تحلل نمذجة المخاطر المحفظة وتتوقع الخسائر التي سيتم تكبدها لعدد من المخاطر باستخدام مجموعة متنوعة من المنهجيات. ومع ذلك ، سننظر في نماذج المخاطر المالية ، والمثال ، والبرمجيات ، ونمذجة مخاطر الائتمان.
تستخدم العديد من مؤسسات الوساطة المالية الكبيرة نماذج المخاطر لمساعدة مديري المحافظ. وذلك لتحديد عدد احتياطيات رأس المال التي يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد. وكذلك للتأثير على مشترياتهم ومبيعاتهم لمختلف أنواع الأصول المالية.
نمذجة المخاطر المالية
نمذجة المخاطر المالية هي طريقة لحساب مقدار المخاطر الموجودة في شركة معينة أو استثمار أو سلسلة من التدفقات النقدية. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن الإجراء تحديد المتغيرات المستقلة التي لها التأثير الأكبر على المتغيرات التابعة في النموذج. سيحاول المحللون الماليون التنبؤ بالمخاطر من أجل مقارنة جاذبية خيارات الاستثمار المختلفة.
تحدي نمذجة المخاطر المالية
الاستخدام الفعال للنمذجة المالية كأداة لإدارة المخاطر. من الأهمية بمكان فهم العيوب الكامنة في محاولة نمذجة المخاطر. وأيضًا لمراعاة هذه العيوب في تصميم النموذج وتنفيذه. في هذه الحالة ، يمكن أن تكون نمذجة المخاطر أداة مفيدة للغاية لمساعدة أمناء الصناديق في الشركات في الكشف. بالإضافة إلى التواصل وإدارة المخاطر المالية داخل مؤسساتهم.
علاوة على ذلك ، فإن المبدأ الأساسي الكامن وراء نمذجة المخاطر المالية هو عزل العوامل الحرجة المحددة واستخدامها للتنبؤ بالنتائج المستقبلية المحتملة. علاوة على ذلك ، النماذج القطعية هي تلك التي تربط مدخلات محددة مباشرة بمخرجات دقيقة. في المقابل ، يشتمل النموذج الاحتمالي على عنصر العشوائية ، وبالتالي فإن الناتج ليس قيمة فريدة ، ولكنه توزيع احتمالي بدلاً من ذلك. يعد تحليل السيناريو الأساسي (على سبيل المثال ، التأثير على التدفق النقدي ، إذا قفز اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة 10 ٪ ، 1 مليون دولار أمريكي) مثالًا شائعًا لنموذج حتمي أساسي ، ولكن استخدام محرك مونت كارلو لإنتاج عدة مسارات بديلة لـ إن التعرض الأساسي (على سبيل المثال ، أسعار الصرف الأجنبي (FX)) يحول النموذج إلى نموذج احتمالي (على سبيل المثال ، فرصة تأثير التدفق النقدي 1 مليون دولار أمريكي هي 10٪).
من الواضح أن الافتراضات الكامنة وراء كل من النماذج الحتمية والاحتمالية هي تبسيط للواقع. يتم التغاضي عن العديد من العناصر ، التي قد يكون بعضها مهمًا ، وقد لا تكون بعض الافتراضات حول مدخلات النموذج (وعلاقاتها) صحيحة دائمًا. على الرغم من أن مثل هذه الافتراضات المبسطة هي جزء من المطلب لجعل نماذج المخاطر قابلة للتطبيق. وهي أيضًا أحد الأسباب الرئيسية لانتقاد نماذج المخاطر بشدة.
مثال على نمذجة المخاطر
المثال الأول لنمذجة المخاطر هو أزمة الائتمان لعام 2008.
في حين أن المثال الثاني لنمذجة المخاطر هو حادثة تجارة حوت لندن في عام 2012.
خلال أزمة الائتمان ، استخدمت البنوك نماذج مبسطة نسبيًا للتنبؤ بمخاطر الرهن العقاري. على الرغم من أن استخدامات النماذج كانت سليمة من الناحية الحسابية. لقد كانوا أكثر بساطة من أن يتعاملوا مع المشتقات المعقدة للغاية المتداولة في ذلك الوقت.
خسر JPMorgan ما يقرب من 6 مليارات دولار في حادثة London Whale Trading نتيجة لخطأ في نموذج مخاطر الائتمان.
كانت المشكلة الرئيسية في كلتا الحالتين من هذا المثال لنمذجة المخاطر هي الافتقار إلى الحوكمة الكافية. والتي يجب أن تكشف عن عيوب في النماذج المستخدمة.
برامج نمذجة المخاطر
فيما يلي نماذج مخاطر البرامج
# 1. برنامج نمذجة مخاطر nTask
لا يبدو أن التفكير في الاضطرار إلى التعامل مع المخاطر المعترف بها وحلها أمر شاق للغاية في nTask. ويمكن أن يُعزى ذلك فقط إلى النغمات الودية بشكل لا يصدق والحيادية الرائعة لمجلس إدارة المخاطر.
حقيقة أن nTask هي أداة إدارة مشروع كاملة الميزات تضعها في مكانة أعلى قاعدة التمثال من منافسيها. لذا ، سواء كنت تعمل على مهمة أو تدير اجتماعًا ، فإن nTask تراقب تحديثات المخاطر باستمرار.
# 2. برنامج نمذجة مخاطر المحلل
Resolver هي إحدى هذه الأدوات ، مع التركيز بشكل أساسي على تخطيط المخاطر والتحضير لها. يعزز التخطيط المبكر لتحديد المخاطر خلال الفترات التي لا تزال فيها أهداف المشروع والمتطلبات التنظيمية قيد التطوير.
علاوة على ذلك ، يوفر المحلل مجموعة شاملة من المنتجات المتكاملة المصممة خصيصًا للشركات من جميع الأحجام والقطاعات.
# 3. برنامج نمذجة مخاطر TimeCamp
على الرغم من أن TimeCamp هو في الأساس تطبيق لتتبع الوقت مصمم لمساعدة الفرق على الإنتاج في الوقت المحدد. علاوة على ذلك ، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء تقييمات للمخاطر باستخدام أدوات مدمجة معينة لجوانب مختلفة من سير العمل.
# 4. برنامج نمذجة المخاطر CURA
يمكن توقع بعض التهديدات بشكل عام ، بينما يتم إخفاء البعض الآخر وتكرار حدوثه. نتيجة لذلك ، يجب أن تكون مراقبة المخاطر التي تستمر في الظهور أو المستمرة مكونًا أساسيًا في برنامج نمذجة المخاطر الذي تختاره.
يوفر CURA للشركات اختصاص الإشراف على كل خطر بناءً على تأثيره واحتمالية حدوثه.
يوفر إدارة مخاطر المشروع وإدارة مخاطر المؤسسات وإدارة المخاطر التشغيلية وحلول إدارة مخاطر الحوادث لمجموعة واسعة من الأعمال ، بما في ذلك البنوك والمستشفيات وشركات التأمين وشركات المرافق والاتصالات.
# 5. برنامج Tracker A1 لنمذجة المخاطر
تعقب A1. إنه سهل الاستخدام وقوي للغاية. علاوة على ذلك ، فهو يدعم التفاعل مع البرامج المالية ويحتوي على وحدات لتتبع الأحداث والمشكلات والعقود والتأمين والمطالبات والمشاريع والأصول.
نمذجة مخاطر الائتمان
نمذجة مخاطر الائتمان هي فحص لمخاطر الائتمان التي تساعد في فهم حالة عدم اليقين التي يواجهها المقرض قبل إعطاء الأموال للمقترضين. في البيئة الحالية ، تسمح أساليب التحليلات الحديثة للمؤسسات بتحليل مستوى المخاطر للعملاء الذين لديهم حساب ائتماني ضئيل أو معدوم باستخدام نقاط البيانات. علاوة على ذلك ، بدأت المؤسسات في تطوير أنظمة نمذجة ائتمانية شاملة باستخدام التعلم الآلي وتقنيات التعلم العميق.
أعلى نمذجة مخاطر الائتمان
قمنا بتجميع قائمة بأهم دورات نمذجة مخاطر الائتمان عبر الإنترنت والتي يجب على الجميع الالتحاق بها.
# 1. نمذجة مخاطر الائتمان مع التعلم الآلي
حول هذه الدورة: مقياس DexLab Analytics لنظرية الميل المركزي ، مقاييس التشتت ، نظرية الاحتمالية والتوزيع الاحتمالي. سيتم تناول تقنيات أخذ العينات الإضافية ، ونظرية التقدير ، وأنواع الاختبارات الإحصائية ، والانحدار الخطي ، والانحدار اللوجستي في هذه الدورة التدريبية. علاوة على ذلك ، سوف تتعلم كيفية تطبيق خوارزميات التعلم الآلي مثل Decision Trees و Random Forest و XGBoos. بالإضافة إلى ذلك ، مع دعم Vector Machine والمنتجات والإجراءات المصرفية ، تستخدم بطاقة النتائج بناء نموذج بطاقة الأداء ، واستخدام بطاقة الأداء لبناء استراتيجيات الأعمال المصرفية ، و LGD ، و PD ، و EAD ، وغير ذلك الكثير.
# 2. نمذجة مخاطر الائتمان بيثون
في هذه الدورة التدريبية الشاملة لنمذجة مخاطر الائتمان في بايثون. سوف تتعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول نمذجة مخاطر الائتمان ، من المعالجة المسبقة من خلال احتمال التخلف عن السداد (PD) ، والخسارة المقدمة في حالة التخلف عن السداد (LGD) ، ونماذج التعرض عند التعثر (EAD) ، وأخيرًا حساب الخسارة المتوقعة (EL) .
# 3. تقييم ونمذجة مخاطر الائتمان
حول: في هذه الدورة ، سوف تكتشف العديد من مقاييس مخاطر الائتمان ، ودالة كثافة الاحتمالية لخسائر الائتمان. علاوة على ذلك ، فإن نماذج الائتمان التقليدية - التصنيف الائتماني والتسجيل الائتماني مثل نقاط القوة والضعف. مواصفات المعلمات الإضافية مثل الخسارة المحددة افتراضيًا واحتمالية التخلف عن السداد وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، المحللون الماليون ومحللو التصنيف الائتماني ومحللو الأسهم الخاصة ومحللو الائتمان والمصرفيون الاستثماريون ، المصرفيين من الشركات، وسيستفيد محللو الأعمال من هذه الدورة.
# 4. التدريب على نمذجة مخاطر الائتمان (EDUCBA)
دورة نمذجة الائتمان هذه مخصصة للطلاب والخبراء الذين يرغبون في صقل مهاراتهم في نمذجة الائتمان. علاوة على ذلك ، سوف تتعرف على مخاطر الائتمان وكيفية حسابها ، بالإضافة إلى نماذج وأمثلة ائتمانية قياسية. مع النموذج الهيكلي لمخاطر الائتمان ، ودرجة Altman Z ، وتحليل الائتمان ، ونمذجة UFCE ، ونمذجة WC ، والتصنيفات الداخلية في نمذجة الائتمان.
# 5. نمذجة مخاطر الائتمان (ريدكليف)
حول هذه الدورة: ستتعرف في هذه الدورة على الجوانب الأساسية لنماذج مخاطر الائتمان. كيف يتم استخدامها في المؤسسات المالية والمخاطر المرتبطة بها. وفي الوقت نفسه ، يغطي مقرره المنهجيات والعمليات المجربة والصحيحة. علاوة على ذلك ، يتم استخدامها من قبل المؤسسات عالية المستوى لنشر أفضل النماذج في فئتها للقياس والإدارة و السيطرة على الائتمان المخاطر. ثانيًا ، سيكون لديك فهم أفضل لنماذج مخاطر الائتمان ، وكيفية استخدامها في المؤسسات المالية. والأهم من ذلك ، أن النموذج المتأصل يخاطر بنهاية هذه الدورة التدريبية.
# 6. نمذجة مخاطر الائتمان (SAS)
حول هذه الدورة: ستتعلم في هذه الدورة كيفية إنشاء نماذج مخاطر الائتمان في إطار إرشادات بازل. علاوة على ذلك ، يقدم أيضًا مزيجًا ممتازًا من الرؤى النظرية والتقنية ، فضلاً عن تفاصيل التنفيذ العملية. ثانيًا ، سوف تتعلم كيفية إنشاء احتمالية التخلف عن السداد (PD) ، والخسارة المحددة للتخلف عن السداد (LGD) ، والتعرض عند نموذج التخلف عن السداد (EAD) ، وكذلك كيفية التحقق من صحة نماذج مخاطر الائتمان والاختبار الرجعي والمعيار لها.
ما هي الأجزاء الثلاثة لتقييم المخاطر؟
حدد التهديدات المحتملة على الصحة أو السلامة في شركتك (المخاطر) اتخذ خطوات للقضاء على الخطر أو ، إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، تحكم في المخاطر بعد تحديد مدى احتمالية إصابة شخص ما ومدى خطورة (الخطر).
ما هو تقييم المخاطر خذ 5؟
قبل بدء العمل في موقع ما ، يتم اكتشاف مخاطر الصحة والسلامة باستخدام قائمة تحقق من الأمان تأخذ خمسة. يتم مساعدة العمال والمقاولين في الحد من التعرض للأخطار والمخاطر الصحية من خلال إجراء فحوصات الصحة والسلامة باستخدام الأساليب الخمسة (الإيقاف ، والنظر ، والتقييم ، والتحكم ، والمراقبة).
ما النموذج الأفضل لتحليل المخاطر؟
أفضل نموذج لتحليل المخاطر هو مصفوفة الاحتمالات والنتائج
الأسلوب الأكثر شيوعًا لتحديد أهمية وخطورة أي خطر هو هذا الأسلوب. تستخدم الفرق مصفوفة الاحتمالية والنتائج لتصنيف التهديدات ونقاط الضعف والمخاطر التي تم العثور عليها. يتم ذلك لتحديد مدى خطورة الخطر إذا ظهرت.
ما هو نوع تقييم المخاطر 4؟
على غرار النوع 2 FRAs ، يستلزم النوع 4 FRAs أيضًا أخذ عينات مدمرة ، ولكن في كل من الأجزاء المشتركة من المبنى والأماكن الصالحة للعيش ، مثل الشقق. النوع 4 FRAs أكثر شمولاً وصعوبة لإكماله.
ما هي قائمة مراجعة المخاطر؟
قوائم فحص المخاطر هي سجلات تاريخية للمخاطر التي تم اكتشافها أو التعرض لها في المشاريع السابقة. في كل مشروع ، من المفترض أن تتشارك مجموعات الانضباط والمقدرون في قوائم مراجعة المخاطر.
ما هو نموذج تقييم المخاطر؟
يتم توفير الشكل الواسع للعلاقة بين المخاطر والجرعة ومتغيرات تعديل المخاطر من خلال نماذج المخاطر. من خلال ملاءمة النماذج للبيانات (تقدير المعلمات غير المعروفة) ، يتم الحصول على تقديرات دقيقة للمخاطر. من المستحيل المبالغة في أهمية البيانات في عملية تقدير المخاطر.
ما هو نموذج المخاطر المعياري؟
يشرح نموذج المخاطر القياسي العوامل التي تؤثر على كل من احتمالية حدوث التأثير واحتمالية حدوثه. نموذج المخاطر القياسي هو تمثيل للمتغيرات التي تحدد مدى خطورة الحدث ، حيث يتم تقييمها وتحديد أولوياتها عادةً.
وفي الختام
تتمحور نمذجة المخاطر حول تحليل المحفظة وتوقع الخسائر المتوقعة التي سيتم تكبدها لعدد من المخاطر باستخدام مجموعة متنوعة من المنهجيات.
الأسئلة الشائعة حول نمذجة المخاطر
ما هي نمذجة المخاطر الكاملة؟
واحد يحمل المنظمات الموفرة للمساءلة بشكل كامل عن النتائج الصحية لمرضاهم. ... مع هذه الدرجة من المساءلة فقط ، يمكن لمنظمات مقدمي الخدمات أن تتماشى تمامًا مع مصالح مرضاهم والاستثمار في ما يحتاجون إليه حقًا.
ما هي النمذجة في إدارة المخاطر؟
النموذج هو نظام أو نهج كمي ورياضي يستخدم في معالجة بيانات الإدخال ؛ يعالج المدخلات في التقديرات الكمية. ... يشير نموذج إدارة المخاطر (MRM) إلى الإشراف على المخاطر المحددة من خلال النتائج السلبية المحتملة من القرارات التي تستند إلى نماذج غير صحيحة أو يساء استخدامها
تعليق
أعجبتني أكثر عندما شاركت أن المبدأ الأساسي الكامن وراء نمذجة المخاطر المالية هو عزل عوامل حرجة معينة واستخدامها للتنبؤ بالنتائج المستقبلية المحتملة. دفعني هذا إلى التفكير في أن نمذجة المخاطر لها قيمة خاصة في المواقف التي تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين الفني والمالي في السوق. في رأيي ، من الأفضل اللجوء إلى شركة متخصصة في تقديم خدمات IVRM لتكوين فهم أفضل للمخاطر.