クオンツは、簡単なまたは多重の数学モデルに基づくコンピューターアルゴリズムとプログラムを利用して、利用可能な取引機会を特定して活用します。
彼らはウォール街のロケット科学者として知られています。 なぜなら、彼らは統計的手法を使用して金融市場の行動を検出しているからです。
したがって、クオンツになることに興味がある場合は、この記事を読み続けてください。 私たちがクオンツになることに関係するすべてを説明するように。
クオンツとは誰ですか？
クオンツは、金融市場の行動を理解および予測するための統計的手法の実装を専門とする人物です。 これらは、数値的要因の形で特定のビジネス条件を反映することを目的としています。
初期のクオンツアナリストはマーケットメーカー企業の「セルサイドクオンツ」でしたが、この用語の意味は時間の経過とともに拡大し、バイサイドを含むほとんどすべての数理ファイナンスのアプリケーションに関与する個人が含まれるようになりました。
例としては、統計的裁定取引、定量的投資管理、アルゴリズム取引、電子マーケットメイクなどがあります。
さらに、クオンツであるということは、利益を生み出す可能性のある機会を見つけることを目的として、履歴データの調査を実施することも必要とします。
クオンツ取引は、一般的に、高頻度、アルゴリズム、裁定取引、および自動取引のために個人および機関レベルで使用されます。
この種の定量分析およびこのような他の取引活動へのトレーダーは、一般にクオンツまたはクオンツトレーダーと呼ばれます。
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クオンツは何をしますか？
クオンツトレーダーは、大規模な利益を伴う非常に魅力的な支払いのために、小規模、中規模、または大規模の貿易会社で働く可能性があります。
これらの利益は、行われた取引利益に基づいています。 最近では、立派な企業でクオンツとしての仕事を確保するには、定量分析の分野で修士号を取得する必要があります。
例外は、その人が以前の取引知識と彼/彼女の仕事の経験の証拠を持っている場合です。
クォンツは、多くの場合、金融数学、金融工学、応用数学、物理学、または工学のバックグラウンドから来ています。
定量分析は、数学と物理学の博士号を持つ人々の主要な雇用源です。 学位、または金融数学の修士号を取得します。
さらに、クォンツには、コンピュータプログラミング、最も一般的にはC. C ++、Java、R、MATLAB、Mathematica、Pythonの幅広いスキルも必要です。
データサイエンス、機械学習分析、およびモデリング手法は、ポートフォリオのパフォーマンスとポートフォリオのリスクモデリングでますます採用されています。 したがって、データサイエンスと機械学習の修士課程の卒業生は、クオンツとして等しく採用されています。
クォンツとしての経験がほとんどまたはまったくない人は、ジュニアアナリストとして中小企業から始めることができます。 これを行うことで、彼らは経験を積み、はしごを上に移動することができます。
起業家精神を持ち、希望する他の何人かは、独自の貿易組織を始めることができます。
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クオンツの品質
クオンツが自分の会社を所有しているのか、他の人々のために働いているのかにかかわらず、クオンツが持ついくつかの資質があります。 それらが含まれます：
- データフィードとデータ使用量に精通している。
- コンピューターの使用に習熟している。
- リスクを冒し、結果に備える能力を備えています。
- 取引システムの構築とカスタマイズ、および自動化の見通しに精通している必要があります。
- 新しい戦略と機会を探求するための想像力豊かな考え方を持っています。
- データマイニング、調査、分析のスキルを持っている必要があります。
- XNUMXつ以上のプログラミング言語の実践的な知識が必要です。
クォンツの種類
それらはしばしば区別されたり分離されたりすることはありませんが、クォンツにはさまざまな種類があります。 それらには以下が含まれます。
- ライブラリクォンツ
- フロントオフィスクオンツ
- 定量的投資管理
- アルゴリズム取引クオンツ。
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財務クオンツ給与
による Investopedia、平均クオンツは年間約$100,500から$500,000を稼ぎます。 もちろん、これにはすべてのボーナスと手当が含まれます。
これだけのお金を払う仕事を得るには、クォンツが持っているスキルと仕事の経験に依存します。
あなたが所有し、紹介するスキルと仕事の経験が多ければ多いほど、クオンツとして最も高給の仕事のXNUMXつを確保する可能性が高くなります。
ヘッジファンドのクオンツ給与
による ZipRecruiter、2021年107,371月の時点で、米国のヘッジファンドクオンツジョブカテゴリの平均年間給与はXNUMXドルです。
これは、彼らが51.62時間あたり約2,065ドルを稼ぐことを意味します。これは、8,948週間あたりXNUMXドル、その後はXNUMXか月あたりXNUMXドルに相当します。
シタデルクォンツ給与
シタデルは、ヘッジファンド（バイサイド）は、ペイヒエラルキーを通じて、投資銀行（セルサイド）よりもクオンツを支払い続けることを提案しています。 これは、バイサイドトレーディングの役割のクォンツが損益の最大50％を獲得するのに役立ちます。
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クオンツになるために必要なスキル
あなたの日々の仕事の説明は会社ごとに異なるかもしれないので、クオンツになる唯一の方法はありません。
したがって、あなたは仕事で本当に優れているためにいくつかのスキルが必要です。 これらのスキルには以下が含まれます。
＃1。 プログラミングスキル
Quantとして優れているためには、個人はプログラミング方法を知っている必要があります。 つまり、システムの開発方法を知っている必要があります。
＃2。 革新的な考え方
すでに確立されているシステムのモデルは優れていますが、優れたクォンツは競合他社とアルゴリズムを調べて、それらを改善する方法を考えることができるはずです。
＃3。 リスクテイク能力
現在、市場リスクを軽減するためのアルゴリズムが導入されていますが、それらすべてを完全に取り除くことはできません。 良い量であるためには、彼らはリスクを冒すことをいとわない必要があります。 そのようにして、それは彼らをより良い機会にさらします。
＃4。 優れた計算スキル
Quantは、定量分析と算術分析に優れている必要があります。 データの分析、結果のチェック、および市場計画の実装はすべて、数学的原理のかなり標準的な理解を必要とします。
クオンツ取引は光速で行われるため、機械と同じように迅速に数値を処理する必要があります。 非常に小さなエラーでさえ、会社に実際の費用がかかる可能性があります。
＃5。 取引の原則
良いクォンツは彼/彼女自身の取引手順とテクニックを持っているべきです。 既存のモデルを使用することは問題ありませんが、クオンツとしてXNUMX、XNUMX年でXNUMXつかXNUMXつのことを学んだことを示す必要がある場合。 取引の原則を理解することは、自分の戦略を立てることができるための重要な側面です。
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定量的開発者
量的ソフトウェア エンジニアまたは量的エンジニアと呼ばれることもある量的開発者は、量的モデルを支援、実装、および維持するコンピューターの専門家です。
彼らは、ソフトウェアエンジニアとクオンツアナリストの間のギャップを埋める高度に専門化された言語技術者です。
この用語は、金融業界以外でも、ソフトウェアエンジニアリングと定量的研究の交差点で働く人々を指すために使用されることがあります。
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最高報酬のクオンツ会社は?
リストするには「トップクオンツファンド」が多すぎますが、試してみます。 最高のファンドには、DE Shaw、Renaissance、Two Sigma、Citadel、QAR、Point72 (旧 SAC)、Quantitative Management Associates、AlphaSimplex、Capula、PanAgora、Acadian、Man Group、Millennium、および Bridgewater があります。
クオンツはカナダでいくら稼いでいますか?
カナダでは、クオンツの平均年収は 108,459 ドル、つまり 55.62 時間あたり XNUMX ドルです。
クオンツになるのはどれくらい難しいですか？
量的取引には、金融、数学、コンピューター プログラミングの高度な能力が必要です。 競争力のある給与と天文学的なボーナスが多くの応募者を引き寄せるため、最初の仕事を得るのが難しい場合があります。 それ以上に、継続的なイノベーション、計算されたリスクを取る意欲、そして継続的な成功には長時間の労働が必要です。
クオンツは良いキャリアですか？
全体として、クオンツ ファイナンスのキャリアは、数学の専門知識を応用して、他の人が賢明な財務上の意思決定を行うのを支援したい人に最適です。 このポジションが提供する高い賃金と雇用の安定により、常に進化している分野で働きながら、快適に暮らすことができます。
定量的であることはストレスが多いですか？
デスク クオンツは、トレーダーが利用する価格設定モデルを実践します。 主な利点は、金融へのアクセスと取引の可能性です。 衣装によると、マイナスはあまり調査する必要はないかもしれませんが、気になることがあります.
クオンツは何時間働きますか?
定量アナリストは、平均して毎週 60 時間、または 9 日あたり 10 ～ 125 時間費やします。 それにもかかわらず、クオンツ取引のキャリアは非常にやりがいがあります。 クオンツ トレーダーは、500 万 XNUMX ドルから XNUMX 万ドルの有利な賃金を得ることができます。 成功したクオンツ トレーダーには、魅力的なボーナスもあります。
クオンツであるために CFA が必要ですか?
必須ではありません。 CFA プログラムは、XNUMX つのレベルを通じて大学院レベルで従来の金融の強力な基盤を提供しますが、多くの MFE/MSFM プログラムが焦点を当てていることへの有用な導入には決してなりません。
数学指向と統計指向のQuant
数学指向のクオンツアナリストにとっての典型的な問題は、複雑なデリバティブ商品の価格設定、ヘッジ、およびリスク管理のモデルを開発することです。
これらのクオンツは、統計や計量経済学よりも数値分析に依存する傾向があります。 定量的ファイナンスの主要な数学的ツールのXNUMXつは、確率計算です。
ただし、入力値と市場変数のダイナミクスについて合意が得られると、特定の証券の正しい価格はXNUMXつだけになるため、決定論的に「正しい」答えを好むという考え方があります（これは、多くの場合非効率的ですが、大量のモンテカルロシミュレーション）。
統計指向の定量分析者にとって、典型的な問題は、どの株が比較的高価で、どの株が比較的安価であるかを決定するためのモデルを開発することです。
モデルには、会社の簿価と株価収益率およびその他の会計要素が含まれる場合があります。 投資運用会社は、低価格の株式を購入するか、高価格の株式を売却するか、またはその両方を行うことで、この分析を実装できます。
統計指向のクオンツは、統計と計量経済学に依存する傾向があり、高度な数値手法とオブジェクト指向プログラミングには依存しません。
これらのクォンツには、モデリングデータへの最善のアプローチを見つけることを楽しむ考え方があり、時間が経過するまで「正しい答え」がないことを受け入れることができ、モデルがどのように実行されたかを遡及的に確認できます。
とにかく、どちらのタイプのクォンツも、高度な数学とコンピュータープログラミングの強力な知識を必要とします。
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ボトムライン
クオンツになるには、数学、コンピュータープログラミング、および財務に関する幅広い知識が必要です。 さらに、仕事の大部分は市場パターンを分析することであるため、強力な分析スキルが必要です。
したがって、クオンツになりたい場合は、この記事で必要なすべての情報が提供されることを願っています。
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