşullarını yansıtan bir sürenin ilgili zaman diliminden veri örneklerini seçer. Bu şekilde, geriye dönük test sonuçlarının bir başarısızlığı mı yoksa iyi bir anlaşmayı mı temsil ettiğini daha iyi değerlendirebilirsiniz.
Tarihsel veri seti, sonunda iflas eden, satılan veya tasfiye edilen şirketler de dahil olmak üzere, gerçekten temsili bir hisse senedi örneğini içermelidir. Yalnızca bugün hala var olan geçmiş envanter verilerini içeren alternatif, yapay olarak yüksek geriye dönük test getirileri üretecektir.
Geriye dönük test, ne kadar önemsiz olursa olsun tüm alım satım maliyetlerini hesaba katmalıdır, çünkü bunlar test süresi boyunca artabilir ve bir stratejinin karlılığını büyük ölçüde etkileyebilir. Tüccarlar, deneme yazılımlarının bu maliyetlerle eşleşmesini sağlamalıdır.
Numune dışı testler ve gelişmiş performans testleri, bir sistemin etkinliğinin ek teyidini sağlar ve gerçek nakit bulunmadan önce sistemin gerçek yüzünü gösterebilir.
Örnek dışı performans testi sonuçları ile gelecekteki performans arasında iyi bir korelasyon, ticari bir sistemin uygulanabilirliğini belirlemede hayati önem taşır.
Ticaret Stratejilerinin Geriye Dönük Testine İlişkin Kurallar
Tüccarlar ticaret stratejileri denediğinde dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Test sırasında akılda tutulması gereken en önemli şeylerin listesi aşağıdadır:
- Genel pazar eğilimlerini göz önünde bulundurun
- Testin yapıldığı evreni düşünün
- Bir ticaret sistemi geliştirirken değişkenlik ölçütlerinin dikkate alınması son derece önemlidir.
- Ortalama tutulan bar sayısı da bir ticaret sisteminin gelişimini izlemek için çok önemlidir.
- Pozlama iki ucu keskin bir kılıçtır
- Yıllık performans, bir sistemin performansını diğer yatırım sitelerine göre değerlendirmek için bir araç olarak kullanılır.
- Geriye dönük testler bazen aşırı optimizasyon olarak bilinen duruma yol açabilir
- Geriye dönük test, belirli bir ticaret sisteminin etkinliğini ölçmenin her zaman en doğru yolu değildir.
- Sadece genel yıllık getiriye bakmak değil, aynı zamanda riskteki artış veya azalışları da dikkate almak önemlidir.
Geri Testi Kimler Kullanır?
Hepsi uygun bir geri test ile yapılabilir. Ambargo olmadan, kurumsal geri dönüşler ve diğer dinozor yöneticileri geriye dönük denemeler gerçekleştirir. Geriye dönük test, maliyetleri elde etmek için kullanılabilen ve eksiksiz modeller gerektiren verileri kullanır.
Kurumsal şirketler ve inversiyon şirketleri, ticari stratejilerinde test modellerini kullanmak için beşeri sermayeye ve finansal ihtiyaçlara sahiptir. Oyunda büyük miktarda para varken, zihnin kurumsal tersi riski takip etmeli ve kasıtlı olarak değerlendirmelidir.
İnsanlar ayrıca şunu da arar: KÖTÜ KREDİ: Tanımlar, Örnekler ve Cezalar
Geriye Doğru Test ve İleriye Yönelik Performans
Kağıt ticareti olarak da bilinen ileriye dönük performans izleme, tüccarlara bir sistemi değerlendirmek için başka bir örnek dışı veri seti sağlar. Gerçek işlemlerin bir simülasyonudur ve canlı bir piyasada sistemin mantığının izlenmesini içerir.
Tüm işlemler sadece kağıt üzerinde yapıldığından ileriye dönük performans takibine kağıt ticareti denir. Yani, ticaret girişleri ve çıkışları, sistemdeki herhangi bir kazanç veya kayıp ile birlikte belgelenir, ancak fiili işlem yapılmaz.
Performans testini teşvik etmenin önemli bir yönü, sistemin mantığını tam olarak takip etmektir. Aksi takdirde, süreçteki bu adımı doğru bir şekilde değerlendirmek imkansız değilse de zordur.
Tüccarlar, gelen ve giden işlemler konusunda dürüst olmalı ve alım satım yapsaydı, "bu ticareti asla alamazdım" mantığını rasyonalize eden kiraz toplama işlemleri veya kağıt alım satımlarını dahil etmeme gibi davranışlardan kaçınmalıdır. Sistemin mantığına göre belgelenmeli ve değerlendirilmelidir.
Geriye Dönük Test ve Senaryo Analizi Arasındaki Fark
Geriye dönük test, uygunluğu veya başarıyı test etmek için gerçek geçmiş verileri kullanırken, senaryo analizi, çeşitli olası sonuçları simüle eden varsayımsal verileri kullanır. Örneğin, senaryo analizi, portföy menkul kıymetleri değerlerindeki belirli değişiklikleri veya faiz oranlarındaki bir değişiklik gibi meydana gelen temel faktörleri simüle eder.
Senaryo analizi, olumsuz bir olaya yanıt olarak bir portföyün değerindeki değişiklikleri tahmin etmek için yaygın olarak kullanılır ve teorik en kötü durum senaryosunu incelemek için kullanılabilir.
Geri Ayarların Dezavantajları
Geriye dönük testin etkili sonuçlar vermesi için pazarlamacıların stratejilerini geliştirmeleri ve bunları mümkün olduğunca fazla önyargıdan kaçınarak iyi niyetle denemeleri gerekir. Bu, stratejinin geriye dönük testte kullanılan verilere dayanmadan geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Bu göründüğünden daha zor. Tüccarlar genellikle geçmiş verilere dayalı stratejiler oluşturur. Modelleri tarafından eğitilenlerden farklı veri kümeleri üzerinde test yaparken katı olmaları gerekir. Aksi takdirde, geriye dönük test hiçbir şey ifade etmeyen mükemmel sonuçlara sahip olacaktır.
Benzer şekilde, tüccarlar aynı veri kümesine karşı çok çeşitli varsayımsal stratejiler denedikleri veri taramadan da kaçınmalıdır ve üstesinden gelinmesi gereken birçok geçersiz strateji olduğu için gerçek zamanlı piyasa başarısızlıkları da üretecektir. bir süre piyasada. rastgele belirlenmiş zaman dilimi.
Veri tarama veya seçici seçim eğilimini dengelemenin bir yolu, ilgili zaman diliminde veya numune içinde başarılı olan bir strateji kullanmak ve farklı bir zaman diliminden veya numune dışından verileri test etmektir. Örnek içi ve örnek dışı geriye dönük test benzer sonuçlar veriyorsa, muhtemelen genel olarak geçerlidir.
Sonuç
Geriye dönük test, bir ticaret sistemi geliştirmenin en önemli yönlerinden biridir. Doğru oluşturulur ve yorumlanırsa, pazarlamacıların stratejilerini optimize etmelerine ve geliştirmelerine, teknik veya teorik kusurları bulmalarına ve stratejilerini gerçek dünya pazarlarına uygulamadan önce güven kazanmalarına yardımcı olabilir.
İlgili Makaleler
