La finanza è una scienza? Molte persone dicono di no, ma c'è una razza relativamente nuova di professionisti finanziari che dice di sì. Gli ingegneri finanziari ritengono che la matematica applicata e la scienza dei dati possano dare loro un vantaggio nel trading, nella gestione del rischio e nella finanza aziendale. Le loro idee stanno prendendo piede; sebbene non sia passato molto tempo da quando le aziende hanno iniziato ad aggiungere matematici e programmatori al dipartimento finanziario, gli investimenti quantitativi ora dominano alcuni mercati. Il Master of Science in Financial Engineering è un'aggiunta più recente ai programmi di quant finance. I programmi MSFE sono in genere meno costosi e di durata inferiore rispetto ai programmi MBA, ma i laureati possono guadagnare altrettanto se hanno un solido background in statistica, informatica, matematica e programmazione. Ti starai senza dubbio chiedendo quanto stipendio sarai in grado di guadagnare con un master in ingegneria finanziaria. Questa domanda sarà affrontata in questo post.
Che cos'è l'ingegneria finanziaria?
L'ingegneria finanziaria è un campo di studio e pratica ampio e multidisciplinare che applica essenzialmente un approccio e una metodologia ingegneristica al mondo della finanza. Integra e applica informazioni provenienti da vari campi come economia, matematica, informatica e teoria finanziaria. Gran parte dell'ingegneria finanziaria comporta la traduzione di teorie finanziarie in applicazioni pratiche nel mondo finanziario.
In pratica, l'ingegneria finanziaria può essere vista nel lavoro di analisti quantitativi, noti anche come "quanti", che creano cose come programmi di trading algoritmici o di intelligenza artificiale utilizzati nei mercati finanziari.
L'ingegneria finanziaria ha poco in comune con i tradizionali lavori di ingegneria a parte un approccio metodologico che incorpora principi e teorie matematiche. Tuttavia, molte persone che sono diventate ingegneri finanziari hanno prima ottenuto una laurea in ingegneria tradizionale.
L'ingegneria finanziaria è un campo di studio relativamente nuovo. I primi programmi riconosciuti che offrono una laurea in ingegneria finanziaria non sono stati istituiti negli Stati Uniti fino agli anni '1990. Tuttavia, il campo è cresciuto abbastanza rapidamente che tali programmi di studio sono ora accreditati da organismi ufficiali come l'Associazione internazionale di finanza quantitativa e l'Associazione internazionale di ingegneri finanziari.
Applicazioni di ingegneria finanziaria
L'ingegneria finanziaria è utilizzata in una varietà di attività finanziarie. Di seguito sono elencate alcune delle applicazioni più comuni:
- Corporate Finance
- Trading con l'arbitraggio
- Tecnologia e finanza algoritmica
- Analisi e gestione del rischio
- Opzioni di prezzo e altri derivati finanziari
- Finanza comportamentale
- Prodotti finanziari strutturati e strumenti finanziari personalizzati
- Gestione quantitativa del portafoglio
- Rischio di credito e gestione del credito
Tuttavia, nonostante il suo diffuso utilizzo e accettazione, il campo dell'ingegneria finanziaria non è privo di critiche. Studiosi sia di economia che di matematica, nonché all'interno del campo stesso, hanno criticato aspramente alcune applicazioni dell'ingegneria finanziaria.
Ad esempio, alcuni accademici ritengono che l'eccessivo affidamento ai modelli finanziari abbia creato, piuttosto che risolto, problemi finanziari in alcuni casi. Dopo la crisi finanziaria globale del 2008, alcuni economisti hanno accusato l'uso diffuso da parte delle banche della formula di Black-Scholes, un modello matematico popolare utilizzato per investire in strumenti finanziari derivati – per aver accelerato, o almeno contribuito, alla gravità del crollo economico globale.
Esempio: ingegneria finanziaria nelle applicazioni aziendali del mondo reale
Nei primi 1990s, Società Amoco ha utilizzato l'ingegneria finanziaria per facilitare la vendita della sua controllata, MW Petroleum Corporation, alla Apache Corporation. Quindi, il motivo che si è rivelato l'ultimo punto critico per la conclusione di un contratto è stato il diverso punto di vista delle due società sul previsto prezzo futuro di petrolio e gas: Amoco era rialzista e Apache cupo.
Un po' di ingegneria finanziaria ha portato allo sviluppo di un prodotto finanziario noto come garanzia di supporto del prezzo limitato, che Amoco ha offerto ad Apache. La garanzia specificava che nel caso in cui i prezzi del petrolio scendessero al di sotto di un livello designato, Amoco avrebbe fornito pagamenti di supporto ad Apache per ridurre le sue perdite di entrate.
In cambio dell'ottenimento della garanzia, Apache si è impegnato, a sua volta, a fornire pagamenti aggiuntivi ad Amoco se, nei primi anni successivi alla vendita di MW Petroleum, i prezzi del petrolio fossero aumentati oltre un determinato importo. Ingegneri finanziari utilizzati modelli finanziari per determinare i livelli di prezzo designati inferiore e superiore.
In questo caso, l'ingegneria finanziaria ha consentito alle due società coinvolte nella transazione di condividere i rischi significativi nell'ambiente incerto dei prezzi delle principali materie prime in un modo accettabile per entrambe le parti, consentendo loro di concludere l'accordo per l'acquisizione di MW Petroleum da parte di Apache.
Master in Ingegneria Finanziaria
L'ingegneria finanziaria è un campo multidisciplinare. I programmi di Master of Science in Financial Engineering di uno e due anni sono disponibili attraverso i dipartimenti di matematica, finanza, economia ed economia di vari college e università. I membri della facoltà MSFE provengono da tutti questi dipartimenti, così come dall'informatica.
Il master è rivolto a studenti che vogliono imparare ad applicare metodologie ingegneristiche e metodi quantitativi ai problemi finanziari moderni. Quindi, è il miglior grado per chiunque voglia trattare la finanza e tutto ciò che comporta - risparmio, investimento, prestito, prestito e gestione del rischio - come scienza dura.
Le competenze che acquisirai in un programma MSFE possono essere applicate in tutti i settori. I titolari di un master in ingegneria finanziaria lavorano per banche di investimento e hedge fund, nonché per compagnie assicurative e agenzie di regolamentazione. Funzionano anche nell'analisi dei dati e nel rilevamento delle frodi.
Cosa studierai in un Master in Ingegneria Finanziaria?
Non esiste un curriculum standard di ingegneria finanziaria, ma tutti i programmi coprono concetti avanzati di matematica, informatica e finanza. Quasi tutti gli studenti MSFE studiano materie come:
- Metodi computazionali in finanza
- Derivati
- Economia
- Gestione dei rischi finanziari
- apprendimento automatico
- Tecniche e teorie di modellizzazione
- Teoria del portafoglio
- Prezzo e copertura
- Probabilità
- Finanza quantitativa
- Processi stocastici
- Analisi e previsioni di serie temporali
Dopo aver coperto i fondamenti, i programmi del master possono andare in una varietà di direzioni. Alcuni discutono della finanza pubblica e della gestione finanziaria nel settore sanitario, mentre altri si concentrano sulla programmazione e sull'ottimizzazione del sistema o sui principi di investimento. La maggior parte dei programmi MSFE offre solo una laurea generalizzata, ma alcuni offrono aree di concentrazione o specializzazione in:
- Gestione delle risorse
- Calcolo e programmazione
- Finanza computazionale e sistemi commerciali
- Derivati
- Finanza ed economia
- La tecnologia nella finanza
- Apprendimento automatico in ingegneria finanziaria
Trovare il miglior programma di Master of Science in Financial Engineering richiede la valutazione dei programmi in base ai tuoi interessi e obiettivi di carriera. Considera perché vuoi perseguire questo grado. Alcuni programmi sono altamente teorici; questi si adattano meglio agli studenti MSFE che sono interessati alle teorie alla base dell'attuale performance del mercato e alla complessa matematica utilizzata per prevedere le prestazioni future. Altri si concentrano sulle applicazioni pratiche dell'ingegneria finanziaria nel mondo reale, che potrebbero essere più adatte a chi è interessato a una carriera nel mondo degli affari o nel settore bancario.
Quindi, considera dove vuoi essere tra cinque anni. Quindi, esaminando i dati sul posizionamento professionale su ciascun sito Web del programma MSFE, puoi imparare molto su come sarà il tuo futuro e quale sarà il tuo potenziale di guadagno con questo grado. Se non riesci a trovarlo, contatta un consulente per l'ammissione.
Dove puoi ottenere un master in ingegneria finanziaria?
L'Associazione internazionale per la finanza quantitativa regola l'ingegneria finanziaria come professione. Non accredita programmi di ingegneria finanziaria, ma produce una guida pratica ai diplomi di ingegneria finanziaria in cui è possibile confrontare MSFE e programmi di finanza quantitativa comparabili presso varie istituzioni e università.
Negli anni '1990, il Polytechnic Institute of New York University ha creato il primo curriculum di ingegneria finanziaria certificato. Oggi, alcuni dei più grandi master in programmi di ingegneria finanziaria si possono trovare in college come:
- Carnegie Mellon University Claremont Graduate University
- Columbia University
- CUNY Bernard M. Baruch College Università Johns Hopkins
- Università di Princeton
- Rensselaer Polytechnic Institute
- University of California, Los Angeles
- Temple University – Università della California – Berkeley
- L'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign
- Università della California meridionale (USC)
La maggior parte di questi college e università offre programmi nel campus, tuttavia, ce ne sono alcuni che offrono master online in ingegneria finanziaria. La West Texas A&M University e lo Stevens Institute of Technology offrono entrambi diplomi MSFE online, tuttavia, il più grande e prestigioso master online in ingegneria finanziaria è offerto dalla Viterbi School of Engineering della USC.
Quando si seleziona un programma di master in ingegneria finanziaria, lo stipendio non dovrebbe essere la prima considerazione. Tuttavia, vale la pena ricordare che i laureati delle migliori istituzioni di ingegneria finanziaria potrebbero essere in grado di guadagnare di più. Secondo un'indagine salariale pubblicata dalla Berkeley Haas School of Business, il reddito medio totale del primo anno per i laureati MSFE era di $ 155,514. Il sitoweb carriere finanziarie ha pubblicato un elenco dei guadagni medi del primo anno per i titolari di MSFE e ha scoperto che la maggior parte degli studenti che si diplomano nelle migliori scuole guadagnano tra $ 90,000 e $ 159,402.
Che occupazione sono disponibili con un Master in Ingegneria Finanziaria?
Come detto in precedenza, i titolari di MSFE lavorano in una varietà di settori e svolgono una varietà di compiti. Prima di iscriverti a un corso di laurea magistrale, considera che le tue scelte lavorative (piuttosto che la tua laurea) determineranno molto probabilmente il tuo potenziale di guadagno. Potresti, ad esempio, lavorare come a/an:
# 1. Ingegnere finanziario
Gli ingegneri finanziari lavorano presso banche, società di investimento e società di fondi comuni di investimento. Impiegano strumenti analitici e matematici per creare algoritmi e sistemi analitici per determinare se classi di attività ed elementi specifici sono buoni investimenti. Secondo PayScale, lo stipendio tipico dell'ingegneria finanziaria è di $ 79,000, anche se Glassdoor riferisce che è più vicino a $ 101,000.
#2. Gestore degli investimenti
Il tuo lavoro in questa posizione è fare soldi con i soldi. I gestori degli investimenti assistono i clienti aziendali e individuali nell'acquisto e nella vendita di trust, azioni e obbligazioni stabilendo piani di investimento completi e supportati dalla scienza. La retribuzione tipica del gestore degli investimenti è di circa $ 99,000.
#3. Gestore del portfolio
Se diventi un gestore di portafoglio, il tuo obiettivo sarà assistere le società e i trader nell'allocazione ottimale del capitale tra le varie strategie di investimento ideate dai gestori degli investimenti. La paga media del gestore di portafoglio è di circa $ 86,000.
#4. Responsabile del rischio
I gestori del rischio sono molto richiesti a causa della crisi finanziaria del 2008. Questi specialisti valutano le tattiche di trading e creano piani di gestione del rischio per aiutare le banche a rispettare le leggi su capitale, liquidità, riserva e finanziamento. La tipica retribuzione del gestore del rischio è di circa $ 114,000.
#5. Stratega commerciale
In questo ruolo, svilupperai i modelli matematici, le tecniche di trading e persino gli strumenti software che guideranno le scelte di trading nella tua organizzazione. Pertanto, le tue responsabilità principali saranno identificare le opportunità di mercato e ridurre al minimo i rischi. Il tipico compenso dello stratega di trading quantitativo è di circa $ 100,000.
#6. Responsabile finanziario
Questa posizione complicata include la supervisione della salute finanziaria di un'organizzazione. Le responsabilità di un manager finanziario includono la supervisione dell'attività di investimento e la definizione di piani basati sui dati per supportare la salute finanziaria a lungo termine dell'azienda. La retribuzione mediana per i gestori finanziari è di circa $ 123,000.
Quanto potrai guadagnare con un Master in Ingegneria Finanziaria?
La risposta rapida è più della maggior parte. I laureati in ingegneria finanziaria lavorano spesso nei settori bancario e degli investimenti, dove il loro obiettivo è trasformare i soldi in più soldi. Quindi, il lavoro è prevedibile e redditizio. Il detentore medio di MSFE guadagna circa $ 89,000, con alcuni che guadagnano molto di più.
E questo è solo l'inizio. Secondo alcune stime, dopo qualche anno in più di esperienza, potresti guadagnare ovunque tra $ 175,000 e $ 400,000. Quindi, il termine cruciale è "esperienza". Un master è richiesto se si desidera avanzare in finanza. Tuttavia, se non hai un'esperienza rilevante significativa, il tuo master in ingegneria finanziaria potrebbe non valere molto. Potrebbe essere comunque richiesto di pagare le quote sul gradino più basso della scala.
Dovresti acquisire un Master in Ingegneria Finanziaria?
La risposta a questa domanda non è determinata da quanto sei entusiasta della finanza, ma da quanto sei appassionato di ingegneria. Puoi guadagnare un sacco di soldi con questa laurea, ma devi avere la mente di un quant. Ogni studente di finanza deve essere esperto di tecnologia e analitico, ma gli studenti MSFE devono anche avere capacità di codifica e una comprensione molto più profonda dell'aritmetica che è alla base della finanza come scienza.
Infine, non respingere un master in ingegneria finanziaria a titolo definitivo perché manca di una forte componente di programmazione. Quando si tenta di massimizzare il proprio potenziale di guadagno con un master in ingegneria finanziaria, è vantaggioso essere esperti in linguaggi di programmazione come Python, SQL, script UNIX e JavaScript, oltre a conoscere un po' di più sull'informatica distribuita rispetto al prossimo tipo.
Necessità di ingegneri finanziari
Perché abbiamo bisogno di ingegneri finanziari? Indipendentemente dalle critiche all'ingegneria finanziaria che sembra prendere slancio nel corso degli anni, ne abbiamo bisogno per quanto segue: gestione del portafoglio, determinazione del prezzo e copertura dei derivati, misurazione e gestione del rischio, finanza aziendale, convalida dei modelli e così via.
Cosa ha portato alla necessità di ingegneri finanziari?
Il fattore principale che ha portato alle crescenti richieste degli ingegneri finanziari è la volatilità sempre più complessa e turbolenta del settore finanziario.
Tipi di ingegneria finanziaria
I seguenti sono i vari tipi di ingegneria finanziaria che abbiamo;
- Ingegneri finanziari di speculazione
- Ingegneri finanziari per il trading di derivati
Quale funzione svolge l'ingegneria finanziaria?
Quale funzione svolge l'ingegneria finanziaria?
Nuovi strumenti di investimento e tecniche analitiche vengono testati e rilasciati da ingegneri finanziari. Collaborano con banche, hedge fund, organizzazioni di gestione patrimoniale, compagnie assicurative e altro ancora. L'attività di trading e speculativa in derivati è salita alle stelle grazie all'ingegneria finanziaria.
Ingegneria finanziaria e finanza sono la stessa cosa?
L'ingegneria finanziaria è l'uso di tecniche matematiche per affrontare questioni finanziarie. A volte è indicato come finanza computazionale, finanza matematica e matematica finanziaria. Gli strumenti della matematica applicata, dell'informatica, della statistica e della teoria economica sono utilizzati nell'ingegneria finanziaria.
Quanto è efficace l'ingegneria finanziaria?
Nel futuro mercato finanziario, una professione nell'ingegneria finanziaria ha un enorme potenziale. Considera una carriera nell'ingegneria finanziaria se hai un forte background in matematica e scienze e vuoi lavorare nel settore finanziario.
L'ingegneria finanziaria è che tipo di corso?
Utilizzando l'ingegneria computazionale, l'ingegneria del software, le capacità di programmazione del computer, nonché le teorie matematiche e statistiche sottostanti, l'ingegneria finanziaria è una professione multidisciplinare che analizza e gestisce le opportunità finanziarie.
Gli ingegneri finanziari sono richiesti?
Gli ingegneri finanziari con le qualifiche necessarie sono molto richiesti. Negli istituti finanziari strutturati, c'è una domanda particolarmente forte di nuovi ingegneri finanziari. Inoltre, il campo del trading sistematico, quantitativo, algoritmico e automatizzato offre agli ingegneri finanziari una varietà di opportunità.
La codifica è necessaria per l'ingegneria finanziaria?
La comprensione della teoria della programmazione è necessaria per l'ingegneria finanziaria. I laureati magistrali in ingegneria finanziaria devono essere esperti nella modellazione dei dati e avere la capacità di sviluppare algoritmi utilizzando linguaggi di programmazione per avere successo nel moderno settore finanziario. Non è sufficiente comprendere la finanza tradizionale e le abilità basate sulla matematica.
Domande frequenti sull'ingegneria finanziaria
L'ingegneria finanziaria è difficile?
Non sarà facile diventare un ingegnere finanziario competente, ma con il duro lavoro e la perseveranza puoi affinare le tue abilità fino ad arrivarci.
L'ingegneria finanziaria richiede la codifica?
A parte la comprensione finanziaria, l'ingegnere deve essere esperto nella programmazione di computer. La costruzione di modelli finanziari simulati per conoscere il comportamento del mercato richiede capacità di programmazione.
L'ingegneria finanziaria è competitiva?
Questa è un'area altamente competitiva e devi esibirti in modo ammirevole per essere preso in considerazione per un colloquio.
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