Quant использует компьютерные алгоритмы и программы, основанные на простых или мультиплексных математических моделях, чтобы идентифицировать и использовать торговые возможности, которые им доступны.
Они известны как ученые-ракетчики с Уолл-стрит. Потому что они используют статистические методы для определения поведения финансового рынка.
Итак, если вы заинтересованы в том, чтобы стать Quant, продолжайте читать эту статью. Как мы объясняем все, что связано с тем, чтобы стать квантом.
Кто такой квант?
Квант — это человек, который специализируется на применении статистических методов для понимания и прогнозирования поведения финансового рынка. Они предназначены для отражения данного состояния бизнеса в виде числовых коэффициентов.
Несмотря на то, что первые количественные аналитики были «квантами на стороне продаж» фирм-маркетмейкеров, значение этого термина со временем расширилось и теперь включает людей, вовлеченных практически во все приложения математических финансов, в том числе на сторону покупателей.
Примеры включают статистический арбитраж, количественное управление инвестициями, алгоритмическую торговлю и электронный маркетмейкинг.
Кроме того, быть Квантом также влечет за собой проведение исследований исторических данных с целью выявления возможностей, которые могут принести прибыль.
Количественная торговля обычно используется на личном и институциональном уровнях для высокочастотной, алгоритмической, арбитражной и автоматической торговли.
Трейдеров, занимающихся такого рода количественным анализом и другими подобными торговыми операциями, обычно называют квантами или количественными трейдерами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сертифицированный финансовый аналитик: определение, требования, гонорары, зарплата (+ быстрые советы)
Что делает квант?
Количественный трейдер может работать в небольшой, средней или крупной торговой фирме за очень привлекательную плату, которая дает большие преимущества.
Эти преимущества основаны на торговой прибыли, которая была получена. В наши дни, чтобы получить работу специалиста по количественному анализу в респектабельной фирме, требуется степень магистра в области количественного анализа.
Исключение составляют случаи, когда лицо обладает предыдущими знаниями в области торговли и доказательствами своего опыта работы.
Кванты часто исходят из финансовой математики, финансового инжиниринга, прикладной математики, физики или инженерии.
Количественный анализ является основным источником занятости для людей с докторской степенью по математике и физике. степеней или со степенью магистра финансовой математики.
Кроме того, специалисту по количественному анализу также потребуются обширные навыки компьютерного программирования, чаще всего C. C++, Java, R, MATLAB, Mathematica и Python.
Наука о данных, анализ машинного обучения и методы моделирования все чаще используются для оценки эффективности портфеля и моделирования рисков портфеля. Следовательно, выпускники магистратуры по науке о данных и машинному обучению в равной степени нанимаются в качестве квантов.
Те, у кого мало или совсем нет опыта работы с количественными данными, могут начать работу в небольших компаниях в качестве младших аналитиков. Делая это, они набираются опыта и могут продвигаться по служебной лестнице.
Некоторые другие, у которых есть предпринимательские навыки и желание, могут создать свои собственные торговые организации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК: значение, требования, навыки, зарплата, (+бесплатные советы по трудоустройству)
Качества кванта
Есть некоторые качества, которыми кванты обладают независимо от того, владеют ли они собственными фирмами или работают на других людей. Они включают:
- Будьте знакомы с потоками данных и использованием данных.
- Быть опытным в использовании компьютеров.
- Обладать умением рисковать и быть готовым к исходу.
- Должен быть знаком с созданием и настройкой торговых систем и перспективами автоматизации.
- Имейте образное мышление, чтобы исследовать новые стратегии и возможности.
- Должен обладать навыками интеллектуального анализа данных, исследований и аналитики.
- Должен иметь практические знания одного или нескольких языков программирования.
Типы квантов
Хотя они не часто дифференцируются или разделяются, существуют разные типы квантов. Они включают;
- Библиотека квантов
- Фронт-офис Квант
- Количественное управление инвестициями
- Алгоритмическая торговля Квант.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Риск-менеджер: Зарплата, Должностная инструкция, Квалификация (+Подробное руководство).
Финансовый квант Зарплата
По Investopedia, средний квант зарабатывает от 100,500 500,000 до XNUMX XNUMX долларов в год. Это, конечно, включает в себя все бонусы и надбавки.
Получение такой высокооплачиваемой работы зависит от навыков и опыта работы, которыми обладает квант.
Чем большим количеством навыков и опыта работы вы обладаете и демонстрируете, тем выше ваши шансы получить одну из самых высокооплачиваемых должностей в качестве специалиста по количественному анализу.
Квантовая зарплата хедж-фонда
По ZipRecruiter, по состоянию на май 2021 года средняя годовая заработная плата для категории Quant Jobs в хедж-фонде в США составляет 107,371 XNUMX доллар.
Это означает, что они зарабатывают около 51.62 доллара в час, что равно 2,065 долларов в неделю, а затем 8,948 долларов в месяц.
Зарплата кванта Цитадели
Citadel предлагает хедж-фондам (со стороны покупки) продолжать платить своим квантам больше, чем инвестиционным банкам (со стороны продажи) вплоть до иерархии оплаты. Это помогает квантам, занимающимся торговлей на стороне покупателя, получать до 50% от их прибылей и убытков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшее программное обеспечение для управления корпоративными рисками: функции, плюсы и 7 лучших в 2021 году
Навыки, необходимые для того, чтобы стать квантом
Не существует единого способа быть количественным специалистом, потому что описание вашей повседневной работы может отличаться в зависимости от фирмы.
Следовательно, вам нужны некоторые навыки, чтобы быть действительно превосходным в работе. Эти навыки включают в себя;
№1. Навыки программирования
Чтобы преуспеть в качестве кванта, человек должен знать, как программировать. т.е. они должны знать, как разрабатывать системы.
№ 2. Инновационное мышление
Уже существующие модели систем хороши, но хороший аналитик должен уметь смотреть на конкурентов и алгоритмы и думать, как их улучшить.
№3. Способности к риску
Несмотря на то, что в настоящее время существуют алгоритмы для снижения рыночных рисков, они не избавляют от них полностью. Для того, чтобы быть хорошим количественным, они должны быть готовы пойти на риск. Таким образом, он предоставляет им лучшие возможности.
№ 4. Хорошие вычислительные навыки
Квант должен отлично разбираться в количественном и арифметическом анализе. Для анализа данных, проверки результатов и реализации рыночных планов требуется вполне стандартное понимание математических принципов.
Количественная торговля движется со скоростью света, и нужно обрабатывать цифры так же быстро, как это делают машины. Даже очень маленькие ошибки могут стоить компании реальных долларов.
№ 5. Принципы торговли
У хорошего кванта должны быть свои собственные торговые процедуры и техники. Использование уже существующих моделей — это хорошо, но если вам нужно показать, что вы научились кое-чему за годы, проведенные в качестве кванта. Понимание торговых принципов является важным аспектом для разработки собственной стратегии.
УЧИТЬ БОЛЬШЕ: Финансовый агент: рекомендации и подробное руководство на 2021 год
Количественный разработчик
Количественные разработчики, которых иногда называют количественными инженерами-программистами или количественными инженерами, являются компьютерными специалистами, которые помогают, внедряют и поддерживают количественные модели.
Это узкоспециализированные специалисты по языку, которые ликвидируют разрыв между инженерами-программистами и количественными аналитиками.
Этот термин также иногда используется за пределами финансовой отрасли для обозначения тех, кто работает на стыке разработки программного обеспечения и количественных исследований.
УЧИТЬ БОЛЬШЕ: Инженер по продажам: описание работы, навыки и зарплата обновлены! (НАС)
Какая самая высокооплачиваемая квантовая фирма?
Даже несмотря на то, что существует слишком много «лучших фондов квантов», я попытаюсь перечислить их. Среди лучших фондов — DE Shaw, Renaissance, Two Sigma, Citadel, QAR, Point72 (ранее SAC), Quantitative Management Associates, AlphaSimplex, Capula, PanAgora, Acadian, Man Group, Millennium и Bridgewater.
Сколько зарабатывают кванты в Канаде?
В Канаде квант зарабатывает в среднем 108,459 55.62 долларов в год или XNUMX доллара в час.
Насколько сложно стать квантом?
Количественный трейдинг требует высокоразвитых способностей в области финансов, математики и компьютерного программирования. Получение этой первой работы может быть трудным, потому что конкурентоспособная заработная плата и астрономические бонусы привлекают многих соискателей. Кроме того, для постоянного успеха необходимы постоянные инновации, готовность идти на просчитанный риск и долгие часы работы.
Является ли квант хорошей карьерой?
В целом, карьера в области количественных финансов отлично подходит тем, кто хочет применить свои математические знания, чтобы помочь другим принимать мудрые финансовые решения. Вы можете комфортно жить, работая в сфере, которая постоянно развивается, благодаря высокой заработной плате и гарантии занятости, предлагаемой этой должностью.
Быть количественным стрессом?
Кабинетные аналитики применяют на практике модели ценообразования, которые используют трейдеры. Основными преимуществами являются финансовая доступность и торговый потенциал. Согласно оборудованию, минусы могут не требовать особого расследования, но могут вызывать беспокойство.
Сколько часов работают кванты?
Количественные аналитики тратят в среднем 60 часов в неделю или от 9 до 10 часов в день. Тем не менее, карьера в количественном трейдинге весьма полезна. Количественный трейдер может получать прибыльную заработную плату от 125 500 до XNUMX XNUMX долларов. Для успешных количественных трейдеров также предусмотрены заманчивые бонусы.
Нужен ли вам CFA, чтобы быть количественным?
Это не обязательно. Программа CFA предложит прочную основу в традиционных финансах на уровне выпускников на всех трех уровнях, но она никоим образом не будет полезным введением в то, на чем сосредоточены многие программы MFE/MSFM.
Математически ориентированный против статистически ориентированного количественного анализа
Типичной проблемой для математически ориентированного количественного аналитика будет разработка модели ценообразования, хеджирования и управления рисками сложного производного продукта.
Эти кванты склонны больше полагаться на численный анализ, чем на статистику и эконометрику. Одним из основных математических инструментов количественных финансов является стохастическое исчисление.
Мышление, однако, состоит в том, чтобы предпочесть детерминистически «правильный» ответ, поскольку, как только достигнуто согласие относительно входных значений и динамики рыночных переменных, существует только одна правильная цена для любой данной ценной бумаги (что может быть продемонстрировано, хотя и часто неэффективно, с помощью большой объем моделирования методом Монте-Карло).
В то время как для статистически ориентированного количественного аналитика типичной проблемой будет разработка модели для определения того, какие акции относительно дороги, а какие относительно дешевы.
Модель может включать отношение балансовой стоимости компании к цене и другие учетные факторы. Инвестиционный менеджер может реализовать этот анализ, покупая недооцененные акции, продавая переоцененные акции или и то, и другое.
Статистически ориентированные кванты склонны больше полагаться на статистику и эконометрику, а не на сложные численные методы и объектно-ориентированное программирование.
Эти кванты имеют образ мышления, которому нравится пытаться найти наилучший подход к моделированию данных, и они могут признать, что нет «правильного ответа», пока не пройдет время, и мы не сможем ретроспективно увидеть, как работает модель.
Несмотря на это, оба типа квантов требуют глубоких знаний сложной математики и компьютерного программирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МАСТЕРА ФИНАНСОВ: рейтинги, требования и возможности 2021 г.
Заключение
Чтобы стать квантовым специалистом, требуются обширные знания в области математики, компьютерного программирования и финансов. Более того, это требует сильных аналитических навыков, потому что основная часть работы заключается в анализе рыночных моделей.
Итак, если вы хотите стать Квантом, я надеюсь, что эта статья предоставит вам всю необходимую информацию.
Рекомендация
- Аналитик по акциям: обзор, зарплата, работа и все, что вам следует знать
- Кредитный аналитик: описание работы, квалификация и зарплата (США)
- ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК: Описание работы, зарплаты и возможности трудоустройства
- Анализ рисков: методы, типы, процесс, примеры, плюсы и минусы
- Корпоративная стратегия: уровни корпоративной стратегии, вакансии с примерами
