Engenharia Financeira: Programas e Salários (Atualizado!)

Engenharia financeira

Finanças é uma ciência? Muitas pessoas dizem que não, mas há uma geração relativamente nova de profissionais financeiros que dizem sim. Os engenheiros financeiros acreditam que a matemática aplicada e a ciência de dados podem dar a eles uma vantagem em negociação, gerenciamento de risco e finanças corporativas. Suas idéias estão pegando; embora não tenha sido há muito tempo que as empresas começaram a adicionar matemáticos e programadores ao departamento financeiro, o investimento quantitativo agora domina alguns mercados. O Mestrado em Engenharia Financeira é uma adição mais recente aos programas de finanças quant. Os programas MSFE são geralmente menos caros e mais curtos do que os programas de MBA, mas os graduados podem ganhar tanto se tiverem uma sólida formação em estatística, ciência da computação, matemática e programação. Sem dúvida, você está se perguntando quanto salário poderá ganhar com um mestrado em engenharia financeira. Essa questão será abordada neste post.

O que é Engenharia Financeira?

A engenharia financeira é um campo amplo e multidisciplinar de estudo e prática que aplica essencialmente uma abordagem e metodologia de engenharia ao mundo das finanças. Ele integra e aplica informações de vários campos, como economia, matemática, ciência da computação e teoria financeira. Grande parte da engenharia financeira envolve a tradução de teorias financeiras em aplicações práticas no mundo financeiro.

Na prática, a engenharia financeira pode ser vista no trabalho de analistas quantitativos, também conhecidos como “quants”, que criam coisas como programas de negociação algorítmicos ou de inteligência artificial usados ​​nos mercados financeiros.

A engenharia financeira tem pouco em comum com os trabalhos tradicionais de engenharia além de uma abordagem metodológica que incorpora princípios e teorias matemáticas. No entanto, muitas pessoas que se tornaram engenheiros financeiros obtiveram primeiro um diploma de engenharia tradicional.

A engenharia financeira é um campo de estudo relativamente novo. Os primeiros programas reconhecidos que oferecem graduação em engenharia financeira não foram estabelecidos nos Estados Unidos até a década de 1990. No entanto, o campo cresceu rápido o suficiente para que esses programas de estudo agora sejam credenciados por órgãos oficiais, como a Associação Internacional de Finanças Quantitativas e a Associação Internacional de Engenheiros Financeiros.

Aplicações da Engenharia Financeira

A engenharia financeira é usada em uma variedade de tarefas financeiras. A seguir estão algumas das aplicações mais comuns:

  • Finanças Corporativas
  • Negociação de Arbitragem
  • Tecnologia e Finanças Algorítmicas
  • Análise e gerenciamento de risco
  • Opções de preço e outros derivativos financeiros
  • Finanças Comportamentais
  • Produtos Financeiros Estruturados e Instrumentos Financeiros Personalizados
  • Gestão Quantitativa de Portfólio
  • Risco de crédito e gestão de crédito

No entanto, apesar de seu amplo uso e aceitação, o campo da engenharia financeira não está isento de críticas. Estudiosos de economia e matemática, bem como dentro do próprio campo, criticaram duramente certas aplicações da engenharia financeira.

Por exemplo, alguns acadêmicos acreditam que a dependência excessiva de modelos financeiros criou, em vez de resolver, problemas financeiros em alguns casos. Após a crise financeira global de 2008, alguns economistas culparam o uso generalizado dos bancos da fórmula Black-Scholes - um modelo matemático popular usado para investir em instrumentos financeiros derivativos – por precipitar, ou pelo menos contribuir para a gravidade da crise econômica global.

Exemplo - Engenharia Financeira em Aplicações de Negócios do Mundo Real

Nos primeiros 1990s, Corporação Amoco usou engenharia financeira para facilitar a venda de sua subsidiária, MW Petroleum Corporation, para a Apache Corporation. Assim, a razão que provou ser o ponto de discórdia final para a conclusão de um contrato foram os pontos de vista divergentes das duas empresas sobre os preços futuros esperados de petróleo e gás – a Amoco era otimista e a Apache era sombria.

Um pouco de engenharia financeira resultou no desenvolvimento de um produto financeiro conhecido como garantia de suporte de preço limitado, que a Amoco ofereceu à Apache. A garantia especificava que, no caso de os preços do petróleo caírem abaixo de um nível designado, a Amoco forneceria pagamentos de apoio à Apache para reduzir suas perdas de receita.

Em troca de obter a garantia, a Apache se comprometeu, por sua vez, a fornecer pagamentos adicionais à Amoco se, nos primeiros anos após a venda da MW Petroleum, os preços do petróleo subissem acima de um determinado valor. Engenheiros financeiros usados modelos financeiros para determinar os níveis de preços designados inferior e superior.

Nesse caso, a engenharia financeira permitiu que as duas empresas envolvidas na transação compartilhassem os riscos significativos no ambiente incerto dos preços das principais commodities de uma forma aceitável para ambas as partes, permitindo-lhes fechar o negócio para a aquisição da MW Petroleum pela Apache.

Mestre em Engenharia Financeira

A engenharia financeira é um campo multidisciplinar. Programas de Mestrado em Engenharia Financeira de um e dois anos estão disponíveis nos departamentos de matemática, finanças, negócios e economia em várias faculdades e universidades. Os membros do corpo docente da MSFE vêm de todos esses departamentos, bem como da ciência da computação.

O mestrado é destinado a estudantes que desejam aprender a aplicar metodologias de engenharia e métodos quantitativos aos problemas financeiros modernos. Portanto, é o melhor diploma para quem quer tratar finanças e tudo o que isso envolve – poupança, investimento, empréstimos, empréstimos e gerenciamento de risco – como ciência dura.

As habilidades que você obterá em um programa MSFE podem ser aplicadas em todos os setores. Os titulares de mestrado em engenharia financeira trabalham para bancos de investimento e fundos de hedge, bem como companhias de seguros e agências reguladoras. Eles também trabalham em análise de dados e detecção de fraudes.

O que você vai estudar em um programa de mestrado em engenharia financeira?

Não há um currículo padrão de engenharia financeira, mas todos os programas abrangem conceitos avançados em matemática, computação e finanças. Quase todos os alunos da MSFE estudam matérias como:

  • Métodos computacionais em finanças
  • Derivativos
  • Economia
  • Gestão de risco financeiro
  • Aprendizado de máquinas
  • Técnicas e teorias de modelagem
  • Teoria do portfólio
  • Preços e cobertura
  • Probabilidade
  • Finança quantitativa
  • Processos estocásticos
  • Análise e previsão de séries temporais

Depois de cobrir os fundamentos, os programas de mestrado podem seguir várias direções. Alguns discutem finanças governamentais e gestão financeira na área da saúde, enquanto outros se concentram em programação e otimização de sistemas ou princípios de investimento. A maioria dos programas MSFE oferece apenas um grau generalizado, mas alguns oferecem áreas de concentração ou especialização em:

  • Gestão de ativos
  • Computação e programação
  • Sistemas computacionais de finanças e negociação
  • Derivativos
  • Finanças e economia
  • Tecnologia em finanças
  • Aprendizado de máquina em engenharia financeira

Encontrar o melhor programa de Mestrado em Engenharia Financeira requer a avaliação de programas com base em seus interesses e objetivos de carreira. Considere por que você quer seguir este grau. Alguns programas são altamente teóricos; estes são mais adequados para estudantes MSFE que estão interessados ​​nas teorias subjacentes ao desempenho atual do mercado e a matemática complexa usada para prever o desempenho futuro. Outros se concentram em aplicações práticas da engenharia financeira no mundo real, que podem ser mais adequadas para os interessados ​​em uma carreira em negócios ou bancos.

Em seguida, considere onde você quer estar em cinco anos. Portanto, analisando os dados de colocação de carreira em cada site do programa MSFE, você pode aprender muito sobre como será seu futuro - e qual será seu potencial de ganhos - com este diploma. Se você não conseguir encontrá-lo, entre em contato com um conselheiro de admissões.

Onde você pode obter um mestrado em engenharia financeira?

A Associação Internacional de Finanças Quantitativas regulamenta a engenharia financeira como profissão. Ele não credencia programas de engenharia financeira, mas produz um guia prático para graus de engenharia financeira no qual você pode comparar MSFE e programas de finanças quantitativas comparáveis ​​em várias instituições e universidades.
Na década de 1990, o Instituto Politécnico da Universidade de Nova York criou o primeiro currículo certificado de engenharia financeira. Hoje, alguns dos maiores mestres em programas de engenharia financeira podem ser encontrados em faculdades como:

  • Universidade Carnegie Mellon Claremont Graduate University
  • Universidade de Columbia
  • CUNY Bernard M. Baruch College Universidade Johns Hopkins
  • Princeton University
  • Rensselaer Polytechnic Institute
  • University of California, Los Angeles
  • Temple University – Universidade da Califórnia – Berkeley
  • A Universidade de Illinois em Urbana-Champaign
  • Universidade do Sul da Califórnia (USC)

A maioria dessas faculdades e universidades oferece programas no campus, no entanto, existem algumas que oferecem mestrado online em engenharia financeira. A West Texas A&M University e o Stevens Institute of Technology oferecem graus MSFE on-line, no entanto, o maior e mais prestigiado mestrado on-line em engenharia financeira é oferecido pela Viterbi School of Engineering da USC.

Ao selecionar um programa de mestrado em engenharia financeira, o salário não deve ser a primeira consideração. No entanto, vale a pena mencionar que os graduados das principais instituições de engenharia financeira podem ganhar mais dinheiro. De acordo com uma pesquisa salarial publicada pela Berkeley Haas School of Business, a renda média total do primeiro ano para os graduados da MSFE foi de US$ 155,514. O site carreiras financeiras divulgou uma lista de rendimentos médios do primeiro ano para titulares de MSFE e descobriu que a maioria dos alunos que se formam nas melhores escolas ganha entre US $ 90,000 e US $ 159,402.

Que empregos estão disponíveis com um mestrado em engenharia financeira?

Como dito anteriormente, os detentores de MSFE trabalham em uma variedade de indústrias e realizam uma variedade de tarefas. Antes de se matricular em um programa de mestrado, considere que suas escolhas de trabalho (em vez de seu diploma) provavelmente determinarão seu potencial de ganhos. Você poderia, por exemplo, trabalhar como um/um:

#1. Engenheiro Financeiro

Engenheiros financeiros trabalham em bancos, empresas de investimento e empresas de fundos mútuos. Eles empregam ferramentas analíticas e matemáticas para criar algoritmos e sistemas analíticos para determinar se classes e itens de ativos específicos são bons investimentos. De acordo com a PayScale, o salário típico de engenharia financeira é de US$ 79,000, embora a Glassdoor relate que está mais próximo de US$ 101,000.

#2. Gerente de investimentos

Seu trabalho nesta posição é ganhar dinheiro com dinheiro. Os gerentes de investimento auxiliam clientes corporativos e individuais na compra e venda de fundos, ações e títulos, estabelecendo planos de investimento abrangentes e respaldados pela ciência. O salário de um gerente de investimentos típico é de cerca de US$ 99,000.

#3. Gerente de portfólio

Se você se tornar um gerente de portfólio, seu objetivo será ajudar corporações e traders a alocar capital de maneira otimizada entre várias estratégias de investimento elaboradas por gerentes de investimento. O salário médio de um gerente de portfólio é de cerca de US$ 86,000.

#4. Gerente de risco

Os gerentes de risco estão em alta demanda como resultado da crise financeira de 2008. Esses especialistas avaliam as táticas de negociação e criam planos de gerenciamento de risco para ajudar os bancos a cumprir as leis de capital, liquidez, buffer e financiamento. A remuneração típica do gerente de risco é de cerca de US$ 114,000.

#5. Estrategista de Negociação

Nesta função, você desenvolverá os modelos matemáticos, técnicas de negociação e até ferramentas de software que orientarão as escolhas de negociação em sua organização. Portanto, suas principais responsabilidades serão identificar oportunidades de mercado e minimizar riscos. A remuneração típica do estrategista de negociação quantitativa é de cerca de US$ 100,000.

#6. Gerente financeiro

Essa posição complicada inclui supervisionar a saúde financeira de uma organização. As responsabilidades de um gerente financeiro incluem supervisionar a atividade de investimento, bem como estabelecer planos orientados por dados para apoiar a saúde financeira da empresa a longo prazo. A remuneração média dos gerentes financeiros é de cerca de US$ 123,000.

Quanto você poderá ganhar com um mestrado em engenharia financeira?

A resposta rápida é mais do que a maioria. Os graduados em engenharia financeira geralmente trabalham nos setores bancário e de investimento, onde seu objetivo é transformar dinheiro em mais dinheiro. Assim, o trabalho é previsível e lucrativo. O titular médio de MSFE ganha aproximadamente $ 89,000, com alguns ganhando significativamente mais.

E isso é só o começo. De acordo com algumas estimativas, depois de mais alguns anos de experiência, você pode ganhar entre US$ 175,000 e US$ 400,000. Então, o termo crucial é “experiência”. Um mestrado é necessário se você deseja avançar em finanças. No entanto, se você não tiver experiência relevante significativa, seu mestrado em engenharia financeira pode não valer muito. Você ainda pode ser obrigado a pagar suas dívidas no degrau mais baixo da escada.

Você deve adquirir um mestrado em engenharia financeira?

A resposta a esta pergunta é determinada não pelo seu entusiasmo por finanças, mas pelo seu entusiasmo pela engenharia. Você pode ganhar muito dinheiro com este diploma, mas deve ter a mente de um quant. Todo estudante de finanças deve ser conhecedor de tecnologia e analítico, mas os alunos da MSFE também devem ter habilidades de codificação e uma compreensão muito mais profunda da aritmética que sustenta as finanças como ciência.

Finalmente, não descarte um mestrado em programa de engenharia financeira por completo porque falta um forte componente de programação. Ao tentar maximizar seu potencial de ganhos com um mestrado em engenharia financeira, é vantajoso ser proficiente em linguagens de programação como Python, SQL, scripts UNIX e JavaScript, além de saber um pouco mais sobre computação distribuída do que o próximo cara.

Necessidades para engenheiros financeiros

Por que precisamos de Engenheiros Financeiros? Independentemente das críticas em torno da engenharia financeira que parecem estar ganhando força ao longo dos anos, precisamos delas para o seguinte, gerenciamento de portfólio, precificação e hedge de derivativos, medição e gerenciamento de risco, finanças corporativas, validação de modelos e assim por diante.

O que levou à necessidade de engenheiros financeiros?

O principal fator que levou às crescentes demandas de engenheiros financeiros é a volatilidade cada vez mais complexa e turbulenta do setor financeiro. 

Tipos de Engenharia Financeira

A seguir estão os vários tipos de engenharia financeira que temos;

  • Engenheiros financeiros de especulação
  • Engenheiros financeiros de negociação de derivativos

Para que função serve a engenharia financeira?

Para que função serve a engenharia financeira?
Novos instrumentos de investimento e técnicas analíticas são testados e divulgados por engenheiros financeiros. Eles colaboram com bancos, fundos de hedge, organizações de gestão de ativos, seguradoras e muito mais. O comércio e a atividade especulativa em derivativos dispararam como resultado da engenharia financeira.

Engenharia Financeira e Finanças são a mesma coisa?

Engenharia financeira é o uso de técnicas matemáticas para lidar com questões financeiras. Às vezes é referido como finanças computacionais, finanças matemáticas e matemática financeira. As ferramentas de matemática aplicada, ciência da computação, estatística e teoria econômica são usadas na engenharia financeira.

Quão eficaz é a engenharia financeira?

No futuro mercado financeiro, a profissão de engenheiro financeiro tem um enorme potencial. Considere uma carreira em engenharia financeira se você tiver uma sólida formação em matemática e ciências e quiser trabalhar no setor financeiro.

Engenharia financeira é que tipo de curso?

Usando engenharia computacional, engenharia de software, habilidades de programação de computadores, bem como teorias matemáticas e estatísticas subjacentes, a engenharia financeira é uma profissão multidisciplinar que analisa e gerencia oportunidades financeiras.

Os engenheiros financeiros estão em demanda?

Engenheiros financeiros com as qualificações necessárias são muito procurados. Em instituições financeiras estruturadas, há uma demanda particularmente forte por novos engenheiros financeiros. Além disso, o campo de negociação sistemática, quantitativa, algorítmica e automatizada oferece aos engenheiros financeiros uma variedade de oportunidades.

A codificação é necessária para a engenharia financeira?

Compreender a teoria da programação é necessário para a engenharia financeira. Os graduados do Mestrado em Engenharia Financeira devem ser qualificados em modelagem de dados e ter a capacidade de desenvolver algoritmos usando linguagens de programação para ter sucesso no setor financeiro moderno. Não é suficiente compreender finanças tradicionais e habilidades baseadas em matemática.

Perguntas frequentes sobre engenharia financeira

A engenharia financeira é difícil?

Não será fácil se tornar um Engenheiro Financeiro competente, mas com muito trabalho e perseverança, você pode aprimorar suas habilidades até chegar lá.

A engenharia financeira requer codificação?

Além da compreensão financeira, o engenheiro deve ser proficiente em programação de computadores. Construir modelos financeiros simulados para aprender sobre o comportamento do mercado requer habilidades de programação.

A engenharia financeira é competitiva?

Esta é uma área altamente competitiva e você deve ter um desempenho admirável para ser considerado para uma entrevista.

  1. Engenharia de valor: definição e visão geral
  2. Cargos de gestão mais bem pagos
  3. DATA MINING: Definição, Importância, Aplicações e Melhores Práticas
  4. ANALISTA FINANCEIRO: Significado, Requisitos, Habilidade, Salário, (+dicas de emprego gratuitas)
  5. Analista Financeiro Certificado: Definição, Requisitos, Taxas, Salário (+ dicas rápidas)
Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos obrigatórios são marcados com *

Você pode gostar