Modelagem de Risco: Definição, Exemplos e Principais Soluções de Software

Modelagem de Risco
Palavra de risco em blocos dispostos atrás da régua na mesa de madeira

A modelagem de risco analisa uma carteira e antecipa as perdas que serão sofridas por uma série de riscos usando uma variedade de metodologias. No entanto, veremos a modelagem de risco financeiro, o exemplo, software e modelagem de risco de crédito. 

Muitas grandes organizações financeiras intermediárias utilizam modelagem de risco para auxiliar os gerentes de portfólio. Para determinar o número de reservas de capital a serem mantidas. Bem como influenciar suas compras e vendas de diversos tipos de ativos financeiros.

Modelagem de risco financeiro

A modelagem de risco financeiro é o método de calcular quanto risco está presente em uma empresa, investimento ou série de fluxos de caixa específicos. Além disso, o procedimento inclui determinar quais variáveis ​​independentes têm maior influência nas variáveis ​​dependentes em um modelo. Os analistas financeiros tentarão prever o risco para comparar a atratividade de várias opções de investimento.

Desafio de modelar o risco financeiro

Utilizar de forma eficaz a modelagem financeira como ferramenta de gestão de risco. É fundamental entender as falhas inerentes à tentativa de modelar o risco. E também para dar conta dessas falhas na concepção e implementação do modelo. Nessa situação, a modelagem de risco pode ser uma ferramenta muito útil para auxiliar os tesoureiros corporativos na exposição. Além de comunicar e gerenciar riscos financeiros em suas organizações.

Além disso, o princípio básico subjacente à modelagem de risco financeiro é isolar fatores críticos específicos e usá-los para prever possíveis resultados futuros. Além disso, os modelos determinísticos são aqueles que conectam diretamente entradas especificadas a saídas precisas. Em contraste, um modelo probabilístico inclui um elemento de aleatoriedade, de modo que a saída não é um valor único, mas sim uma distribuição de probabilidade. A análise de cenário fundamental (por exemplo, o impacto no fluxo de caixa, se o euro/dólar americano saltar 10%, é de US$ 1 milhão) é um exemplo popular de um modelo determinístico básico, porém utilizando um mecanismo de Monte Carlo para produzir vários caminhos alternativos para a exposição subjacente (por exemplo, taxas de câmbio) torna o modelo probabilístico (por exemplo, a chance de um impacto no fluxo de caixa de US$ 1 milhão é de 10%).

Claramente, as suposições subjacentes aos modelos determinísticos e probabilísticos são simplificações da realidade. Muitos elementos, alguns dos quais podem ser significativos, são negligenciados, e algumas suposições sobre as entradas do modelo (e seus relacionamentos) podem nem sempre estar corretas. Embora tais premissas simplificadoras sejam parte do requisito para tornar os modelos de risco viáveis. Eles também são uma das principais razões pelas quais a modelagem de risco é tão fortemente criticada.

Exemplo de modelagem de risco

O primeiro exemplo de modelagem de risco é a crise de crédito de 2008.

Enquanto o segundo exemplo de modelagem de risco é o London Whale Trading Incident em 2012. 

Durante a Crise de Crédito, os bancos usaram modelos relativamente simplistas para prever o risco de hipotecas. Mesmo que os usos dos modelos fossem matematicamente corretos. Eles eram muito simplistas para lidar com os derivativos extremamente complexos negociados na época.

O JPMorgan perdeu quase US$ 6 bilhões no London Whale Trading Incident como resultado de um erro em um modelo de risco de crédito.

O principal problema em ambos os casos deste exemplo de modelagem de risco foi a falta de governança adequada. O que deveria ter descoberto falhas nos modelos que estão sendo empregados.

Software de modelagem de risco

Abaixo estão a modelagem de risco de software

#1. Software de modelagem de risco nTask

O pensamento de ter que lidar e resolver riscos reconhecidos não parece ser muito assustador no nTask. E isso pode ser atribuído apenas aos tons incrivelmente amigáveis ​​e maravilhosamente neutros de seu conselho de gerenciamento de risco.

O fato de o nTask ser uma ferramenta de gerenciamento de projetos com recursos completos o coloca em um nível mais alto pedestal que seus concorrentes. Portanto, esteja você trabalhando em uma tarefa ou realizando uma reunião, a nTask fica de olho nas atualizações de risco.

#2. Software de modelagem de risco Resolver

O Resolver é uma dessas ferramentas, com foco principal no planejamento e preparação de riscos. Promove o planejamento antecipado de identificação de riscos durante os períodos em que os objetivos do projeto e os requisitos regulatórios ainda estão sendo desenvolvidos.

Além disso, o resolver fornece um conjunto abrangente de produtos integrados adaptados a empresas de todos os tamanhos e setores.

#3. Software de modelagem de risco TimeCamp

Embora o TimeCamp seja principalmente um aplicativo de rastreamento de tempo projetado para ajudar as equipes a produzir no prazo. Além disso, os usuários também podem fazer avaliações de risco usando ferramentas internas específicas para vários aspectos de seu fluxo de trabalho.

#4. Software de modelagem de risco CURA

Algumas ameaças são geralmente previsíveis, enquanto outras são ocultadas e ocorrem novamente. Como resultado, o monitoramento de riscos que continuam ressurgindo ou estão em andamento deve ser um componente essencial do software de modelagem de risco que você selecionar.

A CURA oferece às empresas a competência de supervisionar cada risco com base em seu impacto e probabilidade.

Ele fornece soluções de gerenciamento de risco de projeto, gerenciamento de risco corporativo, gerenciamento de risco operacional e gerenciamento de risco de incidente para uma ampla gama de negócios, incluindo bancos, hospitais, seguradoras, empresas de serviços públicos e telecomunicações.

#5. Software de modelagem de risco Tracker A1

Rastreador A1. É simples de usar e extremamente poderoso. Além disso, suporta interação com software financeiro e possui módulos para acompanhamento de eventos, pendências, contratos, seguros, sinistros, projetos e ativos.

Modelagem de Risco de Crédito

A modelagem de risco de crédito é um exame do risco de crédito que ajuda a entender a incerteza que um credor enfrenta antes de dar dinheiro aos tomadores. No ambiente atual, as abordagens analíticas modernas permitem que as organizações analisem o nível de risco para clientes com pouca ou nenhuma conta de crédito usando pontos de dados. Além disso, as instituições começaram a desenvolver sistemas abrangentes de modelagem de crédito usando técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo.

Principais modelagem de risco de crédito

Compilamos uma lista dos principais cursos online de modelagem de risco de crédito que todos deveriam fazer.

#1. Modelagem de risco de crédito com aprendizado de máquina

Sobre este curso: Medida de Teorema de Tendência Central do DexLab Analytics, Medidas de Dispersão, Teoria de Probabilidades e Distribuição de Probabilidades. Mais Técnicas de Amostragem, Teoria da Estimativa, Tipos de Testes Estatísticos, Regressão Linear e Regressão Logística serão abordados neste curso. Além disso, você aprenderá a aplicar algoritmos de aprendizado de máquina, como Árvores de Decisão, Floresta Aleatória, XGBoos. Além disso, com Support Vector Machine, produtos bancários e procedimentos, o scorecard usa a construção do modelo de scorecard, o uso de scorecard para a construção de estratégias de negócios do banco, LGD, PD, EAD e muito mais.

#2. Modelagem de risco de crédito Python

Neste curso completo de modelagem de risco de crédito em Python. Você aprenderá tudo o que precisa saber sobre modelagem de risco de crédito, desde o pré-processamento até a probabilidade de inadimplência (PD), perda dada a inadimplência (LGD) e modelos de exposição à inadimplência (EAD) e, por último, cálculo da perda esperada (EL) .

#3. Avaliação e Modelagem de Risco de Crédito

Sobre: ​​Neste curso, você descobrirá várias medidas de risco de crédito, a função densidade de probabilidade de perdas de crédito. Além disso, os modelos de crédito tradicionais – classificação de crédito e pontuação de crédito, como pontos fortes e fracos. Além de especificações de parâmetros, como perda dada a inadimplência, a probabilidade de inadimplência e assim por diante. Além disso, analistas financeiros, analistas de classificação de crédito, analistas de private equity, analistas de crédito, banqueiros de investimento, banqueiros corporativos, e os analistas de negócios se beneficiarão deste curso.

#4. Treinamento em Modelagem de Risco de Crédito (EDUCBA)

Este curso de modelagem de crédito é destinado a estudantes e especialistas que desejam aprimorar suas habilidades de modelagem de crédito. Além disso, você aprenderá sobre risco de crédito e como ele é calculado, bem como modelos e exemplos de crédito padrão. Com o modelo estrutural de risco de crédito, Altman Z-score, análise de crédito, modelagem UFCE e WC, e classificações internas na modelagem de crédito.

#5. Modelagem de Risco de Crédito (Redcliffe)

Sobre este curso: Neste curso, você aprenderá sobre os aspectos fundamentais dos modelos de risco de crédito. Como eles são usados ​​em instituições financeiras e os riscos associados. Enquanto isso, este curso abrange as metodologias e processos testados e comprovados. Além disso, eles são usados ​​por instituições de primeira linha para implantar os melhores modelos da categoria para medir, gerenciar e controle de crédito riscos. Em segundo lugar, você terá uma melhor compreensão dos modelos de risco de crédito, como eles são usados ​​nas instituições financeiras. E, mais importante, os riscos inerentes ao modelo ao final deste curso.

#6. Modelagem de Risco de Crédito (SAS)

Sobre este curso: Neste curso, você aprenderá a criar modelos de risco de crédito dentro da estrutura das diretrizes da Basileia. Além disso, também oferece uma excelente combinação de conhecimentos teóricos e técnicos, bem como detalhes práticos de implementação. Em segundo lugar, você aprenderá como criar uma probabilidade de inadimplência (PD), perda dada a inadimplência (LGD) e exposição no modelo de inadimplência (EAD), bem como validar, backtest e modelos de risco de crédito de referência.

Quais são as 3 partes de uma avaliação de risco?


Identifique as ameaças potenciais à saúde ou à segurança em sua empresa (perigos) Tome medidas para eliminar o perigo ou, se isso não for possível, controle o risco após determinar a probabilidade de alguém se ferir e a gravidade (o risco).

O que é uma avaliação de risco Take 5?


Antes de iniciar o trabalho em um local, os riscos de saúde e segurança são encontrados usando uma lista de verificação de segurança take-five. Trabalhadores e contratados são auxiliados na redução da exposição a perigos e riscos à saúde, fazendo verificações de saúde e segurança utilizando as 5 abordagens (Pare, Olhe, Avalie, Controle e Monitore).

Qual modelo é melhor para análise de risco?

O melhor modelo para análise de risco é a Matriz de Probabilidade e Consequência

A técnica mais popular para determinar o significado e a gravidade de qualquer risco é esta. As equipes usam a matriz de probabilidade e consequência para classificar as ameaças, vulnerabilidades e perigos encontrados. Isso é feito para determinar a gravidade de um risco se ele se manifestar.

O que é uma avaliação de risco tipo 4?

Semelhante aos FRAs Tipo 2, os FRAs Tipo 4 também envolvem amostragem destrutiva, mas tanto em partes comuns de um edifício quanto em espaços habitáveis, como apartamentos. FRAs tipo 4 são mais completos e desafiadores para serem concluídos.

O que é uma lista de verificação de riscos?

Listas de verificação de riscos são registros históricos de riscos descobertos ou experimentados em projetos anteriores. Em cada projeto, grupos de disciplina e avaliadores devem compartilhar listas de verificação de risco.

O que é um modelo de avaliação de riscos?

A forma ampla da relação entre risco e dose e variáveis ​​modificadoras de risco é fornecida por modelos de risco. Ao ajustar os modelos aos dados (estimando parâmetros desconhecidos), são obtidas estimativas de risco precisas. É impossível exagerar a importância dos dados no processo de estimativa de risco.

O que é um modelo de risco padrão?

O Modelo de Risco Padrão explica os fatores que afetam tanto a probabilidade de ocorrência quanto a probabilidade de um impacto. O Modelo de Risco Padrão é uma representação das variáveis ​​que determinam o quão arriscado é um evento, pois normalmente são avaliadas e priorizadas.

Conclusão

A modelagem de risco trata de analisar um portfólio e antecipar as perdas antecipadas que serão sofridas por vários riscos usando uma variedade de metodologias.

Perguntas frequentes sobre modelagem de risco

O que é modelagem de risco total?

um que mantém as organizações provedoras totalmente responsáveis ​​pelos resultados de saúde de seus pacientes. … Somente com esse grau de responsabilidade as organizações provedoras podem estar totalmente alinhadas com os interesses de seus pacientes e investir no que realmente precisam.

O que é modelagem na gestão de riscos?

Um modelo é um sistema ou abordagem quantitativa e matemática empregada no processamento de dados de entrada; ele processa a entrada em estimativas quantitativas. … Gestão de risco de modelo (MRM) refere-se à supervisão de riscos definidos por potenciais consequências adversas de decisões baseadas em modelos incorretos ou mal utilizados

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comentário 1
  1. Gostei mais quando você compartilhou que o princípio básico subjacente à modelagem de risco financeiro é isolar fatores críticos específicos e usá-los para prever possíveis resultados futuros. Isso me fez pensar que a modelagem de risco é especialmente valiosa em situações com altos níveis de incerteza técnica e de mercado financeiro. Na minha opinião, é melhor recorrer a uma empresa especializada na prestação de serviços de IVRM para gerar uma melhor compreensão dos riscos.

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