La finance est-elle une science ? Beaucoup de gens disent non, mais il existe une race relativement nouvelle de professionnels de la finance qui disent oui. Les ingénieurs financiers pensent que les mathématiques appliquées et la science des données peuvent leur donner un avantage dans le commerce, la gestion des risques et la finance d'entreprise. Leurs idées font leur chemin; alors qu'il n'y a pas si longtemps, les entreprises ont commencé à ajouter des mathématiciens et des codeurs au service financier, l'investissement quantitatif domine désormais certains marchés. Le Master of Science en ingénierie financière est un ajout plus récent aux programmes de finance quantitative. Les programmes MSFE sont généralement moins chers et plus courts que les programmes MBA, mais les diplômés peuvent gagner autant s'ils ont une solide formation en statistiques, en informatique, en mathématiques et en programmation. Vous vous demandez sans doute quel salaire vous pourrez gagner avec une maîtrise en ingénierie financière. Cette question sera abordée dans ce post.
Qu'est-ce que l'ingénierie financière?
L'ingénierie financière est un vaste domaine d'étude et de pratique multidisciplinaire qui applique essentiellement une approche et une méthodologie d'ingénierie au monde de la finance. Il intègre et applique des informations provenant de divers domaines tels que l'économie, les mathématiques, l'informatique et la théorie financière. Une grande partie de l'ingénierie financière consiste à traduire les théories financières en applications pratiques dans le monde financier.
En pratique, l'ingénierie financière peut être vue dans le travail des analystes quantitatifs, également appelés «quants», qui créent des choses comme des programmes de trading algorithmiques ou d'intelligence artificielle utilisés sur les marchés financiers.
L'ingénierie financière a peu de choses en commun avec les métiers traditionnels de l'ingénierie autre qu'une approche méthodologique qui intègre des principes et des théories mathématiques. Cependant, de nombreuses personnes devenues ingénieurs financiers ont d'abord obtenu un diplôme d'ingénieur traditionnel.
L'ingénierie financière est un domaine d'étude relativement nouveau. Les premiers programmes reconnus offrant un diplôme en ingénierie financière n'ont été créés aux États-Unis que dans les années 1990. Cependant, le domaine s'est développé suffisamment rapidement pour que ces programmes d'études soient désormais accrédités par des organismes officiels tels que l'Association internationale de finance quantitative et l'Association internationale des ingénieurs financiers.
Applications de l'Ingénierie Financière
L'ingénierie financière est utilisée dans une variété de tâches financières. Voici quelques-unes des applications les plus courantes :
- Corporate Finance
- Trading d'arbitrage
- Technologie et finance algorithmique
- Analytique et gestion des risques
- Options de tarification et autres dérivés financiers
- Finance comportement
- Produits Financiers Structurés et Instruments Financiers Personnalisés
- Gestion de portefeuille quantitative
- Risque de crédit et gestion du crédit
Néanmoins, malgré son utilisation et son acceptation généralisées, le domaine de l'ingénierie financière n'est pas exempt de critiques. Les chercheurs en économie et en mathématiques, ainsi que dans le domaine lui-même, ont sévèrement critiqué certaines applications de l'ingénierie financière.
Par exemple, certains universitaires pensent que le recours excessif aux modèles financiers a créé, plutôt que résolu, des problèmes financiers dans certains cas. À la suite de la crise financière mondiale de 2008, certains économistes ont blâmé l'utilisation généralisée par les banques de la formule Black-Scholes - un modèle mathématique populaire utilisé pour investir dans instruments financiers dérivés – pour avoir précipité, ou du moins contribué à, la gravité du krach économique mondial.
Exemple - Ingénierie financière dans des applications commerciales réelles
Au début 1990s, Société Amoco a utilisé l'ingénierie financière pour faciliter la vente de sa filiale, MW Petroleum Corporation, à Apache Corporation. Ainsi, la raison qui s'est avérée le point de friction ultime pour conclure un contrat était les points de vue divergents des deux sociétés sur les prix futurs attendus du pétrole et du gaz - Amoco était optimiste et Apache était sombre.
Un peu d'ingénierie financière a abouti au développement d'un produit financier connu sous le nom de garantie de soutien des prix plafonnés, qu'Amoco a proposé à Apache. La garantie spécifiait qu'en cas de baisse des prix du pétrole en dessous d'un niveau désigné, Amoco fournirait des paiements de soutien à Apache pour réduire ses pertes de revenus.
En échange de l'obtention de la garantie, Apache s'est engagé, à son tour, à fournir des paiements supplémentaires à Amoco si, dans les premières années suivant la vente de MW Petroleum, les prix du pétrole augmentaient au-delà d'un montant défini. Ingénieurs financiers utilisés modèles financiers pour déterminer les niveaux de prix désignés inférieur et supérieur.
Dans ce cas, l'ingénierie financière a permis aux deux sociétés impliquées dans la transaction de partager les risques importants dans l'environnement incertain des prix des principaux produits de base d'une manière acceptable pour les deux parties, leur permettant de conclure l'accord pour l'acquisition de MW Petroleum par Apache.
Master en Ingénierie Financière
L'ingénierie financière est un domaine pluridisciplinaire. Des programmes de maîtrise ès sciences en ingénierie financière d'un ou deux ans sont disponibles dans les départements de mathématiques, de finance, de commerce et d'économie de divers collèges et universités. Les membres du corps professoral du MSFE viennent de tous ces départements, ainsi que de l'informatique.
Le master est destiné aux étudiants qui souhaitent apprendre à appliquer les méthodologies d'ingénierie et les méthodes quantitatives aux problèmes financiers modernes. C'est donc le meilleur diplôme pour quiconque souhaite traiter la finance et tout ce qu'elle implique - épargne, investissement, emprunt, prêt et gestion des risques - comme une science dure.
Les compétences que vous acquerrez dans un programme MSFE peuvent être appliquées à tous les secteurs. Les titulaires d'un master en ingénierie financière travaillent pour des banques d'investissement et des fonds spéculatifs, ainsi que pour des compagnies d'assurance et des agences de réglementation. Ils travaillent également dans l'analyse des données et la détection des fraudes.
Qu'allez-vous étudier dans un programme de maîtrise en ingénierie financière ?
Il n'y a pas de programme standard d'ingénierie financière, mais tous les programmes couvrent des concepts avancés en mathématiques, en informatique et en finance. Presque tous les étudiants MSFE étudient des matières telles que:
- Méthodes de calcul en finance
- Dérivés
- Économie
- Gestion des risques financiers
- Apprentissage automatique
- Techniques et théories de modélisation
- Théorie du portefeuille
- Tarification et couverture
- Probabilité
- Finance quantitative
- Processus stochastiques
- Analyse et prévision de séries chronologiques
Après avoir couvert les fondamentaux, les programmes de maîtrise peuvent aller dans une variété de directions. Certains discutent des finances publiques et de la gestion financière dans les soins de santé, tandis que d'autres se concentrent sur la programmation et l'optimisation du système ou les principes d'investissement. La plupart des programmes MSFE n'offrent qu'un diplôme généralisé, mais quelques-uns offrent des domaines de concentration ou de spécialisation dans:
- Gestion d'actifs
- Calcul et programmation
- Finance computationnelle et systèmes de négociation
- Dérivés
- Finance et économie
- La technologie en finance
- Apprentissage automatique en ingénierie financière
Trouver le meilleur programme de maîtrise ès sciences en ingénierie financière nécessite d'évaluer les programmes en fonction de vos intérêts et de vos objectifs de carrière. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous souhaitez obtenir ce diplôme. Certains programmes sont très théoriques; ceux-ci conviennent mieux aux étudiants MSFE qui s'intéressent aux théories sous-jacentes aux performances actuelles du marché et aux mathématiques complexes utilisées pour prédire les performances futures. D'autres se concentrent sur les applications pratiques de l'ingénierie financière dans le monde réel, ce qui peut être plus approprié pour ceux qui s'intéressent à une carrière dans les affaires ou la banque.
Ensuite, considérez où vous voulez être dans cinq ans. Ainsi, en examinant les données de placement de carrière sur chaque site Web du programme MSFE, vous pouvez en apprendre beaucoup sur ce à quoi ressemblera votre avenir et quel sera votre potentiel de gain avec ce diplôme. Si vous ne le trouvez pas, contactez un conseiller aux admissions.
Où pouvez-vous obtenir une maîtrise en ingénierie financière?
L'Association internationale pour la finance quantitative réglemente l'ingénierie financière en tant que profession. Il n'accrédite pas les programmes d'ingénierie financière, mais il produit un guide pratique des diplômes d'ingénierie financière dans lequel vous pouvez comparer MSFE et des programmes de finance quantitative comparables dans diverses institutions et universités.
Dans les années 1990, l'Institut polytechnique de l'Université de New York a créé le premier programme d'ingénierie financière certifié. Aujourd'hui, certains des plus grands programmes de maîtrise en ingénierie financière se trouvent dans des collèges tels que:
- Université Carnegie Mellon Université Claremont Graduate
- L'Université de Columbia
- CUNY Collège Bernard M. Baruch Université Johns Hopkins
- L'Université de Princeton
- Rensselaer Polytechnic Institute
- Université de Californie, Los Angeles
- Temple University – Université de Californie – Berkeley
- Université de l'Illinois à Urbana-Champaign
- University of Southern California (USC)
La plupart de ces collèges et universités proposent des programmes sur le campus, cependant, quelques-uns proposent des diplômes de maîtrise en ligne en ingénierie financière. La West Texas A&M University et le Stevens Institute of Technology proposent tous deux des diplômes MSFE en ligne. Cependant, la plus grande et la plus prestigieuse maîtrise en ligne en ingénierie financière est proposée par la Viterbi School of Engineering de l'USC.
Lors de la sélection d'un programme de maîtrise en ingénierie financière, le salaire ne doit pas être la première considération. Néanmoins, il convient de mentionner que les diplômés des meilleures institutions d'ingénierie financière peuvent être en mesure de gagner plus d'argent. Selon une enquête sur les salaires publiée par la Berkeley Haas School of Business, le revenu total moyen de la première année des diplômés de la MSFE était de 155,514 XNUMX $. Le site Web carrièresfinancières a publié une liste des revenus moyens de première année pour les titulaires de MSFE et a découvert que la majorité des étudiants diplômés des meilleures écoles gagnent entre 90,000 159,402 $ et XNUMX XNUMX $.
Quels emplois sont disponibles avec une maîtrise en ingénierie financière?
Comme indiqué précédemment, les titulaires de MSFE travaillent dans une variété d'industries et effectuent une variété de tâches. Avant de vous inscrire à un programme de maîtrise, considérez que vos choix d'emploi (plutôt que votre diplôme) détermineront très probablement votre potentiel de gain. Vous pourriez, par exemple, travailler comme un/une :
#1. Ingénieur Financier
Les ingénieurs financiers travaillent dans des banques, des sociétés d'investissement et des sociétés de fonds communs de placement. Ils utilisent des outils analytiques et mathématiques pour créer des algorithmes et des systèmes analytiques afin de déterminer si des classes d'actifs et des éléments spécifiques sont de bons investissements. Selon PayScale, le salaire typique de l'ingénierie financière est de 79,000 101,000 $, bien que Glassdoor rapporte qu'il est plus proche de XNUMX XNUMX $.
#2. Gestionnaire d'investissements
Votre travail dans cette position est de faire de l'argent avec de l'argent. Les gestionnaires de placements assistent les entreprises et les particuliers dans l'achat et la vente de fiducies, d'actions et d'obligations en établissant des plans d'investissement complets et fondés sur la science. Le salaire typique d'un gestionnaire de placements est d'environ 99,000 XNUMX $.
#3. Gestionnaire de portefeuille
Si vous devenez gestionnaire de portefeuille, votre objectif sera d'aider les entreprises et les négociants à allouer le capital de manière optimale parmi les différentes stratégies d'investissement conçues par les gestionnaires de placement. Le salaire moyen d'un gestionnaire de portefeuille est d'environ 86,000 XNUMX $.
#4. Gestionnaire des risques
Les gestionnaires de risques sont très demandés en raison de la crise financière de 2008. Ces spécialistes évaluent les tactiques de négociation et créent des plans de gestion des risques pour aider les banques à respecter les lois sur le capital, la liquidité, le tampon et le financement. La rémunération typique d'un gestionnaire de risques est d'environ 114,000 XNUMX $.
#5. Stratège commercial
Dans ce rôle, vous développerez les modèles mathématiques, les techniques de trading et même les outils logiciels qui guideront les choix de trading dans votre organisation. Ainsi, vos principales responsabilités seront d'identifier les opportunités de marché et de minimiser les risques. La rémunération typique d'un stratège commercial quantitatif est d'environ 100,000 XNUMX $.
#sept. Manager financier
Ce poste compliqué comprend la supervision de la santé financière d'une organisation. Les responsabilités d'un directeur financier comprennent la supervision des activités d'investissement ainsi que l'établissement de plans axés sur les données pour soutenir la santé financière à long terme de l'entreprise. La rémunération médiane des directeurs financiers est d'environ 123,000 XNUMX $.
Combien pourrez-vous gagner avec une maîtrise en ingénierie financière ?
La réponse rapide est plus que la plupart. Les diplômés de la maîtrise en ingénierie financière travaillent souvent dans les secteurs de la banque et de l'investissement, où leur objectif est de transformer l'argent en plus d'argent. Ainsi, le travail est prévisible et lucratif. Le titulaire moyen d'une MSFE gagne environ 89,000 XNUMX $, certains gagnant beaucoup plus.
Et ce n'est que le début. Selon certaines estimations, après quelques années d'expertise supplémentaires, vous pourriez gagner entre 175,000 400,000 $ et XNUMX XNUMX $. Ainsi, le terme crucial est « expérience ». Une maîtrise est requise si vous souhaitez progresser en finance. Cependant, si vous n'avez pas d'expérience pertinente significative, votre maîtrise en ingénierie financière ne vaudra peut-être pas grand-chose. Vous devrez peut-être encore payer vos cotisations au bas de l'échelle.
Devriez-vous acquérir une maîtrise en ingénierie financière ?
La réponse à cette question n'est pas déterminée par votre enthousiasme pour la finance, mais par votre passion pour l'ingénierie. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec ce diplôme, mais vous devez avoir l'esprit d'un quant. Chaque étudiant en finance doit être technophile et analytique, mais les étudiants MSFE doivent également avoir des capacités de codage et une compréhension beaucoup plus profonde de l'arithmétique qui sous-tend la finance en tant que science.
Enfin, ne rejetez pas purement et simplement un programme de maîtrise en ingénierie financière parce qu'il manque une composante de programmation solide. Lorsque vous tentez de maximiser votre potentiel de revenus avec une maîtrise en ingénierie financière, il est avantageux de maîtriser les langages de programmation tels que Python, SQL, les scripts UNIX et JavaScript, ainsi que d'en savoir un peu plus sur l'informatique distribuée que le suivant. mec.
Besoins en Ingénieurs Financiers
Pourquoi avons-nous besoin d'ingénieurs financiers? Indépendamment des critiques autour de l'ingénierie financière qui semblent prendre de l'ampleur au fil des années, nous en avons besoin pour ce qui suit, la gestion de portefeuille, la tarification et la couverture des produits dérivés, la mesure et la gestion des risques, la finance d'entreprise, la validation de modèles, etc.
Qu'est-ce qui a conduit au besoin d'ingénieurs financiers ?
Le principal facteur qui a conduit aux demandes croissantes des ingénieurs financiers est la volatilité de plus en plus complexe et turbulente de l'industrie financière.
Types d'ingénierie financière
Voici les différents types d'ingénierie financière dont nous disposons ;
- Ingénieurs financiers de la spéculation
- Ingénieurs financiers Trading dérivés
À quoi sert l'ingénierie financière ?
A quoi sert l'ingénierie financière ?
De nouveaux instruments d'investissement et techniques d'analyse sont testés et publiés par des ingénieurs financiers. Ils collaborent avec des banques, des fonds spéculatifs, des organisations de gestion d'actifs, des compagnies d'assurance, etc. L'activité commerciale et spéculative sur les produits dérivés a explosé en raison de l'ingénierie financière.
L'ingénierie financière et la finance sont-elles identiques ?
L'ingénierie financière est l'utilisation de techniques mathématiques pour résoudre des problèmes financiers. Elle est parfois appelée finance computationnelle, finance mathématique et mathématiques financières. Les outils des mathématiques appliquées, de l'informatique, des statistiques et de la théorie économique sont utilisés dans l'ingénierie financière.
Quelle est l'efficacité de l'ingénierie financière ?
Dans le futur marché financier, une profession d'ingénieur financier a un énorme potentiel. Envisagez une carrière en ingénierie financière si vous avez une solide formation en mathématiques et en sciences et que vous souhaitez travailler dans le secteur financier.
L'ingénierie financière est quel type de cours ?
Utilisant l'ingénierie informatique, le génie logiciel, les capacités de programmation informatique, ainsi que les théories mathématiques et statistiques sous-jacentes, l'ingénierie financière est une profession multidisciplinaire qui analyse et gère les opportunités financières.
Les ingénieurs financiers sont-ils en demande ?
Les ingénieurs financiers possédant les qualifications nécessaires sont très demandés. Dans les institutions financières structurées, la demande de nouveaux ingénieurs financiers est particulièrement forte. De plus, le domaine du trading systématique, quantitatif, algorithmique et automatisé offre aux ingénieurs financiers une variété d'opportunités.
Le codage est-il requis pour l'ingénierie financière ?
Comprendre la théorie de la programmation est nécessaire pour l'ingénierie financière. Les diplômés du Master en ingénierie financière doivent être compétents en modélisation de données et avoir la capacité de développer des algorithmes à l'aide de langages de programmation afin de réussir dans l'industrie financière moderne. Il ne suffit pas de comprendre la finance traditionnelle et les compétences basées sur les mathématiques.
FAQ sur l'ingénierie financière
L'ingénierie financière est-elle difficile ?
Il ne sera pas facile de devenir un ingénieur financier compétent, mais avec un travail acharné et de la persévérance, vous pourrez affiner vos compétences jusqu'à ce que vous y arriviez.
L'ingénierie financière nécessite-t-elle du codage ?
Outre la compréhension financière, l'ingénieur doit maîtriser la programmation informatique. La construction de modèles financiers simulés pour en savoir plus sur le comportement du marché nécessite des capacités de programmation.
L'ingénierie financière est-elle compétitive ?
Il s'agit d'un domaine hautement concurrentiel, et vous devez exceller pour être considéré pour une entrevue.
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