Финансы это наука? Многие люди говорят «нет», но есть относительно новое поколение финансовых профессионалов, которые говорят «да». Финансовые инженеры считают, что прикладная математика и наука о данных могут дать им преимущество в трейдинге, управлении рисками и корпоративных финансах. Их идеи завоевывают популярность; хотя совсем недавно компании начали нанимать математиков и программистов в финансовый отдел, сейчас на некоторых рынках доминирует количественное инвестирование. Магистр наук в области финансового инжиниринга является более поздним дополнением к программам количественного финансирования. Программы MSFE, как правило, менее дорогие и короткие по продолжительности, чем программы MBA, но выпускники могут зарабатывать столько же, если у них есть хороший опыт в статистике, информатике, математике и программировании. Вы, несомненно, задаетесь вопросом, какую зарплату вы сможете получать со степенью магистра в области финансового инжиниринга. Этот вопрос будет рассмотрен в этом посте.
Что такое финансовый инжиниринг?
Финансовая инженерия — это широкая междисциплинарная область обучения и практики, которая по существу применяет инженерный подход и методологию к миру финансов. Он объединяет и применяет информацию из различных областей, таких как экономика, математика, информатика и финансовая теория. Большая часть финансовой инженерии влечет за собой преобразование финансовых теорий в практические приложения в финансовом мире.
На практике финансовый инжиниринг можно увидеть в работе количественных аналитиков, также известных как «кванты», которые создают такие вещи, как алгоритмические или искусственные торговые программы, используемые на финансовых рынках.
Финансовая инженерия имеет мало общего с традиционными инженерными работами, кроме методологического подхода, включающего математические принципы и теории. Однако многие люди, которые впоследствии стали финансовыми инженерами, сначала получили традиционное инженерное образование.
Финансовая инженерия — относительно новая область исследований. Первые признанные программы, предлагающие степень в области финансового инжиниринга, не были созданы в Соединенных Штатах до 1990-х годов. Тем не менее, эта область расширилась достаточно быстро, и теперь такие программы обучения аккредитованы официальными органами, такими как Международная ассоциация количественных финансов и Международная ассоциация финансовых инженеров.
Приложения финансовой инженерии
Финансовая инженерия используется в различных финансовых задачах. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных приложений:
- Корпоративные финансы
- Арбитражная торговля
- Технологии и алгоритмические финансы
- Аналитика и управление рисками
- Варианты ценообразования и другие производные финансовые инструменты
- Поведенческие финансы
- Структурированные финансовые продукты и индивидуальные финансовые инструменты
- Количественное управление портфелем
- Кредитный риск и кредитный менеджмент
Тем не менее, несмотря на широкое использование и признание, область финансового инжиниринга не лишена критики. Ученые как в области экономики, так и в области математики, а также в самой области резко критикуют некоторые приложения финансового инжиниринга.
Например, некоторые ученые считают, что чрезмерное доверие к финансовым моделям в некоторых случаях создало, а не решило финансовые проблемы. После мирового финансового кризиса 2008 года некоторые экономисты обвинили банки в широком использовании формулы Блэка-Шоулза — популярной математической модели, используемой для инвестирования в производные финансовые инструменты – за то, что они ускорили или, по крайней мере, усугубили серьезность глобального экономического краха.
Пример — финансовый инжиниринг в реальных бизнес-приложениях
В ранних 1990, Корпорация Амоко использовала финансовый инжиниринг для облегчения продажи своей дочерней компании MW Petroleum Corporation корпорации Apache. Таким образом, причиной, которая оказалась камнем преткновения при заключении контракта, были разные точки зрения двух компаний на ожидаемые будущие цены на нефть и газ – Amoco был оптимистичным, а Apache – мрачным.
Небольшая финансовая инженерия привела к разработке финансового продукта, известного как гарантия поддержки с ограниченной ценой, которую Amoco предложила Apache. В гарантии указывалось, что в случае падения цен на нефть ниже установленного уровня Amoco предоставит Apache платежи поддержки, чтобы уменьшить потери в доходах.
В обмен на получение гарантии Apache обязалась, в свою очередь, произвести дополнительные платежи Amoco, если в первые несколько лет после продажи MW Petroleum цены на нефть превысят установленную сумму. Финансовые инженеры использовали финансовые модели для определения нижнего и верхнего обозначенных ценовых уровней.
В этом случае финансовый инжиниринг позволил двум компаниям, участвовавшим в сделке, разделить значительные риски в условиях неопределенности цен на основные сырьевые товары способом, приемлемым для обеих сторон, что позволило им закрыть сделку по приобретению Apache MW Petroleum.
Магистр финансового инжиниринга
Финансовая инженерия является междисциплинарной областью. Одно- и двухгодичные программы магистра наук в области финансового инжиниринга доступны на факультетах математики, финансов, бизнеса и экономики в различных колледжах и университетах. Преподаватели MSFE представляют все эти факультеты, а также компьютерные науки.
Степень магистра предназначена для студентов, которые хотят научиться применять инженерные методологии и количественные методы для решения современных финансовых проблем. Таким образом, это лучшая степень для тех, кто хочет рассматривать финансы и все, что с ними связано — сбережения, инвестиции, займы, кредитование и управление рисками — как точные науки.
Навыки, которые вы приобретете в программе MSFE, можно применять в разных отраслях. Обладатели степени магистра финансового инжиниринга работают в инвестиционных банках и хедж-фондах, а также в страховых компаниях и регулирующих органах. Они также работают в области анализа данных и обнаружения мошенничества.
Что вы будете изучать в магистерской программе по финансовому инжинирингу?
Стандартной учебной программы по финансовой инженерии не существует, но все программы охватывают продвинутые концепции математики, вычислительной техники и финансов. Почти все студенты MSFE изучают такие предметы, как:
- Вычислительные методы в финансах
- Производные
- Экономика
- Управление финансовыми рисками
- Машинное обучение
- Методы и теории моделирования
- Теория портфеля
- Ценообразование и хеджирование
- Вероятность
- Количественное финансирование
- Случайные процессы
- Анализ временных рядов и прогнозирование
После изучения основ магистерские программы могут развиваться в самых разных направлениях. Некоторые обсуждают государственные финансы и управление финансами в здравоохранении, в то время как другие сосредотачиваются на программировании и оптимизации системы или принципах инвестирования. Большинство программ MSFE предлагают только общую степень, но некоторые предлагают области концентрации или специализации в:
- Управление активами
- Вычисления и программирование
- Вычислительные финансы и торговые системы
- Производные
- Финансы и экономика
- Технологии в финансах
- Машинное обучение в финансовой инженерии
Поиск лучшей программы магистра наук в области финансового инжиниринга требует оценки программ на основе ваших интересов и карьерных целей. Подумайте, почему вы хотите получить эту степень. Некоторые программы очень теоретические; они лучше подходят для студентов MSFE, которые интересуются теориями, лежащими в основе текущих показателей рынка, и сложной математикой, используемой для прогнозирования будущих результатов. Другие концентрируются на практическом применении финансового инжиниринга в реальном мире, что может быть более подходящим для тех, кто заинтересован в карьере в бизнесе или банковском деле.
Затем подумайте, где вы хотите быть через пять лет. Таким образом, просмотрев данные о трудоустройстве на каждом веб-сайте программы MSFE, вы можете многое узнать о том, как будет выглядеть ваше будущее и каков будет ваш потенциальный доход с этой степенью. Если вы не можете найти его, обратитесь к консультанту по приему.
Где вы можете получить степень магистра в области финансового инжиниринга?
Международная ассоциация количественных финансов регулирует финансовую инженерию как профессию. Он не аккредитует программы финансового инжиниринга, но предлагает удобное руководство по степеням финансового инжиниринга, в котором вы можете сравнить MSFE и сопоставимые программы количественного финансирования в различных учреждениях и университетах.
В 1990-х годах Политехнический институт Нью-Йоркского университета создал первую сертифицированную учебную программу по финансовой инженерии. Сегодня некоторых из величайших мастеров программ финансового инжиниринга можно найти в таких колледжах, как:
- Университет Карнеги-Меллона Клермонтский аспирантский университет
- Колумбийский университет
- CUNY Колледж Бернарда М. Баруха Университет Джонса Хопкинса
- Принстонский университет
- Rensselaer Polytechnic Institute
- Университет Калифорнии, Лос-Анджелес
- Университет Темпл – Калифорнийский университет – Беркли
- Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне
- Университет Южной Калифорнии (USC)
Большинство этих колледжей и университетов предлагают программы на территории кампуса, однако есть несколько, которые предлагают онлайн-степени магистра в области финансового инжиниринга. Западно-техасский университет A&M и Технологический институт Стивенса предлагают онлайн-степени MSFE, однако самая крупная и самая престижная онлайн-степень магистра в области финансового инжиниринга предлагается Инженерной школой Витерби Университета Южной Калифорнии.
При выборе магистерской программы в области финансового инжиниринга заработная плата не должна стоять на первом месте. Тем не менее, стоит отметить, что выпускники ведущих финансовых институтов могут зарабатывать больше денег. Согласно одному обзору заработной платы, опубликованному Школой бизнеса Беркли Хааса, средний общий доход выпускников MSFE за первый год составил 155,514 XNUMX долларов. Веб-сайт финансовая карьера опубликовала список средних заработков владельцев MSFE за первый год и обнаружила, что большинство студентов, окончивших лучшие школы, зарабатывают от 90,000 159,402 до XNUMX XNUMX долларов.
Какая работа доступна со степенью магистра в области финансового инжиниринга?
Как было сказано ранее, держатели MSFE работают в самых разных отраслях и выполняют самые разные задачи. Прежде чем поступать на программу магистратуры, подумайте, что ваш выбор работы (а не степень) скорее всего будет определять ваш потенциальный доход. Вы могли бы, например, работать как a/an:
№1. Финансовый инженер
Финансовые инженеры работают в банках, инвестиционных фирмах и компаниях взаимных фондов. Они используют аналитические и математические инструменты для создания алгоритмов и аналитических систем, чтобы определить, являются ли определенные классы активов и предметы хорошими инвестициями. По данным PayScale, типичная зарплата финансового инженера составляет 79,000 101,000 долларов, хотя Glassdoor сообщает, что она ближе к XNUMX XNUMX долларов.
№ 2. Менеджер по инвестициям
Ваша работа на этой должности — делать деньги с помощью денег. Инвестиционные менеджеры помогают корпоративным и индивидуальным клиентам в покупке и продаже трастов, акций и облигаций, разрабатывая комплексные, научно обоснованные инвестиционные планы. Типичная зарплата инвестиционного менеджера составляет около 99,000 XNUMX долларов.
№3. Менеджер портфеля
Если вы станете управляющим портфелем, вашей целью будет помощь корпорациям и трейдерам в оптимальном распределении капитала между различными инвестиционными стратегиями, разработанными инвестиционными менеджерами. Средняя зарплата портфельного менеджера составляет около 86,000 XNUMX долларов.
№ 4. Управляющий рисками
Риск-менеджеры пользуются большим спросом в результате финансового кризиса 2008 года. Эти специалисты оценивают торговую тактику и создают планы управления рисками, чтобы помочь банкам соблюдать законы о капитале, ликвидности, буфере и финансировании. Типичная компенсация риск-менеджера составляет около 114,000 XNUMX долларов.
№ 5. Торговый стратег
В этой роли вы будете разрабатывать математические модели, торговые методы и даже программные инструменты, которые будут определять торговые решения в вашей организации. Таким образом, вашей основной обязанностью будет выявление рыночных возможностей и минимизация рисков. Типичное вознаграждение стратега количественной торговли составляет около 100,000 XNUMX долларов.
№ 6. Финансовый менеджер
Эта сложная должность включает в себя надзор за финансовым состоянием организации. В обязанности финансового менеджера входит надзор за инвестиционной деятельностью, а также разработка планов на основе данных для поддержки долгосрочного финансового здоровья компании. Среднее вознаграждение финансовых менеджеров составляет около 123,000 XNUMX долларов.
Сколько вы сможете заработать со степенью магистра в области финансового инжиниринга?
Быстрый ответ больше, чем большинство. Выпускники со степенью магистра в области финансового инжиниринга часто работают в банковском и инвестиционном секторах, где их цель состоит в том, чтобы превратить деньги в еще больше денег. Так что работа предсказуемая и прибыльная. Средний владелец MSFE зарабатывает примерно 89,000 XNUMX долларов, а некоторые зарабатывают значительно больше.
И это только начало. По некоторым оценкам, после еще нескольких лет опыта вы можете заработать от 175,000 400,000 до XNUMX XNUMX долларов. Итак, ключевой термин — «опыт». Степень магистра требуется, если вы хотите продвинуться в области финансов. Однако, если у вас нет значительного соответствующего опыта, ваша степень магистра в области финансового инжиниринга может не стоить многого. Возможно, вам все еще придется платить взносы на нижней ступени лестницы.
Должны ли вы получить степень магистра в области финансового инжиниринга?
Ответ на этот вопрос определяется не тем, насколько вы увлечены финансами, а тем, насколько вы увлечены инженерией. Вы можете заработать много денег с этой степенью, но у вас должен быть ум квантового человека. Каждый студент, изучающий финансы, должен быть технически подкован и уметь анализировать, но студенты MSFE также должны иметь навыки кодирования и гораздо более глубокое понимание арифметики, которая лежит в основе финансов как науки.
Наконец, не отказывайтесь от программы получения степени магистра в области финансового инжиниринга, потому что в ней отсутствует сильный компонент программирования. При попытке максимизировать свой потенциальный доход со степенью магистра в области финансового инжиниринга полезно владеть такими языками программирования, как Python, SQL, сценарии UNIX и JavaScript, а также знать немного больше о распределенных вычислениях, чем следующий. парень.
Потребности в финансовых инженерах
Зачем нужны финансовые инженеры? Несмотря на критику финансового инжиниринга, которая, кажется, с годами набирает обороты, они нужны нам для следующего: управление портфелем, ценообразование и хеджирование деривативов, измерение рисков и управление ими, корпоративные финансы, проверка моделей и так далее.
Что привело к необходимости финансовых инженеров?
Основным фактором, который привел к увеличению требований к финансовым инженерам, является все более сложная и турбулентная волатильность финансовой индустрии.
Типы финансового инжиниринга
Ниже приведены различные типы финансовой инженерии, которые у нас есть;
- Спекулятивные финансовые инженеры
- Финансовые инженеры по торговле деривативами
Какую функцию выполняет финансовый инжиниринг?
Какую функцию выполняет финансовый инжиниринг?
Новые инвестиционные инструменты и аналитические методы тестируются и выпускаются финансовыми инженерами. Они сотрудничают с банками, хедж-фондами, организациями по управлению активами, страховыми компаниями и т. д. Торговая и спекулятивная деятельность с деривативами резко возросла в результате финансового инжиниринга.
Финансовый инжиниринг и финансы — это одно и то же?
Финансовая инженерия — это использование математических методов для решения финансовых проблем. Иногда его называют вычислительными финансами, математическими финансами и финансовой математикой. Инструменты прикладной математики, информатики, статистики и экономической теории используются в финансовой инженерии.
Насколько эффективен финансовый инжиниринг?
На будущем финансовом рынке профессия финансового инженера имеет огромный потенциал. Подумайте о карьере финансового инженера, если у вас есть хорошие знания в области математики и естественных наук и вы хотите работать в финансовом секторе.
Финансовая инженерия, что это за курс?
Используя вычислительную технику, программную инженерию, возможности компьютерного программирования, а также лежащие в основе математические и статистические теории, финансовая инженерия представляет собой междисциплинарную профессию, которая анализирует и управляет финансовыми возможностями.
Востребованы ли финансовые инженеры?
Финансовые инженеры с необходимой квалификацией пользуются большим спросом. В структурированных финансовых учреждениях существует особенно большой спрос на новых финансовых инженеров. Кроме того, область систематической, количественной, алгоритмической и автоматической торговли предоставляет финансовым инженерам множество возможностей.
Требуется ли кодирование для финансового инжиниринга?
Понимание теории программирования необходимо для финансовой инженерии. Выпускники магистратуры в области финансового инжиниринга должны обладать навыками моделирования данных и иметь возможность разрабатывать алгоритмы с использованием языков программирования, чтобы добиться успеха в современной финансовой индустрии. Недостаточно понимать традиционные финансы и математические навыки.
Часто задаваемые вопросы по финансовой инженерии
Финансовый инжиниринг — это сложно?
Стать компетентным финансовым инженером будет непросто, но упорным трудом и настойчивостью вы сможете оттачивать свои навыки до тех пор, пока не добьетесь этого.
Требует ли финансовый инжиниринг кодирования?
Помимо финансового понимания, инженер должен владеть компьютерным программированием. Построение смоделированных финансовых моделей для изучения поведения рынка требует навыков программирования.
Является ли финансовый инжиниринг конкурентоспособным?
Это высококонкурентная область, и вы должны показать превосходные результаты, чтобы вас рассмотрели на собеседование.
Статьи по теме
- Оптимизация стоимости: определение и обзор
- Самые высокооплачиваемые управленческие должности
- ДАННЫЕ МАЙНИНГ: определение, важность, приложения и лучшие практики
- ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК: значение, требования, навыки, зарплата, (+бесплатные советы по трудоустройству)
- Сертифицированный финансовый аналитик: определение, требования, гонорары, зарплата (+ быстрые советы)
