Ist Finanzen eine Wissenschaft? Viele Leute sagen nein, aber es gibt eine relativ neue Generation von Finanzfachleuten, die ja sagen. Finanzingenieure glauben, dass angewandte Mathematik und Datenwissenschaft ihnen einen Vorteil in Handel, Risikomanagement und Unternehmensfinanzierung verschaffen können. Ihre Ideen setzen sich durch; Während es noch nicht lange her ist, dass Unternehmen damit begannen, Mathematiker und Programmierer in die Finanzabteilung aufzunehmen, dominiert quantitatives Investieren jetzt einige Märkte. Der Master of Science in Financial Engineering ist eine neuere Ergänzung der Quant Finance-Programme. MSFE-Programme sind in der Regel günstiger und kürzer als MBA-Programme, aber Absolventen können genauso viel verdienen, wenn sie über einen starken Hintergrund in Statistik, Informatik, Mathematik und Programmierung verfügen. Sie fragen sich zweifellos, wie viel Gehalt Sie mit einem Master-Abschluss in Financial Engineering verdienen können. Dieser Frage wird in diesem Beitrag nachgegangen.
Was ist Financial Engineering?
Financial Engineering ist ein breites, multidisziplinäres Studien- und Praxisgebiet, das im Wesentlichen einen ingenieurwissenschaftlichen Ansatz und eine ingenieurwissenschaftliche Methodik auf die Finanzwelt anwendet. Es integriert und wendet Informationen aus verschiedenen Bereichen wie Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Informatik und Finanztheorie an. Ein Großteil des Financial Engineering beinhaltet die Übersetzung von Finanztheorien in praktische Anwendungen in der Finanzwelt.
In der Praxis zeigt sich Financial Engineering in der Arbeit von quantitativen Analysten, auch bekannt als „Quants“, die Dinge wie algorithmische oder künstliche Intelligenz-Handelsprogramme entwickeln, die auf den Finanzmärkten verwendet werden.
Financial Engineering hat außer einem methodischen Ansatz, der mathematische Prinzipien und Theorien einbezieht, wenig mit traditionellen Ingenieurberufen gemeinsam. Viele spätere Finanzingenieure haben jedoch zunächst einen traditionellen Ingenieurabschluss erworben.
Financial Engineering ist ein relativ neues Studienfach. Die ersten anerkannten Programme, die einen Abschluss in Financial Engineering anbieten, wurden in den Vereinigten Staaten erst in den 1990er Jahren eingerichtet. Das Gebiet ist jedoch schnell genug gewachsen, dass solche Studiengänge jetzt von offiziellen Stellen wie der International Association of Quantitative Finance und der International Association of Financial Engineers akkreditiert sind.
Anwendungen des Financial Engineering
Financial Engineering wird in einer Vielzahl von Finanzaufgaben eingesetzt. Im Folgenden sind einige der häufigsten Anwendungen aufgeführt:
- Corporate Finance
- Arbitrage-Handel
- Technologie und algorithmische Finanzierung
- Analytik und Risikomanagement
- Preisoptionen und andere Finanzderivate
- Behavioral Finance
- Strukturierte Finanzprodukte und massgeschneiderte Finanzinstrumente
- Quantitatives Portfoliomanagement
- Kreditrisiko und Kreditmanagement
Dennoch ist der Bereich Financial Engineering trotz seiner weiten Verbreitung und Akzeptanz nicht unkritisch. Wissenschaftler sowohl der Wirtschaftswissenschaften als auch der Mathematik sowie innerhalb des Fachgebiets selbst haben bestimmte Anwendungen des Financial Engineering scharf kritisiert.
Einige Akademiker glauben beispielsweise, dass die übermäßige Abhängigkeit von Finanzmodellen in manchen Fällen finanzielle Probleme eher geschaffen als gelöst hat. Nach der globalen Finanzkrise 2008 machten einige Ökonomen die weit verbreitete Verwendung der Black-Scholes-Formel durch die Banken verantwortlich – ein beliebtes mathematisches Modell, das für Investitionen verwendet wird Finanzderivate – dafür, dass sie die Schwere des globalen Wirtschaftscrashs beschleunigt oder zumindest dazu beigetragen haben.
Beispiel – Financial Engineering in realen Geschäftsanwendungen
In den frühen 1990s, Amoco Corporation nutzte Financial Engineering, um den Verkauf seiner Tochtergesellschaft MW Petroleum Corporation an die Apache Corporation zu erleichtern. Als entscheidender Knackpunkt für einen Vertragsabschluss erwiesen sich also die unterschiedlichen Standpunkte der beiden Unternehmen zu den erwarteten zukünftigen Öl- und Gaspreisen – Amoco war bullisch, Apache düster.
Ein bisschen Financial Engineering führte zur Entwicklung eines Finanzprodukts, bekannt als Capped Price Support Guarantee, das Amoco Apache anbot. Die Garantie sah vor, dass Amoco im Falle eines Rückgangs der Ölpreise unter ein bestimmtes Niveau Unterstützungszahlungen an Apache leisten würde, um seine Einnahmeverluste zu reduzieren.
Als Gegenleistung für die Gewährleistung verpflichtete sich Apache im Gegenzug, Amoco zusätzliche Zahlungen zu leisten, falls in den ersten Jahren nach dem Verkauf von MW Petroleum die Ölpreise über einen bestimmten Betrag steigen sollten. Finanzingenieure verwendet Geschäftsmodelle um das untere und obere festgelegte Preisniveau zu bestimmen.
In diesem Fall ermöglichte das Financial Engineering den beiden an der Transaktion beteiligten Unternehmen, die erheblichen Risiken im unsicheren Umfeld der wichtigsten Rohstoffpreise in einer für beide Parteien akzeptablen Weise zu teilen, sodass sie den Deal für die Übernahme von MW Petroleum durch Apache abschließen konnten.
Master in Finanzingenieurwesen
Financial Engineering ist ein multidisziplinäres Gebiet. Ein- und zweijährige Master of Science-Programme in Financial Engineering werden von den Fachbereichen Mathematik, Finanzen, Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften an verschiedenen Hochschulen und Universitäten angeboten. MSFE-Fakultätsmitglieder kommen aus all diesen Abteilungen sowie aus Informatik.
Der Master-Abschluss richtet sich an Studierende, die lernen möchten, wie man ingenieurwissenschaftliche Methoden und quantitative Methoden auf moderne Finanzprobleme anwendet. Es ist also der beste Abschluss für alle, die Finanzen und alles, was damit zusammenhängt – Sparen, Investieren, Ausleihen, Verleihen und Risikomanagement – als harte Wissenschaft behandeln möchten.
Die Fähigkeiten, die Sie in einem MSFE-Programm erwerben, können branchenübergreifend angewendet werden. Absolventen des Financial Engineering Master-Abschlusses arbeiten für Investmentbanken und Hedgefonds sowie für Versicherungsunternehmen und Aufsichtsbehörden. Sie arbeiten auch in der Datenanalyse und Betrugserkennung.
Was studieren Sie in einem Master-Programm in Financial Engineering?
Es gibt keinen Standardlehrplan für Financial Engineering, aber alle Programme decken fortgeschrittene Konzepte in Mathematik, Informatik und Finanzen ab. Fast alle MSFE-Studenten studieren Fächer wie:
- Computergestützte Methoden im Finanzwesen
- Derivate
- Wirtschaftskunde
- Finanzielles Risikomanagement
- Maschinelles Lernen
- Modellierungstechniken und Theorien
- Portfoliotheorie
- Preisgestaltung und Absicherung
- Wahrscheinlichkeit
- Quantitative Finanzierung
- Stochastische Prozesse
- Zeitreihenanalyse und Prognose
Nach der Vermittlung der Grundlagen können die Masterstudiengänge in unterschiedliche Richtungen gehen. Einige besprechen staatliche Finanzen und Finanzmanagement im Gesundheitswesen, während andere sich auf Programmierung und Systemoptimierung oder Investitionsprinzipien konzentrieren. Die meisten MSFE-Programme bieten nur einen generalisierten Abschluss, aber einige wenige bieten Konzentrations- oder Spezialisierungsbereiche in:
- Vermögensverwaltung
- Berechnung und Programmierung
- Computational Finance und Handelssysteme
- Derivate
- Finanzen und Wirtschaft
- Technologie im Finanzwesen
- Maschinelles Lernen im Financial Engineering
Um den besten Master of Science in Financial Engineering zu finden, müssen Programme auf der Grundlage Ihrer Interessen und Karriereziele bewertet werden. Überlegen Sie, warum Sie diesen Abschluss machen möchten. Einige Programme sind sehr theoretisch; Diese sind besser geeignet für MSFE-Studenten, die an den Theorien interessiert sind, die der aktuellen Marktleistung zugrunde liegen, und an der komplexen Mathematik, die zur Vorhersage der zukünftigen Leistung verwendet wird. Andere konzentrieren sich auf praktische Anwendungen von Financial Engineering in der realen Welt, die möglicherweise eher für diejenigen geeignet sind, die an einer Karriere in der Wirtschaft oder im Bankwesen interessiert sind.
Überlegen Sie als Nächstes, wo Sie in fünf Jahren stehen möchten. Wenn Sie sich also die Daten zur Berufseinstufung auf jeder MSFE-Programmwebsite ansehen, können Sie viel darüber erfahren, wie Ihre Zukunft mit diesem Abschluss aussehen wird – und wie Ihre Verdienstmöglichkeiten aussehen werden. Wenn Sie es nicht finden können, wenden Sie sich an einen Zulassungsberater.
Wo können Sie einen Master-Abschluss in Financial Engineering machen?
Die International Association for Quantitative Finance regelt Financial Engineering als Beruf. Es akkreditiert keine Financial Engineering-Programme, erstellt aber einen praktischen Leitfaden zu Financial Engineering-Abschlüssen, in dem Sie MSFE und vergleichbare quantitative Finanzprogramme an verschiedenen Institutionen und Universitäten vergleichen können.
In den 1990er Jahren erstellte das Polytechnic Institute der New York University den ersten zertifizierten Lehrplan für Financial Engineering. Heute finden sich einige der besten Masterstudiengänge in Financial Engineering an Hochschulen wie:
- Carnegie Mellon University Claremont Graduate University
- Columbia University
- CUNY Bernard M. Baruch College der Johns-Hopkins-Universität
- Princeton University
- Rensselaer Polytechnic Institute
- University of California, Los Angeles
- Temple University – University of California – Berkeley
- Die Universität von Illinois in Urbana-Champaign
- Universität von Südkalifornien (USC)
Die meisten dieser Colleges und Universitäten bieten On-Campus-Programme an, es gibt jedoch einige, die Online-Master-Abschlüsse in Financial Engineering anbieten. Die West Texas A&M University und das Stevens Institute of Technology bieten beide Online-MSFE-Abschlüsse an, der größte und renommierteste Online-Master-Abschluss in Financial Engineering wird jedoch von der Viterbi School of Engineering der USC angeboten.
Bei der Auswahl eines Masterstudiengangs Financial Engineering sollte das Gehalt nicht im Vordergrund stehen. Nichtsdestotrotz ist es erwähnenswert, dass Absolventen der besten Financial-Engineering-Institutionen möglicherweise mehr Geld verdienen können. Laut einer von der Berkeley Haas School of Business veröffentlichten Gehaltsumfrage betrug das durchschnittliche Gesamteinkommen für MSFE-Absolventen im ersten Jahr 155,514 USD. Die Webseite Finanzkarrieren veröffentlichte eine Liste der Durchschnittsverdienste im ersten Jahr für MSFE-Inhaber und stellte fest, dass die Mehrheit der Schüler, die einen Abschluss an Top-Schulen machen, zwischen 90,000 und 159,402 US-Dollar verdient.
Welche Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es mit einem Master-Abschluss in Financial Engineering?
Wie bereits erwähnt, arbeiten MSFE-Inhaber in einer Vielzahl von Branchen und erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben. Bevor Sie sich für einen Masterstudiengang einschreiben, sollten Sie bedenken, dass Ihre Berufswahl (und nicht Ihr Abschluss) höchstwahrscheinlich Ihr Verdienstpotenzial bestimmt. Du könntest zum Beispiel arbeiten als:
#1. Finanzingenieur
Finanzingenieure arbeiten bei Banken, Investmentfirmen und Investmentfondsgesellschaften. Sie verwenden analytische und mathematische Werkzeuge, um Algorithmen und Analysesysteme zu erstellen, um festzustellen, ob bestimmte Anlageklassen und -gegenstände gute Investitionen sind. Laut PayScale beträgt das typische Gehalt für Finanzingenieure 79,000 US-Dollar, obwohl Glassdoor berichtet, dass es eher bei 101,000 US-Dollar liegt.
#2. Anlageverwalter
Ihre Aufgabe in dieser Position ist es, mit Geld Geld zu verdienen. Anlageverwalter unterstützen Firmen- und Privatkunden beim Kauf und Verkauf von Trusts, Aktien und Anleihen, indem sie umfassende, wissenschaftlich fundierte Anlagepläne erstellen. Das typische Gehalt eines Investmentmanagers beträgt rund 99,000 US-Dollar.
#3. Portfoliomanager
Wenn Sie Portfoliomanager werden, besteht Ihr Ziel darin, Unternehmen und Händlern dabei zu helfen, Kapital optimal auf verschiedene Anlagestrategien zu verteilen, die von Anlageverwaltern entwickelt wurden. Das durchschnittliche Gehalt eines Portfoliomanagers beträgt rund 86,000 US-Dollar.
#4. Risikomanager
Risikomanager sind infolge der Finanzkrise von 2008 sehr gefragt. Diese Spezialisten bewerten Handelstaktiken und erstellen Risikomanagementpläne, um Banken bei der Einhaltung von Kapital-, Liquiditäts-, Puffer- und Finanzierungsgesetzen zu unterstützen. Die typische Vergütung für Risikomanager liegt bei etwa 114,000 US-Dollar.
#5. Handelsstratege
In dieser Rolle entwickeln Sie die mathematischen Modelle, Handelstechniken und sogar Softwaretools, die die Handelsentscheidungen in Ihrem Unternehmen vorantreiben. Ihre Hauptaufgabe besteht also darin, Marktchancen zu erkennen und Risiken zu minimieren. Die typische Vergütung des quantitativen Handelsstrategen liegt bei etwa 100,000 $.
#6. Finanzdirektor
Diese komplizierte Position umfasst die Überwachung der finanziellen Gesundheit einer Organisation. Zu den Aufgaben eines Finanzmanagers gehören die Überwachung der Investitionstätigkeit sowie die Erstellung datengestützter Pläne zur Unterstützung der langfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens. Die durchschnittliche Vergütung für Finanzmanager beträgt rund 123,000 US-Dollar.
Wie viel können Sie mit einem Master-Abschluss in Financial Engineering verdienen?
Die schnelle Antwort ist mehr als die meisten. Absolventen eines Master-Abschlusses in Financial Engineering arbeiten häufig im Banken- und Investmentsektor, wo es ihr Ziel ist, Geld in mehr Geld zu verwandeln. Die Arbeit ist also vorhersehbar und lukrativ. Der durchschnittliche MSFE-Inhaber verdient ungefähr 89,000 US-Dollar, wobei einige deutlich mehr verdienen.
Und das ist erst der Anfang. Einigen Schätzungen zufolge könnten Sie nach ein paar weiteren Jahren Erfahrung zwischen 175,000 und 400,000 US-Dollar verdienen. Der entscheidende Begriff ist also „Erfahrung“. Ein Master-Abschluss ist erforderlich, wenn Sie im Finanzwesen vorankommen möchten. Wenn Sie jedoch keine nennenswerte einschlägige Erfahrung haben, ist Ihr Master-Abschluss in Financial Engineering möglicherweise nicht viel wert. Möglicherweise müssen Sie Ihre Beiträge auf der untersten Sprosse der Leiter noch bezahlen.
Sollten Sie einen Master-Abschluss in Financial Engineering erwerben?
Die Antwort auf diese Frage hängt nicht davon ab, wie begeistert Sie von Finanzen sind, sondern von Ihrer Leidenschaft für Technik. Sie können mit diesem Abschluss viel Geld verdienen, aber Sie müssen den Verstand eines Quants haben. Jeder Finanzstudent muss technisch versiert und analytisch sein, aber MSFE-Studenten müssen auch über Programmierkenntnisse und ein weitaus tieferes Verständnis der Arithmetik verfügen, die Finanzen als Wissenschaft untermauert.
Schließlich sollten Sie einen Master-Abschluss in Financial Engineering nicht einfach ablehnen, weil ihm eine starke Programmierkomponente fehlt. Wenn Sie versuchen, Ihr Verdienstpotenzial mit einem Master-Abschluss in Financial Engineering zu maximieren, ist es von Vorteil, Programmiersprachen wie Python, SQL, UNIX-Skripte und JavaScript zu beherrschen und ein bisschen mehr über verteiltes Rechnen zu wissen als der nächste Kerl.
Anforderungen an Financial Engineers
Warum brauchen wir Financial Engineers? Ungeachtet der Kritik am Financial Engineering, die im Laufe der Jahre an Dynamik zu gewinnen scheint, brauchen wir sie für die folgenden Bereiche: Portfoliomanagement, Preisgestaltung und Absicherung von Derivaten, Risikomessung und -management, Unternehmensfinanzierung, Modellvalidierung und so weiter.
Was führte zum Bedarf an Financial Engineers?
Der Hauptfaktor, der zu den steigenden Anforderungen an Financial Engineers geführt hat, ist die zunehmend komplexe und turbulente Volatilität der Finanzbranche.
Arten von Financial Engineering
Im Folgenden sind die verschiedenen Arten von Financial Engineering aufgeführt, die wir haben;
- Spekulation Finanzingenieure
- Finanzingenieure für den Handel mit Derivaten
Welche Funktion hat Financial Engineering?
Welche Funktion hat Financial Engineering?
Neue Anlageinstrumente und Analysetechniken werden von Finanzingenieuren getestet und freigegeben. Sie arbeiten mit Banken, Hedgefonds, Vermögensverwaltungsorganisationen, Versicherungsgesellschaften und mehr zusammen. Handels- und Spekulationsaktivitäten mit Derivaten explodierten infolge von Financial Engineering.
Sind Financial Engineering und Finanzen dasselbe?
Financial Engineering ist die Verwendung mathematischer Techniken zur Lösung finanzieller Probleme. Es wird manchmal als Computerfinanzen, Finanzmathematik und Finanzmathematik bezeichnet. Im Financial Engineering kommen die Werkzeuge der angewandten Mathematik, Informatik, Statistik und Wirtschaftstheorie zum Einsatz.
Wie effektiv ist Financial Engineering?
Im Finanzmarkt der Zukunft hat der Beruf Financial Engineering enormes Potenzial. Erwägen Sie eine Karriere im Financial Engineering, wenn Sie einen starken Hintergrund in Mathematik und Naturwissenschaften haben und im Finanzsektor arbeiten möchten.
Financial Engineering ist was für ein Kurs?
Financial Engineering ist ein multidisziplinärer Beruf, der finanzielle Möglichkeiten analysiert und verwaltet, indem es Computational Engineering, Software Engineering, Computerprogrammierfähigkeiten sowie zugrunde liegende mathematische und statistische Theorien verwendet.
Sind Financial Engineers gefragt?
Financial Engineers mit den notwendigen Qualifikationen sind sehr gefragt. In strukturierten Finanzinstituten besteht eine besonders starke Nachfrage nach frischen Financial Engineers. Darüber hinaus bietet der Bereich des systematischen, quantitativen, algorithmischen und automatisierten Handels Finanzingenieuren eine Vielzahl von Möglichkeiten.
Ist Codierung für Financial Engineering erforderlich?
Für das Financial Engineering ist das Verständnis der Programmiertheorie erforderlich. Absolventen des Masterstudiengangs Financial Engineering müssen über Kenntnisse in der Datenmodellierung verfügen und in der Lage sein, Algorithmen mithilfe von Programmiersprachen zu entwickeln, um in der modernen Finanzbranche erfolgreich zu sein. Es reicht nicht aus, traditionelle Finanz- und mathematische Fähigkeiten zu verstehen.
Häufig gestellte Fragen zum Financial Engineering
Ist Financial Engineering schwierig?
Es wird nicht einfach sein, ein kompetenter Financial Engineer zu werden, aber mit harter Arbeit und Ausdauer können Sie Ihre Fähigkeiten schärfen, bis Sie dort ankommen.
Erfordert Financial Engineering eine Codierung?
Abgesehen von finanziellem Verständnis muss der Ingenieur die Computerprogrammierung beherrschen. Das Erstellen von simulierten Finanzmodellen zum Erlernen des Marktverhaltens erfordert Programmierkenntnisse.
Ist Financial Engineering wettbewerbsfähig?
Dies ist ein hart umkämpfter Bereich, und Sie müssen bewundernswerte Leistungen erbringen, um für ein Vorstellungsgespräch in Betracht gezogen zu werden.
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