التداول التجريبي: التعريف ، وكيف يعمل ، والأمثلة

BACKTESTING-TRADING_-التعريف-كيفية-العمل-أمثلة

ما هو الاختبار الخلفي؟

Backtesting هو الطريقة العامة لمعرفة مدى نجاح استراتيجية أو نموذج لاحق. يقوم الاختبار الخلفي بتقييم جدوى استراتيجية التداول من خلال اكتشاف كيفية تطورها باستخدام البيانات التاريخية. إذا نجح الاختبار الخلفي ، فيمكن للمسوقين والمحللين التأكد من استخدامه في المستقبل.

أساسيات الاختبار العكسي

يسمح الاختبار الخلفي للمتداول بمحاكاة استراتيجية التداول باستخدام البيانات التاريخية لتوليد النتائج وتحليل المخاطر والعائد قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.

يؤكد الاختبار الذي يتم إجراؤه جيدًا والنتائج الإيجابية للمسوقين أن الإستراتيجية سليمة بشكل أساسي ومن المحتمل أن تكون مربحة عند تنفيذها فعليًا. سيؤدي الاختبار الذي يتم إجراؤه بشكل جيد مع نتائج غير مرضية إلى دفع جهات التسويق لتغيير الاستراتيجية أو رفضها. تعتمد استراتيجيات التداول المعقدة بشكل خاص ، مثل تلك التي تستخدمها أنظمة التداول الآلي ، بشكل كبير على الاختبار لإثبات قيمتها ، حيث إنها ممتعة للغاية بحيث لا يمكن تقييمها بشكل مختلف.

بمجرد تحديد فكرة العمل كمياً ، يمكن إعادة اختبارها. قد يسعى بعض المسوقين والمستثمرين إلى خبرة مطور مؤهل لتطوير الفكرة إلى تنسيق تجريبي. عادة ما يتضمن ذلك مطورًا يقوم بترميز الفكرة بلغة الملكية التي تستضيفها منصة التداول. يمكن للمبرمج أن يدمج متغيرات الإدخال التي يحددها المستخدم والتي تسمح للتاجر "بتعديل" النظام.

مثال على ذلك سيكون في نظام تقاطع المتوسط ​​المتحرك البسيط المذكور أعلاه. يمكن للتاجر إدخال (أو تغيير) أطوال الرسوم المتحركة المستخدمة في النظام. يمكن للمتداول أن يحاول مرة أخرى تحديد أطوال المتوسط ​​المتحرك التي ستؤدي بشكل أفضل على البيانات التاريخية.

لماذا Backtesting مهم

يوفر Backtesting للمحللين والمتداولين والمحولات شكلاً من أشكال تقييم وتحسين استراتيجياتهم التجارية ونماذجهم التحليلية قبل التنفيذ. الفكرة هي أن الاستراتيجية التي كان من الممكن أن تعمل بشكل سيئ في الماضي من المحتمل أن تعمل بشكل سيئ في المستقبل ، والعكس صحيح. كما ترون ، جزء من مفتاح الاختبار الخلفي هو الافتراض الحسابي بأن اليأس الأمامي يسبق اليأس المستقبلي.

كيف يعمل الاختبار الخلفي

يختار الاختبار الخلفي المثالي عينات البيانات من فترة زمنية ذات صلة لمدة تعكس مجموعة متنوعة من ظروف السوق. بهذه الطريقة ، يمكنك الحكم بشكل أفضل على ما إذا كانت نتائج الاختبار الخلفي تمثل فشلًا أم صفقة جيدة.

يجب أن تتضمن مجموعة البيانات التاريخية عينة تمثيلية حقًا من الأسهم ، بما في ذلك الشركات التي أفلست في النهاية أو تم بيعها أو تصفيتها. البديل ، الذي يتضمن فقط بيانات المخزون التاريخية التي لا تزال موجودة حتى اليوم ، سينتج عوائد اختبار رجعي عالية بشكل مصطنع.

يجب أن يأخذ الاختبار الخلفي في الاعتبار جميع تكاليف التداول ، بغض النظر عن مدى عدم أهميتها ، حيث يمكن أن تزيد خلال فترة الاختبار وتؤثر بشكل كبير على ربحية الإستراتيجية. يجب على التجار التأكد من أن برامجهم التجريبية تطابق هذه التكاليف.

يوفر الاختبار خارج العينة واختبار الأداء المتقدم تأكيدًا إضافيًا لفعالية النظام ويمكن أن يُظهر الألوان الحقيقية للنظام قبل توفر النقد الفعلي.

يعتبر الارتباط الجيد بين نتائج اختبار الأداء خارج العينة والأداء المستقبلي أمرًا حيويًا في تحديد صلاحية النظام التجاري.

قواعد الاختبار الخلفي لاستراتيجيات التداول

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند محاولة التجار استراتيجيات التداول. فيما يلي قائمة بأهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند الاختبار:

  • ضع في اعتبارك اتجاهات السوق العامة
  • تأمل في الكون الذي تم فيه الاختبار
  • تعتبر مقاييس التباين مهمة للغاية في الاعتبار عند تطوير نظام تجاري
  • يعد متوسط ​​عدد الأشرطة المحتفظ بها مهمًا جدًا أيضًا لمراقبة تطور نظام التداول
  • التعرض سيف ذو حدين
  • يستخدم الأداء السنوي كأداة لتقييم أداء النظام مقابل مواقع الاستثمار الأخرى
  • يمكن أن يؤدي الاختبار الخلفي أحيانًا إلى ما يُعرف باسم التحسين المفرط
  • لا يعد الاختبار الخلفي دائمًا الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين
  • من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي ولكن أيضًا النظر في الزيادة أو النقص في المخاطر.

من يستخدم Backtesting؟

يمكن عمل كل شيء باستخدام الاختبار الخلفي المناسب. بدون حظر ، يحقق الانتكاسات المؤسسية ومديرو الديناصورات الآخرون تجارب بأثر رجعي. يستخدم الاختبار الخلفي البيانات التي يمكن استخدامها للحصول على التكاليف وتتطلب نماذج كاملة.

تمتلك الشركات المؤسسية وشركات الانعكاس رأس المال البشري والحاجة المالية لاستخدام نماذج الاختبار في استراتيجياتها التجارية. مع وجود مبالغ كبيرة من المال في اللعبة ، يجب أن تتبع الانعكاسات المؤسسية للعقل المخاطر وتقييمها عن قصد.

الناس أيضا يبحثون عن الائتمان السيئ: التعريفات والأمثلة والعقوبات

الاختبار الخلفي مقابل الأداء المستقبلي

توفر مراقبة الأداء المستقبلي ، والمعروفة أيضًا باسم التداول الورقي ، للمتداولين مجموعة بيانات أخرى خارج العينة لتقييم النظام. إنها محاكاة للمعاملات الحقيقية وتتضمن مراقبة منطق النظام في سوق مباشر.

يُطلق على مراقبة الأداء المستقبلي اسم التداول الورقي نظرًا لأن جميع المعاملات تتم على الورق فقط. وهذا يعني أنه يتم توثيق عمليات الدخول والخروج التجاريين إلى جانب أي مكاسب أو خسائر في النظام ، ولكن لا يتم إجراء معاملات فعلية.

يتمثل أحد الجوانب المهمة لتعزيز اختبار الأداء في اتباع منطق النظام بالضبط. وإلا ، فمن الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، إجراء تقييم دقيق لهذه الخطوة في العملية.

يجب أن يكون التجار صادقين بشأن التداولات الواردة والصادرة وأن يتجنبوا السلوكيات مثل صفقات انتقاء الكرز أو عدم تضمين التداولات الورقية التي تبرر أنه "لم أكن لأتلقى هذه التجارة مطلقًا" إذا كانت التجارة قد مرت. حسب منطق النظام يجب توثيقه وتقييمه.

الفرق بين الاختبار الخلفي وتحليل السيناريو

بينما يستخدم الاختبار العكسي البيانات التاريخية الحقيقية لاختبار الملاءمة أو النجاح ، يستخدم تحليل السيناريو بيانات افتراضية تحاكي النتائج المحتملة المختلفة. على سبيل المثال ، قد يحاكي تحليل السيناريو تغييرات معينة في قيم الأوراق المالية للمحفظة أو العوامل الرئيسية التي تحدث ، مثل التغيير في أسعار الفائدة.

يستخدم تحليل السيناريو بشكل شائع لتقدير التغييرات في قيمة المحفظة استجابة لحدث ضار ويمكن استخدامه لفحص السيناريو النظري لأسوأ حالة.

عيوب Backsettings

من أجل أن يحقق الاختبار العكسي نتائج فعالة ، يحتاج المسوقون إلى تطوير استراتيجياتهم وتجربتها بحسن نية ، وتجنب أكبر قدر ممكن من التحيز. هذا يعني أنه يجب تطوير الإستراتيجية دون الاعتماد على البيانات المستخدمة في الاختبار العكسي.

هذا أصعب مما يبدو. يقوم المتداولون عمومًا بإنشاء استراتيجيات بناءً على البيانات التاريخية. يجب أن تكون صارمة عند الاختبار على مجموعات البيانات التي تختلف عن تلك التي تم تدريبها بواسطة نماذجها. خلاف ذلك ، سيكون للاختبار الخلفي نتائج ممتازة لا تعني شيئًا.

وبالمثل ، يجب على المتداولين أيضًا تجنب تجريف البيانات ، حيث يجربون مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الافتراضية مقابل نفس مجموعة البيانات ، كما أنهم سينتجون أيضًا حالات فشل في السوق في الوقت الفعلي نظرًا لوجود العديد من الاستراتيجيات غير الصالحة للتغلب عليها. في السوق خلال فترة زمنية. فترة زمنية محددة بشكل عشوائي.

تتمثل إحدى الطرق لتعويض الميل إلى تجريف البيانات أو الاختيار الانتقائي في استخدام استراتيجية ناجحة في الفترة الزمنية ذات الصلة أو ضمن بيانات العينة والاختبار من فترة زمنية مختلفة أو خارج العينة. إذا أعطى الاختبار الخلفي داخل العينة وخارجها نتائج مماثلة ، فمن المحتمل أن يكون صالحًا بشكل عام.

وفي الختام

يعد Backtesting أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤه وتفسيره بشكل صحيح ، فيمكن أن يساعد المسوقين على تحسين استراتيجياتهم وتحسينها ، والعثور على العيوب الفنية أو النظرية ، واكتساب الثقة في إستراتيجيتهم قبل تطبيقها في أسواق العالم الحقيقي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المشار إليها إلزامية *

قد يعجبك أيضاً