هل التمويل علم؟ يقول الكثير من الناس لا ، ولكن هناك سلالة جديدة نسبيًا من المتخصصين الماليين الذين يقولون نعم. يعتقد المهندسون الماليون أن الرياضيات التطبيقية وعلوم البيانات يمكن أن تمنحهم ميزة في التجارة وإدارة المخاطر وتمويل الشركات. أفكارهم تتزايد. بينما لم يمض وقت طويل على بدء الشركات في إضافة علماء رياضيات ومبرمجين إلى القسم المالي ، إلا أن الاستثمار الكمي يهيمن الآن على بعض الأسواق. يعد ماجستير العلوم في الهندسة المالية إضافة أحدث إلى برامج التمويل الكمي. عادة ما تكون برامج MSFE أقل تكلفة وأقصر في الطول من برامج ماجستير إدارة الأعمال ، ولكن يمكن للخريجين أن يكسبوا نفس القدر إذا كانت لديهم خلفية قوية في الإحصاء وعلوم الكمبيوتر والرياضيات والبرمجة. أنت بلا شك تتساءل عن مقدار الراتب الذي ستحصل عليه بدرجة الماجستير في الهندسة المالية. سيتم تناول هذا السؤال في هذا المنشور.
ما هي الهندسة المالية؟
الهندسة المالية هي مجال واسع ومتعدد التخصصات للدراسة والممارسة يطبق بشكل أساسي نهجًا ومنهجية هندسية في عالم المال. يقوم بدمج وتطبيق المعلومات من مختلف المجالات مثل الاقتصاد والرياضيات وعلوم الكمبيوتر والنظرية المالية. يستلزم الكثير من الهندسة المالية ترجمة النظريات المالية إلى تطبيقات عملية في عالم المال.
من الناحية العملية ، يمكن رؤية الهندسة المالية في عمل المحللين الكميين ، المعروفين أيضًا باسم "الكميات" ، الذين ينشئون أشياء مثل برامج التداول الخوارزمية أو الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الأسواق المالية.
تشترك الهندسة المالية في القليل مع وظائف الهندسة التقليدية بخلاف النهج المنهجي الذي يدمج المبادئ والنظريات الرياضية. ومع ذلك ، فإن العديد من الأشخاص الذين أصبحوا مهندسين ماليين حصلوا أولاً على شهادة الهندسة التقليدية.
الهندسة المالية مجال دراسة جديد نسبيًا. لم يتم إنشاء البرامج الأولى المعترف بها التي تقدم شهادة في الهندسة المالية في الولايات المتحدة حتى التسعينيات. ومع ذلك ، فقد نما المجال بسرعة كافية لدرجة أن برامج الدراسة هذه أصبحت معتمدة الآن من قبل الهيئات الرسمية مثل الرابطة الدولية للتمويل الكمي والرابطة الدولية للمهندسين الماليين.
تطبيقات الهندسة المالية
تستخدم الهندسة المالية في مجموعة متنوعة من المهام المالية. فيما يلي بعض التطبيقات الأكثر شيوعًا:
- تمويل الشركات
- التحكيم التجاري
- التكنولوجيا والتمويل الحسابي
- التحليلات وإدارة المخاطر
- خيارات التسعير والمشتقات المالية الأخرى
- التمويل السلوكي
- المنتجات المالية المهيكلة والأدوات المالية المخصصة
- إدارة المحافظ الكمية
- مخاطر الائتمان وإدارة الائتمان
ومع ذلك ، على الرغم من انتشار استخدام الهندسة المالية وقبولها ، إلا أن مجال الهندسة المالية لا يخلو من النقد. انتقد العلماء في كل من الاقتصاد والرياضيات ، وكذلك داخل المجال نفسه ، بشدة تطبيقات معينة للهندسة المالية.
على سبيل المثال ، يعتقد بعض الأكاديميين أن الاعتماد المفرط على النماذج المالية قد خلق ، بدلاً من حل ، مشاكل مالية في بعض الحالات. في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، ألقى بعض الاقتصاديين باللوم على البنوك لاستخدام واسع النطاق لصيغة بلاك شول - وهو نموذج رياضي شائع يستخدم للاستثمار في أدوات المشتقات المالية - للتعجيل ، أو على الأقل المساهمة في ، شدة الانهيار الاقتصادي العالمي.
مثال - الهندسة المالية في تطبيقات الأعمال في العالم الحقيقي
في أوائل 1990s ، شركة أموكو استخدمت الهندسة المالية لتسهيل بيع شركتها الفرعية ، MW Petroleum Corporation ، إلى شركة Apache. لذلك ، كان السبب الذي أثبت أنه نقطة الخلاف النهائية لإبرام العقد هو اختلاف وجهات النظر بين الشركتين حول الأسعار المستقبلية المتوقعة للنفط والغاز - كان أموكو صعوديًا ، وكان أباتشي قاتمًا.
نتج عن القليل من الهندسة المالية تطوير منتج مالي يُعرف بضمان دعم السعر المحدد ، والذي عرضته أموكو على أباتشي. حدد الضمان أنه في حالة انخفاض أسعار النفط إلى ما دون المستوى المحدد ، ستقدم أموكو مدفوعات الدعم لشركة Apache لتقليل خسائرها في الإيرادات.
في مقابل الحصول على الضمان ، تعهدت شركة Apache ، بدورها ، بتقديم مدفوعات إضافية إلى Amoco إذا ارتفعت أسعار النفط في السنوات القليلة الأولى بعد بيع MW Petroleum ، بما يزيد عن مبلغ محدد. المهندسين الماليين المستخدمة النماذج المالية لتحديد مستويات الأسعار المحددة الأدنى والأعلى.
في هذه الحالة ، سمحت الهندسة المالية للشركتين المشتركتين في الصفقة بمشاركة المخاطر الكبيرة في البيئة غير المؤكدة لأسعار السلع الرئيسية بطريقة مقبولة لكلا الطرفين ، مما سمح لهما بإغلاق صفقة استحواذ Apache على MW Petroleum.
ماجستير في الهندسة المالية
الهندسة المالية مجال متعدد التخصصات. تتوفر برامج ماجستير العلوم في الهندسة المالية لمدة عام أو عامين من خلال أقسام الرياضيات والتمويل والأعمال والاقتصاد في مختلف الكليات والجامعات. يأتي أعضاء هيئة التدريس في MSFE من جميع هذه الأقسام ، بالإضافة إلى علوم الكمبيوتر.
درجة الماجستير مخصصة للطلاب الذين يرغبون في تعلم كيفية تطبيق المنهجيات الهندسية والأساليب الكمية على المشكلات المالية الحديثة. لذا ، فهي أفضل درجة لأي شخص يرغب في التعامل مع التمويل وكل ما ينطوي عليه - الادخار والاستثمار والاقتراض والإقراض وإدارة المخاطر - باعتباره علمًا صعبًا.
يمكن تطبيق المهارات التي ستكتسبها في برنامج MSFE عبر الصناعات. يعمل حاملو درجة الماجستير في الهندسة المالية في البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط ، وكذلك شركات التأمين والهيئات التنظيمية. كما أنهم يعملون في تحليلات البيانات واكتشاف الاحتيال.
ماذا ستدرس في برنامج الماجستير في الهندسة المالية؟
لا يوجد منهج معياري للهندسة المالية ، ولكن جميع البرامج تغطي مفاهيم متقدمة في الرياضيات والحوسبة والتمويل. يدرس جميع طلاب MSFE تقريبًا مواضيع مثل:
- الأساليب الحسابية في التمويل
- المشتقات
- الاقتصاد - Economics
- إدارة المخاطر المالية
- تعلم الآلة
- تقنيات النمذجة والنظريات
- نظرية المحفظة
- التسعير والتحوط
- احتمال
- التمويل الكمي
- العمليات العشوائية
- تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ
بعد تغطية الأساسيات ، يمكن أن تذهب برامج الماجستير في مجموعة متنوعة من الاتجاهات. يناقش البعض التمويل الحكومي والإدارة المالية في مجال الرعاية الصحية ، بينما يركز البعض الآخر على البرمجة وتحسين النظام أو مبادئ الاستثمار. تقدم معظم برامج MSFE درجة عامة فقط ، ولكن القليل منها يقدم مجالات تركيز أو تخصص في:
- إدارة الأصول
- الحساب والبرمجة
- أنظمة التمويل والتجارة الحاسوبية
- المشتقات
- المالية والاقتصاد
- التكنولوجيا في التمويل
- تعلم الآلة في الهندسة المالية
يتطلب العثور على أفضل ماجستير في برنامج الهندسة المالية تقييم البرامج بناءً على اهتماماتك وأهدافك المهنية. فكر في سبب رغبتك في متابعة هذه الدرجة. بعض البرامج نظرية للغاية ؛ هذه مناسبة بشكل أفضل لطلاب MSFE المهتمين بالنظريات الكامنة وراء أداء السوق الحالي والرياضيات المعقدة المستخدمة للتنبؤ بالأداء المستقبلي. يركز البعض الآخر على التطبيقات العملية للهندسة المالية في العالم الحقيقي ، والتي قد تكون أكثر ملاءمة للراغبين في الحصول على وظيفة في الأعمال التجارية أو المصرفية.
بعد ذلك ، فكر في المكان الذي تريد أن تكون فيه خلال خمس سنوات. لذلك ، من خلال مراجعة بيانات التوظيف على كل موقع من مواقع برامج MSFE ، يمكنك معرفة الكثير حول الشكل الذي سيبدو عليه مستقبلك - وما ستكون عليه أرباحك المحتملة - بهذه الدرجة. إذا لم تتمكن من العثور عليه ، فاتصل بمستشار القبول.
أين يمكنك الحصول على درجة الماجستير في الهندسة المالية؟
تنظم الرابطة الدولية للتمويل الكمي الهندسة المالية كمهنة. لا تعتمد برامج الهندسة المالية ، ولكنها تنتج دليلاً مفيدًا لشهادات الهندسة المالية حيث يمكنك مقارنة برامج التمويل الأصغر وبرامج التمويل الكمي المماثلة في مختلف المؤسسات والجامعات.
في التسعينيات ، أنشأ معهد البوليتكنيك بجامعة نيويورك أول منهج معتمد للهندسة المالية. اليوم ، يمكن العثور على بعض من أعظم درجات الماجستير في برامج الهندسة المالية في الكليات مثل:
- جامعة كارنيجي ميلون جامعة كليرمونت للدراسات العليا
- جامعة كولومبيا
- CUNY برنارد إم باروخ ، جامعة جونز هوبكنز
- جامعة برينستون
- رينسيلار معهد البوليتكنيك
- جامعة كاليفورنيا في لوس انجليس
- جامعة تمبل - جامعة كاليفورنيا - بيركلي
- جامعة إلينوي في أوربانا شامبين
- جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)
تقدم معظم هذه الكليات والجامعات برامج داخل الحرم الجامعي ، ومع ذلك ، هناك عدد قليل منها يقدم درجات الماجستير عبر الإنترنت في الهندسة المالية. تقدم جامعة West Texas A&M ومعهد Stevens للتكنولوجيا درجات MSFE عبر الإنترنت ، ومع ذلك ، فإن درجة الماجستير في الهندسة المالية الأكبر والأكثر شهرة على الإنترنت تقدمها كلية Viterbi للهندسة في USC.
عند اختيار برنامج الماجستير في الهندسة المالية ، لا ينبغي أن يكون الراتب هو الاعتبار الأول. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن خريجي أفضل مؤسسات الهندسة المالية قد يكونون قادرين على كسب المزيد من المال. وفقًا لمسح الرواتب الذي نشرته كلية بيركلي هاس للأعمال ، كان متوسط إجمالي دخل السنة الأولى لخريجي MSFE 155,514،XNUMX دولارًا. الموقع efinancial أصدر قائمة بمتوسط أرباح السنة الأولى لحاملي MSFE واكتشفوا أن غالبية الطلاب الذين يتخرجون من المدارس العليا يكسبون ما بين 90,000،159,402 و XNUMX،XNUMX دولار.
ما هي فرص العمل المتاحة مع درجة الماجستير في الهندسة المالية؟
كما ذكرنا سابقًا ، يعمل حاملو MSFE في مجموعة متنوعة من الصناعات ويؤدون مجموعة متنوعة من المهام. قبل التسجيل في برنامج درجة الماجستير ، ضع في اعتبارك أن اختياراتك الوظيفية (بدلاً من شهادتك) ستحدد على الأرجح أرباحك المحتملة. يمكنك ، على سبيل المثال ، العمل بصفتك أ /:
# 1. مهندس تمويل
يعمل المهندسون الماليون في البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصناديق المشتركة. يستخدمون أدوات تحليلية ورياضية لإنشاء خوارزميات وأنظمة تحليلية لتحديد ما إذا كانت فئات الأصول المحددة والعناصر تمثل استثمارات جيدة. وفقًا لـ PayScale ، فإن الراتب النموذجي للهندسة المالية هو 79,000 دولار ، على الرغم من أن تقرير Glassdoor يقترب من 101,000 دولار.
# 2. مدير الاستثمار
وظيفتك في هذا المنصب هو كسب المال بالمال. يساعد مديرو الاستثمار العملاء من الشركات والأفراد في شراء وبيع الصناديق والأسهم والسندات من خلال وضع خطط استثمارية شاملة مدعومة علميًا. يبلغ أجر مدير الاستثمار النموذجي حوالي 99,000 دولار.
# 3. مدير محفظة
إذا أصبحت مدير محفظة ، فسيكون هدفك هو مساعدة الشركات والمتداولين في تخصيص رأس المال على النحو الأمثل بين مختلف استراتيجيات الاستثمار التي وضعها مديرو الاستثمار. متوسط أجر مدير المحفظة هو حوالي 86,000 دولار.
# 4. مدير المخاطر
يزداد الطلب على مديري المخاطر نتيجة للأزمة المالية لعام 2008. يقوم هؤلاء المتخصصون بتقييم أساليب التداول ووضع خطط لإدارة المخاطر لمساعدة البنوك في تلبية قوانين رأس المال والسيولة والمخزون الاحتياطي والتمويل. يبلغ تعويض مدير المخاطر النموذجي حوالي 114,000 دولار.
# 5. استراتيجي التداول
في هذا الدور ، ستقوم بتطوير النماذج الرياضية ، وتقنيات التداول ، وحتى أدوات البرمجيات التي ستقود خيارات التداول في مؤسستك. لذلك ، ستكون مسؤولياتك الأساسية هي تحديد فرص السوق وتقليل المخاطر. يبلغ تعويض استراتيجي التداول الكمي النموذجي حوالي 100,000 دولار.
# 6. مدير مالي
يتضمن هذا الموقف المعقد الإشراف على الصحة المالية للمؤسسة. تشمل مسؤوليات المدير المالي الإشراف على النشاط الاستثماري بالإضافة إلى وضع خطط تعتمد على البيانات لدعم السلامة المالية للشركة على المدى الطويل. يبلغ متوسط التعويضات لمديري الشؤون المالية حوالي 123,000 دولار.
إلى أي مدى ستكون قادرًا على كسب درجة الماجستير في الهندسة المالية؟
الجواب السريع هو أكثر من معظم. غالبًا ما يعمل خريجو درجة الماجستير في الهندسة المالية في قطاعي البنوك والاستثمار ، حيث يتمثل هدفهم في تحويل الأموال إلى المزيد من الأموال. لذا ، فإن العمل متوقع ومربح. يكسب حامل MSFE المتوسط ما يقرب من 89,000 دولار ، مع كسب البعض أكثر بكثير.
وهذه فقط البداية. وفقًا لبعض التقديرات ، بعد بضع سنوات أخرى من الخبرة ، يمكنك أن تكسب ما بين 175,000 دولار و 400,000 دولار. لذا ، فإن المصطلح المهم هو "الخبرة". مطلوب درجة الماجستير إذا كنت ترغب في التقدم في التمويل. ومع ذلك ، إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة ذات صلة ، فقد لا تكون درجة الماجستير في الهندسة المالية ذات قيمة كبيرة. قد لا يزال يتعين عليك دفع مستحقاتك على الدرجة السفلية من السلم.
هل يجب أن تحصل على درجة الماجستير في الهندسة المالية؟
لا يتم تحديد الإجابة على هذا السؤال من خلال مدى حماسك بشأن التمويل ، ولكن من خلال مدى شغفك بالهندسة. يمكنك كسب الكثير من المال بهذه الدرجة ، ولكن يجب أن يكون لديك عقل الكمية. يجب أن يكون كل طالب مالي متمكنًا من التكنولوجيا والتحليل ، ولكن يجب أن يتمتع طلاب MSFE أيضًا بقدرات في الترميز وفهم أعمق للحسابات التي يقوم عليها التمويل كعلم.
أخيرًا ، لا ترفض درجة الماجستير في برنامج الهندسة المالية تمامًا لأنها تفتقر إلى مكون برمجة قوي. عند محاولة زيادة أرباحك المحتملة إلى الحد الأقصى مع درجة الماجستير في الهندسة المالية ، من المفيد أن تكون بارعًا في لغات البرمجة مثل Python و SQL و UNIX scripts و JavaScript ، بالإضافة إلى معرفة المزيد عن الحوسبة الموزعة أكثر من التالي شاب.
احتياجات المهندسين الماليين
لماذا نحتاج إلى مهندسين ماليين؟ بغض النظر عن الانتقادات حول الهندسة المالية والتي يبدو أنها تكتسب زخمًا على مر السنين ، فنحن بحاجة إليها من أجل ما يلي ، إدارة المحافظ ، وتسعير المشتقات والتحوط ، وقياس المخاطر وإدارتها ، وتمويل الشركات ، والتحقق من صحة النموذج ، وما إلى ذلك.
ما الذي أدى إلى الحاجة إلى المهندسين الماليين؟
العامل الرئيسي الذي أدى إلى الطلبات المتزايدة للمهندسين الماليين هو التقلبات المتزايدة التعقيد والاضطراب في الصناعة المالية.
أنواع الهندسة المالية
فيما يلي الأنواع المختلفة للهندسة المالية التي لدينا ؛
- مضاربة المهندسين الماليين
- تداول المشتقات المالية المهندسين
ما هي الوظيفة التي تخدمها الهندسة المالية؟
ما الوظيفة التي تخدمها الهندسة المالية؟
يتم اختبار أدوات الاستثمار والأساليب التحليلية الجديدة وإصدارها من قبل المهندسين الماليين. يتعاونون مع البنوك وصناديق التحوط ومنظمات إدارة الأصول وشركات التأمين والمزيد. ارتفع نشاط التداول والمضاربة في المشتقات بشكل كبير نتيجة للهندسة المالية.
هل الهندسة المالية والتمويل متماثلان؟
الهندسة المالية هي استخدام التقنيات الرياضية لمعالجة القضايا المالية. يشار إليه أحيانًا بالتمويل الحسابي والتمويل الرياضي والرياضيات المالية. تُستخدم أدوات الرياضيات التطبيقية وعلوم الكمبيوتر والإحصاء والنظرية الاقتصادية في الهندسة المالية.
ما مدى فعالية الهندسة المالية؟
في السوق المالي المستقبلي ، تتمتع مهنة الهندسة المالية بإمكانات هائلة. فكر في مهنة في الهندسة المالية إذا كانت لديك خلفية قوية في الرياضيات والعلوم وترغب في العمل في القطاع المالي.
الهندسة المالية هي نوع الدورة؟
باستخدام الهندسة الحاسوبية ، وهندسة البرمجيات ، وقدرات برمجة الكمبيوتر ، بالإضافة إلى النظريات الرياضية والإحصائية الأساسية ، تعد الهندسة المالية مهنة متعددة التخصصات تقوم بتحليل الفرص المالية وإدارتها.
هل المهندسين الماليين في الطلب؟
هناك طلب كبير على المهندسين الماليين ذوي المؤهلات اللازمة. في المؤسسات المالية المهيكلة ، هناك طلب قوي بشكل خاص على المهندسين الماليين الجدد. بالإضافة إلى ذلك ، يمنح مجال التداول النظامي والكمي والخوارزمي والآلي المهندسين الماليين مجموعة متنوعة من الفرص.
هل التشفير مطلوب للهندسة المالية؟
فهم نظرية البرمجة ضروري للهندسة المالية. يجب أن يكون خريجو الماجستير في الهندسة المالية ماهرين في نمذجة البيانات ولديهم القدرة على تطوير الخوارزميات باستخدام لغات البرمجة من أجل النجاح في الصناعة المالية الحديثة. لا يكفي فهم التمويل التقليدي والمهارات القائمة على الرياضيات.
أسئلة وأجوبة الهندسة المالية
هل الهندسة المالية صعبة؟
لن يكون من السهل أن تصبح مهندسًا ماليًا كفؤًا ، ولكن مع العمل الجاد والمثابرة ، يمكنك صقل مهاراتك حتى تصل إلى هناك.
هل تتطلب الهندسة المالية الترميز؟
بصرف النظر عن الفهم المالي ، يجب أن يكون المهندس ماهرًا في برمجة الكمبيوتر. يتطلب بناء نماذج مالية محاكية للتعرف على سلوك السوق قدرات برمجية.
هل الهندسة المالية تنافسية؟
هذه منطقة تنافسية للغاية ، ويجب أن تؤدي أداءً رائعًا حتى يتم أخذك في الاعتبار لإجراء مقابلة.
مقالات ذات صلة
