金融は科学ですか？ 多くの人が「いいえ」と言いますが、「はい」と言う比較的新しい種類の金融専門家がいます。 金融エンジニアは、応用数学とデータサイエンスが、取引、リスク管理、企業財務において有利になると信じています。 彼らのアイデアは注目を集めています。 企業が数学者やコーダーを財務部門に追加し始めたのはそれほど昔のことではありませんが、現在、一部の市場では量的投資が支配的です。 金融工学の理学修士は、クオンツファイナンスプログラムに最近追加されたものです。 MSFEプログラムは通常、MBAプログラムよりも安価で長さが短いですが、卒業生は、統計、コンピューターサイエンス、数学、プログラミングの分野で強力なバックグラウンドを持っていれば、同じくらいの収入を得ることができます。 あなたは間違いなく、金融工学の修士号を取得することでどれだけの給料を稼ぐことができるのか疑問に思っています。 その質問はこの投稿で扱われます。
金融工学とは何ですか？
金融工学は、金融の世界に工学的アプローチと方法論を本質的に適用する、幅広い学際的な研究と実践の分野です。 経済学、数学、コンピューターサイエンス、金融理論などのさまざまな分野の情報を統合して適用します。 金融工学の多くは、金融理論を金融の世界で実用的なアプリケーションに変換することを伴います。
実際には、金融工学は、金融市場で使用されるアルゴリズムや人工知能の取引プログラムなどを作成する「クオンツ」とも呼ばれるクオンツアナリストの仕事に見ることができます。
金融工学は、数学的原理と理論を組み込んだ方法論的アプローチを除いて、従来の工学の仕事とほとんど共通点がありません。 しかし、金融エンジニアになった多くの人々は、最初に伝統的な工学の学位を取得しました。
金融工学は比較的新しい研究分野です。 金融工学の学位を提供する最初に認められたプログラムは、1990年代まで米国で確立されませんでした。 しかし、この分野は急速に成長しており、そのような研究プログラムは現在、国際定量的金融協会や国際金融工学者協会などの公的機関によって認定されています。
金融工学のアプリケーション
金融工学は、さまざまな金融タスクで使用されます。 以下は、最も一般的なアプリケーションの一部です。
- コーポレート・ファイナンス
- アービトラージ取引
- テクノロジーとアルゴリズムファイナンス
- 分析とリスク管理
- 価格設定オプションおよびその他の金融デリバティブ
- 行動ファイナンス
- ストラクチャード・ファイナンシャル・プロダクツとカスタマイズされた金融商品
- 定量的ポートフォリオ管理
- 信用リスクと与信管理
それにもかかわらず、その広範な使用と受け入れにもかかわらず、金融工学の分野には批判がないわけではありません。 経済学と数学の両方の学者、および分野自体の学者は、金融工学の特定のアプリケーションを厳しく批判しています。
たとえば、一部の学者は、財務モデルへの過度の依存が、場合によっては、解決するのではなく、財務上の問題を引き起こしたと信じています。 2008年の世界金融危機の後、一部のエコノミストは、銀行がブラックショールズ方程式を広く使用していることを非難しました。これは、投資に使用される人気のある数学モデルです。 金融デリバティブ商品 –世界経済の崩壊の深刻さを助長する、または少なくとも貢献するため。
例–実際のビジネスアプリケーションにおける金融工学
初期の1990では、 アモコ株式会社 金融工学を使用して、子会社であるMWPetroleumCorporationのApacheCorporationへの売却を促進しました。 したがって、契約を締結するための最終的なこだわりを証明した理由は、石油とガスの予想される将来の価格設定に関する両社の異なる見方でした。Amocoは強気で、Apacheは暗かったです。
少しの金融工学の結果、上限価格サポート保証と呼ばれる金融商品が開発され、AmocoがApacheに提供しました。 保証は、石油価格が指定されたレベルを下回った場合、AmocoがApacheにサポート支払いを提供して、収益の損失を減らすことを指定しました。
保証を受ける見返りに、Apacheは、MW Petroleumの売却後の最初の数年間に石油価格が設定額を超えて上昇した場合、Amocoに追加の支払いを提供することを約束しました。 使用した金融エンジニア 財務モデル 指定価格の下限と上限を決定します。
この場合、金融工学により、取引に関与したXNUMX社は、主要商品価格の不確実な環境における重大なリスクを両当事者に受け入れられる方法で共有することができ、ApacheによるMW石油の買収の取引を成立させることができました。
金融工学のマスター
金融工学は学際的な分野です。 金融工学のXNUMX年およびXNUMX年の理学修士プログラムは、さまざまな大学の数学、金融、ビジネス、および経済学の学部を通じて利用できます。 MSFEの教員は、コンピュータサイエンスだけでなく、これらすべての部門から来ています。
修士号は、工学的方法論と定量的方法を現代の金融問題に適用する方法を学びたい学生を対象としています。 したがって、これは、金融とそれに伴うすべて（貯蓄、投資、借入、貸付、リスク管理）をハードサイエンスとして扱いたい人にとっては最高の学位です。
MSFEプログラムで習得するスキルは、業界全体に適用できます。 金融工学の修士号取得者は、投資銀行やヘッジファンド、保険会社や規制当局で働いています。 また、データ分析や不正検出にも使用できます。
金融工学の修士課程で何を勉強しますか？
標準的な金融工学のカリキュラムはありませんが、すべてのプログラムは、数学、コンピューティング、および金融の高度な概念をカバーしています。 ほとんどすべてのMSFEの学生は、次のような科目を勉強しています。
- 財務における計算方法
- デリバティブ
- Economics
- 財務リスク管理
- 機械学習
- モデリング手法と理論
- ポートフォリオ理論
- 価格設定とヘッジ
- 確率
- クオンツファイナンス
- 確率過程
- 時系列分析と予測
基本をカバーした後、修士課程はさまざまな方向に進むことができます。 医療における政府の財政と財務管理について議論する人もいれば、プログラミングとシステムの最適化または投資の原則に焦点を当てる人もいます。 ほとんどのMSFEプログラムは一般化された学位のみを提供しますが、いくつかは以下の分野に集中または専門分野を提供します。
- 資産運用管理
- 計算とプログラミング
- 金融金融および取引システム
- デリバティブ
- 金融と経済学
- 金融におけるテクノロジー
- 金融工学における機械学習
金融工学プログラムで最高の理学修士を見つけるには、あなたの興味とキャリアの目標に基づいてプログラムを評価する必要があります。 この程度を追求したい理由を考えてみてください。 一部のプログラムは非常に理論的です。 これらは、現在の市場パフォーマンスの根底にある理論と、将来のパフォーマンスを予測するために使用される複雑な数学に関心のあるMSFEの学生に適しています。 他の人は、現実の世界での金融工学の実用的なアプリケーションに集中します。これは、ビジネスや銀行でのキャリアに興味のある人に適している可能性があります。
次に、XNUMX年後にどこになりたいかを考えます。 したがって、各MSFEプログラムのWebサイトでキャリア配置データを確認することにより、この程度であなたの将来がどのようになるか、そしてあなたの収入の可能性がどのようになるかについて多くを学ぶことができます。 見つからない場合は、入学カウンセラーにご連絡ください。
金融工学の修士号はどこで取得できますか？
International Association for Quantitative Financeは、金融工学を職業として規制しています。 金融工学プログラムを認定していませんが、さまざまな機関や大学でMSFEと同等の定量的金融プログラムを比較できる金融工学の学位への便利なガイドを作成します。
1990年代に、ニューヨーク大学の工科大学は、最初の認定された金融工学カリキュラムを作成しました。 今日、金融工学プログラムの最高の修士号のいくつかは、次のような大学で見つけることができます。
- カーネギーメロン大学クレアモント大学院大学
- コロンビア大学
- CUNY Bernard M.BaruchCollegeジョンズホプキンス大学
- プリンストン大学
- レンセラー工科大学
- カリフォルニア大学ロサンゼルス校
- テンプル大学–カリフォルニア大学–バークレー校
- イリノイ大学アーバナシャンペーン校
- 南カリフォルニア大学（USC）
これらの大学のほとんどはキャンパス内プログラムを提供していますが、金融工学のオンライン修士号を提供している大学もいくつかあります。 West Texas A＆MUniversityとStevensInstitute of TechnologyはどちらもオンラインMSFEの学位を提供していますが、金融工学の学位を取得する最高かつ最も権威のあるオンライン修士号は、USCのViterbi SchoolofEngineeringによって提供されています。
金融工学の修士課程を選択するとき、給与を最初に考慮すべきではありません。 それにもかかわらず、一流の金融工学機関の卒業生はより多くのお金を稼ぐことができるかもしれないことを言及する価値があります。 Berkeley Haas School of Businessが発表したある給与調査によると、MSFE卒業生の初年度の平均総収入は155,514ドルでした。 ウェブサイト 金融キャリア MSFE保有者の初年度の平均収入のリストを発表し、一流の学校を卒業した学生の大多数が90,000ドルから159,402ドルの収入を得ていることを発見しました。
金融工学の修士号を取得すると、どのような雇用が可能になりますか？
前述のように、MSFE保有者はさまざまな業界で働いており、さまざまなタスクを実行します。 修士課程に登録する前に、（学位ではなく）仕事の選択があなたの収入の可能性を決定する可能性が高いことを考慮してください。 たとえば、次のように機能します。
＃1。 ファイナンスエンジニア
金融エンジニアは、銀行、投資会社、投資信託会社で働いています。 彼らは分析および数学ツールを使用してアルゴリズムと分析システムを作成し、特定の資産クラスとアイテムが適切な投資であるかどうかを判断します。 PayScaleによると、一般的な金融工学の給与は79,000ドルですが、Glassdoorは101,000ドルに近いと報告しています。
＃2。 投資マネージャー
このポジションでのあなたの仕事はお金でお金を稼ぐことです。 投資マネージャーは、科学に裏打ちされた包括的な投資計画を確立することにより、信託、株式、債券の購入と売却において企業および個人のクライアントを支援します。 典型的な投資運用会社の給与は約99,000ドルです。
＃3。 ポートフォリオマネージャー
あなたがポートフォリオマネージャーになる場合、あなたの目標は、投資マネージャーによって考案されたさまざまな投資戦略の間で最適に資本を割り当てる際に企業やトレーダーを支援することです。 平均的なポートフォリオマネージャーの給与は約86,000ドルです。
＃4。 リスクマネージャー
2008年の金融危機の結果、リスクマネージャーの需要が高まっています。これらのスペシャリストは、取引戦術を評価し、銀行が資本、流動性、バッファー、および資金調達に関する法律を遵守するのを支援するリスク管理計画を作成します。 典型的なリスクマネージャーの報酬は約114,000ドルです。
＃5。 トレーディングストラテジスト
この職種では、組織での取引の選択を促進する数学的モデル、取引手法、さらにはソフトウェアツールを開発します。 したがって、あなたの主な責任は、市場機会を特定し、リスクを最小限に抑えることです。 典型的な定量的取引ストラテジストの報酬は約$100,000です。
＃6。 財務管理者
この複雑な立場には、組織の財務状態の監督が含まれます。 財務マネージャーの責任には、投資活動の監督と、会社の長期的な財務状態をサポートするためのデータ主導の計画の確立が含まれます。 財務マネージャーの報酬の中央値は約123,000ドルです。
金融工学の修士号を取得すると、どれだけ稼ぐことができますか？
簡単な答えはほとんど以上です。 金融工学の卒業生の修士号は、多くの場合、銀行や投資部門で働いており、その目的はお金をより多くのお金に変えることです。 したがって、作業は予測可能で収益性があります。 平均的なMSFE保有者の収入は約89,000ドルで、一部の収入は大幅に高くなっています。
そして、それはほんの始まりに過ぎません。 いくつかの見積もりによると、さらに数年の専門知識の後、175,000ドルから400,000ドルの間のどこでも稼ぐことができます。 したがって、重要な用語は「経験」です。 財務を進めたい場合は修士号が必要です。 ただし、関連する重要な経験がない場合は、金融工学の修士号はあまり価値がない可能性があります。 それでも、はしごの下段で会費を支払う必要がある場合があります。
金融工学の修士号を取得する必要がありますか？
この質問への答えは、あなたが金融にどれほど熱心であるかではなく、エンジニアリングにどれほど情熱を持っているかによって決まります。 あなたはこの程度でたくさんのお金を稼ぐかもしれませんが、あなたはクオンツの心を持っている必要があります。 すべての金融の学生は技術に精通し、分析的である必要がありますが、MSFEの学生はまた、コーディング能力と、科学としての金融を支える算術のはるかに深い理解を持っている必要があります。
最後に、強力なプログラミングコンポーネントがないため、金融工学プログラムの修士号を完全に却下しないでください。 金融工学の修士号を取得して収益の可能性を最大化しようとする場合、Python、SQL、UNIXスクリプト、JavaScriptなどのプログラミング言語に習熟していること、および分散コンピューティングについて次の言語よりも少し詳しく知っていることが有利です。男。
金融エンジニアのニーズ
なぜ金融エンジニアが必要なのですか？ 長年にわたって勢いを増していると思われる金融工学に対する批判にかかわらず、ポートフォリオ管理、デリバティブの価格設定とヘッジ、リスクの測定と管理、企業財務、モデルの検証などに必要です。
何が金融エンジニアの必要性につながったのですか？
金融エンジニアの需要の増加につながった主な要因は、金融業界のますます複雑で混乱している変動性です。
金融工学の種類
以下は、私たちが持っているさまざまな種類の金融工学です。
- 投機金融エンジニア
- デリバティブトレーディング金融エンジニア
金融工学はどのような機能を果たしますか?
金融工学はどのような機能を果たしますか?
新しい投資商品と分析手法は、金融エンジニアによってテストされ、リリースされます。 彼らは、銀行、ヘッジファンド、資産管理組織、保険会社などと協力しています。 デリバティブの取引と投機活動は、金融工学の結果として急増しました。
金融工学と金融は同じですか?
金融工学は、金融問題に対処するための数学的手法の使用です。 計算金融、数理金融、金融数学と呼ばれることもあります。 応用数学、コンピューター サイエンス、統計学、経済理論のツールは、金融工学で使用されます。
金融工学はどれほど効果的ですか?
将来の金融市場では、金融工学の専門職は大きな可能性を秘めています。 数学と科学に強いバックグラウンドがあり、金融部門で働きたい場合は、金融工学のキャリアを検討してください。
金融工学とはどのようなコースですか？
計算工学、ソフトウェア工学、コンピューター プログラミング能力、および基礎となる数学的および統計理論を使用して、金融工学は、金融機会を分析および管理する学際的な専門職です。
金融エンジニアは需要がありますか?
必要な資格を持つ金融エンジニアは非常に需要があります。 ストラクチャード ファイナンス機関では、特にフレッシュなファイナンシャル エンジニアの需要が高まっています。 さらに、体系的、定量的、アルゴリズム的、および自動化された取引の分野は、金融エンジニアにさまざまな機会を提供します。
金融工学にコーディングは必要ですか?
金融工学にはプログラミング理論の理解が必要です。 金融工学の修士号を取得した卒業生は、データ モデリングのスキルが必要であり、現代の金融業界で成功するには、プログラミング言語を使用してアルゴリズムを開発する能力が必要です。 従来の金融と数学ベースのスキルを理解するだけでは十分ではありません。
金融工学に関するFAQ
金融工学は難しいですか？
有能な金融エンジニアになるのは簡単ではありませんが、ハードワークと忍耐力で、そこに着くまでスキルを磨くことができます。
金融工学にはコーディングが必要ですか？
経済的な理解は別として、エンジニアはコンピュータープログラミングに堪能でなければなりません。 市場行動について学ぶためにシミュレートされた財務モデルを構築するには、プログラミング能力が必要です。
金融工学は競争力がありますか？
これは非常に競争の激しい分野であり、面接の対象となるには見事に演技する必要があります。
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