¿Son las finanzas una ciencia? Muchas personas dicen que no, pero hay una generación relativamente nueva de profesionales financieros que dicen que sí. Los ingenieros financieros creen que las matemáticas aplicadas y la ciencia de datos pueden brindarles una ventaja en el comercio, la gestión de riesgos y las finanzas corporativas. Sus ideas se están poniendo de moda; Si bien no fue hace mucho tiempo que las empresas comenzaron a agregar matemáticos y codificadores al departamento de finanzas, la inversión cuantitativa ahora domina algunos mercados. La Maestría en Ciencias en Ingeniería Financiera es una adición más reciente a los programas de finanzas cuantitativas. Los programas MSFE suelen ser menos costosos y más cortos que los programas MBA, pero los graduados pueden ganar tanto si tienen una sólida formación en estadística, informática, matemáticas y programación. Sin duda, se estará preguntando cuánto salario podrá ganar con una maestría en ingeniería financiera. Esa pregunta será abordada en esta publicación.
¿Qué es la Ingeniería Financiera?
La ingeniería financiera es un campo de estudio y práctica amplio y multidisciplinario que esencialmente aplica un enfoque y una metodología de ingeniería al mundo de las finanzas. Integra y aplica información de varios campos como la economía, las matemáticas, la informática y la teoría financiera. Gran parte de la ingeniería financiera implica traducir las teorías financieras en aplicaciones prácticas en el mundo financiero.
En la práctica, la ingeniería financiera se puede ver en el trabajo de los analistas cuantitativos, también conocidos como "quants", que crean cosas como programas comerciales algorítmicos o de inteligencia artificial utilizados en los mercados financieros.
La ingeniería financiera tiene poco en común con los trabajos de ingeniería tradicionales aparte de un enfoque metodológico que incorpora teorías y principios matemáticos. Sin embargo, muchas personas que se convirtieron en ingenieros financieros primero obtuvieron un título de ingeniería tradicional.
La ingeniería financiera es un campo de estudio relativamente nuevo. Los primeros programas reconocidos que ofrecen un título en ingeniería financiera no se establecieron en los Estados Unidos hasta la década de 1990. Sin embargo, el campo ha crecido lo suficientemente rápido como para que dichos programas de estudio ahora estén acreditados por organismos oficiales como la Asociación Internacional de Finanzas Cuantitativas y la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros.
Aplicaciones de la ingeniería financiera
La ingeniería financiera se utiliza en una variedad de tareas financieras. Las siguientes son algunas de las aplicaciones más comunes:
- Finanzas Corporativas
- Comercio de arbitraje
- Tecnología y Finanzas Algorítmicas
- Analítica y gestión de riesgos
- Precios de Opciones y Otros Derivados Financieros
- Finanzas conductuales
- Productos Financieros Estructurados e Instrumentos Financieros Personalizados
- Gestión cuantitativa de carteras
- Riesgo de Crédito y Gestión de Crédito
No obstante, a pesar de su amplio uso y aceptación, el campo de la ingeniería financiera no está exento de críticas. Los académicos tanto en economía como en matemáticas, así como dentro del campo mismo, han criticado duramente ciertas aplicaciones de la ingeniería financiera.
Por ejemplo, algunos académicos creen que la dependencia excesiva de los modelos financieros ha creado, en lugar de resolver, problemas financieros en algunos casos. Después de la crisis financiera mundial de 2008, algunos economistas culparon al uso generalizado de la fórmula Black-Scholes por parte de los bancos, un popular modelo matemático utilizado para invertir en instrumentos financieros derivados – por precipitar, o al menos contribuir a, la gravedad de la crisis económica mundial.
Ejemplo: ingeniería financiera en aplicaciones comerciales del mundo real
En los primeros 1990, Corporación Amoco utilizó ingeniería financiera para facilitar la venta de su subsidiaria, MW Petroleum Corporation, a Apache Corporation. Por lo tanto, la razón que resultó ser el principal punto de conflicto para concluir un contrato fueron los diferentes puntos de vista de las dos compañías sobre el precio futuro esperado del petróleo y el gas: Amoco era optimista y Apache era pesimista.
Un poco de ingeniería financiera resultó en el desarrollo de un producto financiero conocido como garantía de soporte de precio tope, que Amoco ofreció a Apache. La garantía especificaba que en el caso de que los precios del petróleo cayeran por debajo de un nivel designado, Amoco proporcionaría pagos de apoyo a Apache para reducir sus pérdidas de ingresos.
A cambio de obtener la garantía, Apache se comprometió, a su vez, a realizar pagos adicionales a Amoco si, en los primeros años posteriores a la venta de MW Petroleum, los precios del petróleo subían por encima de un monto determinado. ingenieros financieros utilizados modelos financieros para determinar los niveles de precios mínimos y máximos designados.
En este caso, la ingeniería financiera permitió a las dos empresas involucradas en la transacción compartir los riesgos significativos en el entorno incierto de los precios de las principales materias primas de una manera aceptable para ambas partes, lo que les permitió cerrar el trato para la adquisición de MW Petroleum por parte de Apache.
Máster en Ingeniería Financiera
La ingeniería financiera es un campo multidisciplinar. Los programas de Maestría en Ciencias en Ingeniería Financiera de uno y dos años están disponibles a través de los departamentos de matemáticas, finanzas, negocios y economía en varios colegios y universidades. Los miembros de la facultad de MSFE provienen de todos estos departamentos, así como de ciencias de la computación.
El máster está destinado a estudiantes que quieran aprender a aplicar metodologías de ingeniería y métodos cuantitativos a los problemas financieros modernos. Por lo tanto, es el mejor título para cualquier persona que quiera tratar las finanzas y todo lo que implica (ahorro, inversión, préstamo, préstamos y gestión de riesgos) como ciencia pura.
Las habilidades que obtendrá en un programa MSFE se pueden aplicar en todas las industrias. Los titulares de una maestría en ingeniería financiera trabajan para bancos de inversión y fondos de cobertura, así como para compañías de seguros y agencias reguladoras. También trabajan en análisis de datos y detección de fraude.
¿Qué estudiarás en un programa de maestría en ingeniería financiera?
No existe un plan de estudios de ingeniería financiera estándar, pero todos los programas cubren conceptos avanzados en matemáticas, computación y finanzas. Casi todos los estudiantes de MSFE estudian materias como:
- Métodos computacionales en finanzas
- Derivados
- Ciencias económicas
- Gestion de riesgos financieros
- Aprendizaje automático
- Técnicas y teorías de modelado
- Teoría de la cartera
- Precios y cobertura
- Probabilidad
- Finanzas cuantitativas
- Procesos estocásticos
- Análisis y pronóstico de series de tiempo
Después de cubrir los fundamentos, los programas de maestría pueden ir en una variedad de direcciones. Algunos analizan las finanzas gubernamentales y la gestión financiera en el cuidado de la salud, mientras que otros se enfocan en la programación y la optimización del sistema o los principios de inversión. La mayoría de los programas MSFE ofrecen solo un título generalizado, pero algunos ofrecen áreas de concentración o especialización en:
- Gestión de activos
- Computación y programación
- Sistemas computacionales de comercio y finanzas
- Derivados
- finanzas y economia
- Tecnología en finanzas
- Aprendizaje automático en ingeniería financiera
Encontrar el mejor programa de Maestría en Ciencias en Ingeniería Financiera requiere evaluar los programas en función de sus intereses y objetivos profesionales. Considera por qué quieres obtener este título. Algunos programas son muy teóricos; estos se adaptan mejor a los estudiantes de MSFE que están interesados en las teorías subyacentes al desempeño actual del mercado y las matemáticas complejas que se utilizan para predecir el desempeño futuro. Otros se concentran en las aplicaciones prácticas de la ingeniería financiera en el mundo real, que pueden ser más adecuados para aquellos interesados en una carrera en negocios o banca.
A continuación, considere dónde quiere estar en cinco años. Por lo tanto, al revisar los datos de colocación profesional en cada sitio web del programa MSFE, puede aprender mucho sobre cómo será su futuro y cuál será su potencial de ingresos con este título. Si no puede encontrarlo, comuníquese con un consejero de admisiones.
¿Dónde puede obtener una maestría en ingeniería financiera?
La Asociación Internacional de Finanzas Cuantitativas regula la ingeniería financiera como profesión. No acredita programas de ingeniería financiera, pero produce una guía práctica de títulos de ingeniería financiera en la que puede comparar MSFE y programas financieros cuantitativos comparables en varias instituciones y universidades.
En la década de 1990, el Instituto Politécnico de la Universidad de Nueva York creó el primer plan de estudios de ingeniería financiera certificado. Hoy en día, algunos de los mejores programas de maestría en ingeniería financiera se pueden encontrar en universidades como:
- Universidad Carnegie Mellon Universidad de Graduados de Claremont
- Columbia Uiversity
- CUNY Colegio Bernard M. Baruch Universidad Johns Hopkins
- La Universidad de Princeton
- Rensselaer Polytechnic Institute
- Universidad de California en Los Ángeles
- Universidad de Temple – Universidad de California – Berkeley
- La Universidad de Illinois en Urbana-Champaign
- Universidad del Sur de California (USC)
La mayoría de estos colegios y universidades ofrecen programas en el campus, sin embargo, hay algunos que ofrecen maestrías en línea en ingeniería financiera. La Universidad West Texas A&M y el Instituto de Tecnología Stevens ofrecen títulos MSFE en línea, sin embargo, la Escuela de Ingeniería Viterbi de la USC ofrece la maestría en línea más grande y prestigiosa en ingeniería financiera.
Al seleccionar un programa de maestría en ingeniería financiera, el salario no debe ser la primera consideración. No obstante, vale la pena mencionar que los graduados de las principales instituciones de ingeniería financiera pueden ganar más dinero. De acuerdo con una encuesta de salarios publicada por la Escuela de Negocios Berkeley Haas, el ingreso promedio total del primer año para los graduados de MSFE fue de $155,514. El sitio web carreras financieras publicó una lista de ganancias promedio de primer año para titulares de MSFE y descubrió que la mayoría de los estudiantes que se gradúan de las mejores escuelas ganan entre $90,000 y $159,402.
¿Qué empleos están disponibles con una maestría en ingeniería financiera?
Como se dijo anteriormente, los titulares de MSFE trabajan en una variedad de industrias y realizan una variedad de tareas. Antes de inscribirse en un programa de maestría, considere que sus opciones de trabajo (en lugar de su título) probablemente determinarán su potencial de ingresos. Podrías, por ejemplo, trabajar como un/a:
#1. Ingeniero Financiero
Los ingenieros financieros trabajan en bancos, empresas de inversión y compañías de fondos mutuos. Emplean herramientas analíticas y matemáticas para crear algoritmos y sistemas analíticos para determinar si las clases de activos y artículos específicos son buenas inversiones. Según PayScale, el salario típico de un ingeniero financiero es de $79,000 101,000, aunque Glassdoor informa que está más cerca de los $XNUMX XNUMX.
#2. Gestor de inversiones
Tu trabajo en este puesto es ganar dinero con dinero. Los administradores de inversiones ayudan a clientes corporativos e individuales en la compra y venta de fideicomisos, acciones y bonos mediante el establecimiento de planes de inversión integrales respaldados por la ciencia. El salario típico del administrador de inversiones es de alrededor de $ 99,000.
#3. Administrador de portafolio
Si se convierte en administrador de carteras, su objetivo será ayudar a las corporaciones y comerciantes a asignar el capital de manera óptima entre varias estrategias de inversión diseñadas por los administradores de inversiones. El salario promedio del administrador de cartera es de alrededor de $ 86,000.
#4. Administrador de riesgos
Los administradores de riesgos tienen una gran demanda como resultado de la crisis financiera de 2008. Estos especialistas evalúan las tácticas comerciales y crean planes de administración de riesgos para ayudar a los bancos a cumplir con las leyes de capital, liquidez, protección y financiamiento. La compensación típica del administrador de riesgos es de alrededor de $ 114,000.
#5. estratega comercial
En esta función, desarrollará los modelos matemáticos, las técnicas comerciales e incluso las herramientas de software que impulsarán las opciones comerciales en su organización. Por lo tanto, sus principales responsabilidades serán identificar oportunidades de mercado y minimizar el riesgo. La compensación típica del estratega comercial cuantitativo es de alrededor de $ 100,000.
#6. Gerente Financiero
Esta posición complicada incluye la supervisión de la salud financiera de una organización. Las responsabilidades de un administrador financiero incluyen supervisar la actividad de inversión y establecer planes basados en datos para respaldar la salud financiera a largo plazo de la empresa. La compensación media para los gerentes de finanzas es de alrededor de $123,000.
¿Cuánto podrás ganar con una maestría en ingeniería financiera?
La respuesta rápida es más que la mayoría. Los graduados de maestría en ingeniería financiera a menudo trabajan en los sectores bancario y de inversión, donde su objetivo es convertir el dinero en más dinero. Entonces, el trabajo es predecible y lucrativo. El titular promedio de MSFE gana aproximadamente $ 89,000, y algunos ganan significativamente más.
Y eso es solo el comienzo. Según algunas estimaciones, después de algunos años más de experiencia, podría ganar entre $ 175,000 y $ 400,000. Entonces, el término crucial es "experiencia". Se requiere una maestría si desea avanzar en finanzas. Sin embargo, si no tiene una experiencia relevante significativa, es posible que su maestría en ingeniería financiera no valga mucho. Es posible que aún deba pagar sus cuotas en el último peldaño de la escalera.
¿Debe adquirir una maestría en ingeniería financiera?
La respuesta a esta pregunta no está determinada por su entusiasmo por las finanzas, sino por su pasión por la ingeniería. Puede ganar mucho dinero con este título, pero debe tener la mente de un quant. Todos los estudiantes de finanzas deben ser expertos en tecnología y analíticos, pero los estudiantes de MSFE también deben tener habilidades de codificación y una comprensión mucho más profunda de la aritmética que sustenta las finanzas como ciencia.
Finalmente, no descarte un programa de maestría en ingeniería financiera porque carece de un fuerte componente de programación. Cuando intente maximizar su potencial de ingresos con una maestría en ingeniería financiera, es ventajoso dominar lenguajes de programación como Python, SQL, secuencias de comandos UNIX y JavaScript, así como saber un poco más sobre computación distribuida que el siguiente. chico.
Necesidades de ingenieros financieros
¿Por qué necesitamos ingenieros financieros? Independientemente de las críticas en torno a la ingeniería financiera que parece estar cobrando impulso a lo largo de los años, las necesitamos para lo siguiente: gestión de carteras, fijación de precios y cobertura de derivados, medición y gestión de riesgos, finanzas corporativas, validación de modelos, etc.
¿Qué llevó a la necesidad de ingenieros financieros?
El principal factor que condujo a las crecientes demandas de los ingenieros financieros es la volatilidad cada vez más compleja y turbulenta de la industria financiera.
Tipos de ingeniería financiera
Los siguientes son los diversos tipos de ingeniería financiera que tenemos;
- Ingenieros financieros de especulación
- Ingenieros financieros de comercio de derivados
¿Qué función cumple la ingeniería financiera?
¿Qué función cumple la ingeniería financiera?
Los ingenieros financieros prueban y lanzan nuevos instrumentos de inversión y técnicas analíticas. Colaboran con bancos, fondos de cobertura, organizaciones de gestión de activos, compañías de seguros y más. La actividad comercial y especulativa en derivados se disparó como resultado de la ingeniería financiera.
¿Son lo mismo ingeniería financiera y finanzas?
La ingeniería financiera es el uso de técnicas matemáticas para abordar problemas financieros. A veces se le conoce como finanzas computacionales, finanzas matemáticas y matemáticas financieras. Las herramientas de las matemáticas aplicadas, la informática, la estadística y la teoría económica se utilizan en la ingeniería financiera.
¿Qué tan efectiva es la ingeniería financiera?
En el futuro mercado financiero, la profesión de ingeniero financiero tiene un enorme potencial. Considere una carrera en ingeniería financiera si tiene una sólida formación en matemáticas y ciencias y desea trabajar en el sector financiero.
¿Qué tipo de curso es la ingeniería financiera?
Usando ingeniería computacional, ingeniería de software, habilidades de programación de computadoras, así como teorías matemáticas y estadísticas subyacentes, la ingeniería financiera es una profesión multidisciplinaria que analiza y administra oportunidades financieras.
¿Hay demanda de ingenieros financieros?
Los ingenieros financieros con las calificaciones necesarias tienen una gran demanda. En las instituciones financieras estructuradas, existe una demanda particularmente fuerte de nuevos ingenieros financieros. Además, el campo del comercio sistemático, cuantitativo, algorítmico y automatizado brinda a los ingenieros financieros una variedad de oportunidades.
¿Se requiere codificación para la ingeniería financiera?
Comprender la teoría de la programación es necesario para la ingeniería financiera. Los graduados de Maestría en Ingeniería Financiera deben ser expertos en modelado de datos y tener la capacidad de desarrollar algoritmos utilizando lenguajes de programación para tener éxito en la industria financiera moderna. No es suficiente comprender las finanzas tradicionales y las habilidades basadas en matemáticas.
Preguntas frecuentes sobre ingeniería financiera
¿Es difícil la ingeniería financiera?
No será fácil convertirse en un ingeniero financiero competente, pero con trabajo duro y perseverancia, podrá perfeccionar sus habilidades hasta lograrlo.
¿La ingeniería financiera requiere codificación?
Aparte de la comprensión financiera, el ingeniero debe ser competente en programación informática. La construcción de modelos financieros simulados para aprender sobre el comportamiento del mercado requiere habilidades de programación.
¿Es competitiva la ingeniería financiera?
Esta es un área altamente competitiva y debe desempeñarse admirablemente para ser considerado para una entrevista.
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